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研究生:劉如芸
論文名稱:新巴塞爾協定下信用卡預警模式之建構─以某金融機構為例
指導教授:鄭宇庭鄭宇庭引用關係薛慧敏鄧家駒鄧家駒引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:統計研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2007
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:77
中文關鍵詞:信用卡預警模式
外文關鍵詞:Basel II
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2005年,消費金融卡等小額貸款、現金卡以及信用卡的循環利息借貸因發卡浮濫、信用擴張過快而引發了卡債風暴,這個風暴不僅影響金融機構的財務風險,也因為小額債務人人數眾多,因而引發了嚴重的社會經濟問題。在發卡銀行深受打擊之際,金管會規定台灣金融機構於2006年底開始實施新巴塞爾資本協定(the New Basel Capital Accord),要求各銀行必須具備足夠的資本適足性及風險管理能力,並建立內部評等系統和風險預警機制。本研究即是針對信用風險,在符合新巴塞爾資本協定下運用商業智慧技術建立一套完善的控管制度,期望在潛在風險客戶在發生違約的行為前即能及時預警並採取相關措施。
第壹章 緒論 7
第一節 研究背景 7
第二節 研究動機 9
第三節 研究目的 9
第四節 論文架構與研究流程 10
第貳章 文獻探討 12
第一節 新巴塞爾資本協定 12
第二節 信用風險管理與信用評等方法 16
第三節 資料採礦 19
第參章 研究方法 26
第一節 研究架構 26
第二節 資料介紹及名詞定義 27
第三節 研究限制 29
第四節 資料分析方法 29
第肆章 模型建構及驗證 40
第一節 變數說明與資料整理 40
第二節 變數選取 44
第三節 模型建立與比較 51
第四節 模型評估與驗證 56
第五節 顧客分組與同質性檢定 58
第伍章 結論與建議 63
第一節 研究結論 63
第二節 研究限制 64
第三節 研究建議 65
參考文獻 66
中文文獻 66
英文文獻 67
網站部份 67
附錄一 建模變數切割分類圖 68
附錄二 預警機率分布表 75
中文文獻
1. 程兆慶(2006),應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測,國立政治大學統計研究所碩士論文。
2. 吳明憲(2006),銀行信用風險管理資訊架構之探討,國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
3. 洪肇鍇(2006),應用資料探勘技術於信用卡逾期催收風險之實證研究,天主教輔仁大學資訊管理學系在職專班碩士論文。
4. 戴鵬程(2006),新巴塞爾資本協定下信用衍生性商品風險抵減之探討,天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
5. 吳志鴻(2005),新巴塞爾協定下台灣上市/櫃公司信用風險評等與財務危機預警類神經網路模型之研究,國立政治大學資訊管理學系碩士學位論文。
6. 容宗良(2005),新巴塞爾協定下台灣上市櫃公司信用風險評等與財務危機預警羅吉斯模型之研究,國立政治大學資訊管理學系碩士學位論文。
7. 郭美伶(2005),導入符合新巴塞爾協定(Basel II)風險管理之研究─以券商為例,國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
8. 魏毅賢(2005),新巴塞爾協定(Basel II)在銀行風險管理系統之探討─以個案銀行為例,國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
9. 黨夢熊(2005),從新巴塞爾資本協定探討銀行作業風險管理,天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
10. 李逢哲(2005),因應新巴塞爾協定本國銀行危機預警模型與信用評等制度之建立,中原大學企業管理學系碩士學位論文。
11. 楊昌烈(2005),台灣金融業引進公司治理制度與風險控制關聯性之研究,大葉大學國際企業管理學系碩士班碩士論文。
12. 龐中懿(2004),巴塞爾銀行監理委員會對銀行外部稽核規範之探討,元智大學會計研究所碩士論文。
13. 胡佳寧(2003),新版巴塞爾資本協定與金控公司風險監理,天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
14. 吳振晃(2003),資料採礦技術於銀行授信之應用以消費者貸款為例,中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。
15. 張文生(2001),銀行建構「信用卡信用風險及時預警系統」之研究,中原大學企業管理學系碩士學位論文。
16. 謝邦昌(2005),資料採礦與商業智慧─SQL Server 2005,鼎茂圖書出版
17. 丁一賢,陳牧言(2005),資料探勘,滄海書局出版
18. 韋端,鄭宇庭,鄧家駒,匡宏波,謝邦昌(2003),DATA MINING概述─以Clementine 7.0為例,中華資料採礦協會
19. 陳錦村,江玉娟,朱育男(2006),商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度,第二卷第一期,p.115-140
20. 孫銘誼,王思芳(2004),信用評等模型驗證之初探─相關方法與文獻回顧,金融風險管理季刊,第一卷第一期,p.111-125

英文文獻
21. Berry J.A and G. Linoff. 1997. Data Mining Techniques For Marketing, Sales,and
Customer Support. John Wiley&Sons,New York.
22. Breiman,L., J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone.1984. Classification and regression trees. Monterey, CA: Wadsworth
23. Fayyad, U.M., G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, and R. Uthurusamy, editors. 1996.
Advances in Knowledge discovery and data mining. Menlo Park, CA:AAAI
Press/MIT Press.

網站部份
24. 行政院金融監督管理委員會銀行局http://www.banking.gov.tw/welcome.htm
25. 台灣金融研訓院http://www.tabf.org.tw/tw/
26. 財團法人聯合信用卡處理中心http://www.nccc.com.tw/main.htm
27. KDnuggets網站http://www.kdnuggets.com/
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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