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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃興永
研究生(外文):Hsing-Yung Huang
論文名稱:現金卡之授信風險管理研究-以某國內商業銀行為例
論文名稱(外文):A Research on the Risk Management of Cash Card -Take a Domestic Commerical Bank as An Example
指導教授:王韶濱王韶濱引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:高階經理人碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:101
中文關鍵詞:現金卡違約風險銀行債權確保風險管理
外文關鍵詞:Cash CardDefault RiskRisk Management
相關次數:
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自從1997年發生亞洲金融危機,到1998年底台灣爆發本土性金融風暴,並引發一連串的金融經營危機,台灣銀行業者開始對於企業金融趨於保守。以致於許多銀行經營重點都將轉以增加消費性貸款,現金卡產品等新型金融產品,也因而出現,但是由於現金卡有高利差及高報酬的特性,引起銀行同業之間在消金業務市場上過度競爭,甚至出現惡性競爭,使得銀行業者為了增加發卡數量以達到經濟規模,而降低現金卡的申辦門檻,同時也未謹慎評估持卡人的授信風險,因此不僅將造成現金卡市場不健全發展,也會衍生出來的是一連串的社會問題,間接會影響國家的經濟成長及國際競爭力。
本論文主要在探究現金卡之持卡人之違約風險因素及影響銀行債權確保的因素,且依據某一銀行之內部資料為例,針對現金卡客戶資料抽樣分析,從中歸納出影響銀行現金卡授信用風險的重要因素,找出影響客戶違約風險及銀行債權確保之重要因素,提供銀行治理及風險控管之參考,進而健全銀行整體經營績效與強化競爭優勢。
本實證研究經由羅吉斯迴歸模型發現影響客戶違約風險因素有六個:現金卡循環動用成數、信用卡循環動用成數、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、無擔保貸款總額/每月薪資;影響銀行債權確保的因素有六個:婚姻狀況、投保類型、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、不動產狀況。其中影響客戶違約風險因素中:個人每月可支配所得、個人每月收支比率、無擔保貸款總額/每月薪資並未在其他文獻中發現相關結論;影響銀行債權確保的因素:婚姻狀況、投保類型、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、不動產狀況,也並未在其他文獻中發現相關結論是本研究的重要貢獻。
Since Asian financial crisis took place in 1997, Taiwan''s domestic financial storm by the end of 1998 erupted. It has derived a succession of financial market crisis in Taiwan, and bankers become more conservative toward business loans. Many bankers focus their business on increasing consumptive loans. New financial product design appeared, such as cash card was emerged then. As cash card yields more profit, the market are so competitive that bankers reduce required qualifications of cash cards. Even more, they don''t check the credit risk of applicants to increase cards issued. As a result, cash card market becomes unstable, and social problems happen in succession. It impacts Taiwan''s economic growth and international competition indirectly.
This study explores the factors of customer''s default risk and influence banks'' creditor rights assurance. The observations are taken from internal information of a selected bank. By analyzing the cash card customers to conclude vital factors which influence cash card default risk, this study finds the factors that influence default risk and banks'' creditor rights assurance. It advices bankers better decisions on risk management, improves performance, and creates more competitive advantage.
By logistic regression model, this study finds that six factors influence customer''s default risk, including the rate of cash card circulation, the rate of credit card circulation, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, late payment or paid less than minimum number of times due within six months, total amount of unsecured loan / monthly salary. There are six factors to influence banks'' creditor rights assurance, including marital status, type of insurance, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, late payment or paid less than minimum number of times due within six months, real estate. Furthermore, the effects of three factors that influence customer''s default risk are not found in other studies, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, total amount of unsecured loan / monthly salary. The effects of factors to banks'' creditor rights assurance are not found in other studies are significant variables, including, marital status, type of insurance, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month , late payment or paid less than minimum number of times due within six months, real estate. In contrast to other studies found in the literature, we have substantial distributions in this study.
