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研究生:張秋娟
研究生(外文):Chiu-Chuan Chang
論文名稱:企業放款定價利率加碼之實證研究
論文名稱(外文):An empirical study on the spread of loan pricing to an enterprise
指導教授:胥愛琦胥愛琦引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2008
畢業學年度:96
語文別:中文
論文頁數:69
中文關鍵詞:利率加碼
外文關鍵詞:spread of loan pricing
相關次數:
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由於銀行企業金融業務競爭相當激烈的關係,而放款為銀行主要收益來源,故放款定價(Loan pricing)亦成為最為競爭之項目。本研究透過個案銀行實際企業放款之研究,首先採用OLS(Ordinary Least Square)方法,建立多元迴歸模式分析模型一,而後再採聯立方程式採用兩階段最小平方法進行模型二分析,探討影響企業放款利率加碼定價之影響因子。
實證結果歸納如下:
一、 企業放款利率加碼與貸款金額、放款期間之放款條件、及巳上市櫃者、中南部區域之借款企業條件呈顯著負向關係,與信用評等較差級距之借款企業為顯著正向關係,其中以信用評等級距為最明顯影響放款利率加碼之因素。
二、放款金額與上市櫃別有顯著正向關係,與生產事業別有顯著負向關係。
三、放款期間與資金用途、擔保品等因素呈顯著負向關係。
The competition on financial business among banks is very keen, and loans are the major revenues for the banks. Therefore, the loan pricing becomes the most competitive item.
This study was made through bank’s individual loan cases to the enterprises, and firstly OLS (Ordinary Least Square) was employed to build a Multiple Regression Model (Analysis model 1). Then, a simultaneous equation and 2 Stage Least Squares were used to proceed the analysis (Analysis model 2), and probe into the factors which affect the spread of loan rate to the enterprises.

The empirical results are summarized as follows.
1. Loan spreads are negatively associated with loan amount, loan covenant during the loan period, listed and OTC companies and the loan enterprises in central and southern Taiwan. Loan spreads are positively associated with the loan enterprises with lower credit grades. The credit grade plays a significant role in the determination of bank loan spreads.
2. Loan amount is positively associated with listed and OTC companies, and negatively associated with specific industry characteristics.
3. Loan period is negatively associated with the application of the capital and the collateral.
目 錄

中文摘要 ------------------------------------------------- i
英文摘要 ------------------------------------------------- ii
誌謝 ------------------------------------------------- iii
目錄 ------------------------------------------------- iv
表目錄 ------------------------------------------------- vi
圖目錄 ------------------------------------------------- vii
第一章 緒論--------------------------------------------- 1
第一節 研究動機及目的--------------------------------- 1
第二節 研究方法--------------------------------------- 3
第三節 研究架構--------------------------------------- 4
第四節 研究貢獻--------------------------------------- 6
第二章 銀行放款理論及一般定價方法----------------------- 8
第一節 銀行放款理論----------------------------------- 8
第二節 銀行放款的基本原則----------------------------- 10
第三節 銀行放款一般定價方法--------------------------- 12
第四節 基本放款利率及加碼所考量的因素----------------- 17
第五節 現行金融機構常用的授信評量方法----------------- 19
第六節 銀行放款作業流程參考範例圖--------------------- 21
第三章 文獻探討----------------------------------------- 22
第一節 國內相關研究----------------------------------- 22
第二節 國外相關研究----------------------------------- 25
第四章 研究方法----------------------------------------- 27
第一節 研究假說--------------------------------------- 27
第二節 實證模型與變數衡量----------------------------- 31
第三節 資料來源、處理與研究期間----------------------- 37
第四節 預期實證結果----------------------------------- 37
第五章 實證結果----------------------------------------- 39
第一節 敘述性統計分析--------------------------------- 39
第二節 實證結果分析----------------------------------- 43
第六章 結論及建議--------------------------------------- 54
第一節 研究結論--------------------------------------- 54
第二節 研究限制--------------------------------------- 57
第三節 建議------------------------------------------- 57
參考文獻 ------------------------------------------------- 59
一、 中文部份
1.吳政穎,1997,台灣地區銀行放款行為之實證研究-以公開發行公司之借款者為例」,私立東海大學,碩士論文。
2.周政良,2000,銀行對企業中長期放款利率加碼決定因素之實證研究,國立台灣大學,碩士論文。
3.胡德中,1994,銀行放款利率定價-序列談判理論之應用,國立政治大學,碩士論文。
4.許正春,1990,銀行授信考量因素之研究,國立交通大學,碩士論文。
5.許琇婷,2004,員工分紅政策與公司特性及績效關連性之研究--以台灣上市資訊電子業為例,國立政治大學,碩士論文。
6.莊子正,1993,銀行放款定價行為之探討,國立中興大學,碩士論文。
7.黃炎坤,1982,我國銀行存放款利率差距之研究,私立淡江大學,碩士論文。
8.潘秀珍,2007,銀行授信利率定價政策與關係人交易之關聯性研究,國立雲林科技大學,碩士論文。
9.簡啟鴻,2007,銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式與放款定價策略之分析-以國內某一銀行為例,私立東華大學,碩士論文。

二、英文部份
1. Berger, Allen N.,and Udell,G.F.,1990,“Collateral, loan quality, and bank risk”, Journal of Monetary Economics 25,PP.21-42.
2. Booth,J.R.,1992, “Contract Costs, Bank Loans, and the Cross-Monitoring Hypothesis,” Journal of Financial Economics 31, pp.25-41.
3. Chen,Chi-Chu,1997,“Taiwanese Banking in transition”, Economic Review,PP.1-9.
4. Gjerde, Oystein and Semmen, Kristian, 1995,“Risk-based capital requirements and bank portfolio risk, ” Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 19(7), pages 1159-1173.
5. Arie Melnik and Steven E. Plaut,1987,“Interest rate indexation and the pricing of loan commitment contracts, ”Journal of Banking and Finance,PP.137-