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究問題 3
第四節 研究步驟與流程 3
第二章 文獻探討 5
第一節 現金卡的起源 5
第二節 現金卡的產品概述 7
第三節 現金卡在台灣的發展情形 15
第四節 個案銀行現金卡的成功因素及SWOT分析 23
第五節 現金卡之授信事後管理 26
第六節 現金卡之不良債權處理 29
第七節 風險控管-新巴塞爾資本協定 32
第八節 授信相關理論研討 36
第九節 國內外文獻回顧 41
第三章 研究設計與方法 52
第一節 研究設計流程 52
第二節 資料來源及樣本選擇 52
第三節 研究變數之定義 53
第四節 資料分析方法 60
第四章 實證分析與結果 62
第一節 敘述統計量及交叉分析表 62
第二節 卡方獨立性檢定 86
第三節 Logistic Regression Model 實證分析 88
第五章 結論與建議 95
第一節 研究發現及貢獻 95
第二節 研究建議 95
參考文獻 97

表目錄
表 2-1 日本前四大消費金融公司營業店舖與自動契約機比較表 6
表 2-2 日本前四大消費金融公司放款利率與資金成本比較表 7
表 2-3 臺灣地區查獲地下錢莊(高利貸)犯罪統計表 8
表 2-4 個案銀行之現金卡與信用貸款之差異比較表 10
表 2-5 個案銀行之現金卡與信用卡之差異比較表 12
表 2-6 對現金卡循環利率之調查表 14
表 2-7 世界各國對信用卡循環信用利率之調查表 15
表 2-8 台灣地區金融機構發行現金卡及信用卡財務和逾放比資訊一覽表 16
表 2-9 國內現金卡十大發卡機構一覽表 18
表 2-10 現金卡發卡機構重要業務及財務資訊彙總表 19
表 2-11 卡債問題處理措施及成效彙總表 20
表 2-12 處理不良資產的兩種方式比較表 32
表 2-13 新巴塞爾資本協定與現行規範的主要差異表 33
表 2-14 傳統授信管理與IRB管理的差異比較表 36
表 2-15 現金卡授信相關研究彙整表 43
表 2-16 近期文獻有關現金卡授信風險因子出現顯著變數統計次數表 46
表 3-1 個案銀行現金卡拒貸對象一覽表 53
表 3-2 相關變數定義一覽表 58
表 4-1 客戶狀況與各變數之敘述統計量表 63
表 4-2 逾期戶與各變數之敘述統計量表 64
表 4-3 性別與客戶狀況之交叉分析表 65
表 4-4 性別與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 65
表 4-5 婚姻狀況與客戶狀況之交叉分析表 66
表 4-6 婚姻狀況與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 66
表 4-7 年齡與客戶狀況之交叉分析表 66
表 4-8 年齡與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 67
表 4-9 教育程度與客戶狀況之交叉分析表 68
表 4-10 教育程度與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 68
表 4-11 職業與客戶狀況之交叉分析表 69
表 4-12 職業與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 70
表 4-13 服務機構與客戶狀況之交叉分析表 70
表 4-14 服務機構與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 71
表 4-15 薪資發放方式與客戶狀況之交叉分析表 71
表 4-16 薪資發放方式與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 72
表 4-17 雇用類型與客戶狀況之交叉分析表 72
表 4-18 雇用類型與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 73
表 4-19 最近三個月聯徵查詢次數與客戶狀況之交叉分析表 73
表 4-20 最近三個月聯徵查詢次數與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 74
表 4-21 工作年資與客戶狀況之交叉分析表 75
表 4-22 工作年資與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 75
表 4-23 投保類型與客戶狀況之交叉分析表 76
表 4-24 投保類型與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 76
表 4-25 現金卡循環動用成數與客戶狀況之交叉分析表 77
表 4-26 現金卡循環動用成數與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 77
表 4-27 信用卡循環動用成數與客戶狀況之交叉分析表 78
表 4-28 信用卡循環動用成數與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 79
表 4-29 現金卡案件得知管道與客戶狀況之交叉分析表 79
表 4-30 現金卡案件得知管道與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 80
表 4-31 每月個人可支配所得與客戶狀況之交叉分析表 80
表 4-32 每月個人可支配所得與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 81
表 4-33 個人每月收支比率與客戶狀況之交叉分析表 81
表 4-34 個人每月收支比率與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 82
表 4-35 最近半年內全額逾期未繳或未繳足個人最低金額次數與客戶狀況之交叉分析表 82
表 4-36 最近半年內全額逾期未繳或未繳足個人最低金額次數與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 83
表 4-37 不動產狀況與客戶狀況之交叉分析表 84
表 4-38 不動產狀況與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 84
表 4-39 無擔保貸款總額/每月薪資與客戶狀況之交叉分析表 84
表 4-40 無擔保貸款總額/每月薪資與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 85
表 4-41 本行現金卡拒貸記錄與客戶狀況之交叉分析表 86
表 4-42 本行現金卡拒貸記錄與逾期戶在銀行債權確保之交叉分析表 86
表 4-43 客戶之繳款狀況-卡方獨立性檢定表 87
表 4-44 逾期戶-卡方獨立性檢定表 88
表 4-45 客戶之繳款狀況(正常戶、逾期戶)-各變數間之相關矩陣分析表 90
表 4-46 逾期戶(債權確保、債權無法確保)- 各變數間之相關矩陣分析表 91
表 4-47 狀況一在Logistic 迴歸分析:Walt檢驗後有顯著水準之變數表 92
表 4-48 狀況二在Logistic 迴歸分析:Walt檢驗後有顯著水準之變數表 93
圖目錄
圖1-1 研究流程圖 4
圖2-1 信用卡交易流程圖 12
圖2-2 新巴塞爾資本協定(或巴塞爾Ⅱ)架構圖 35
圖2-3 各項授信要素關係圖 40
圖3-1 本研究設計流程圖 52
中文部份
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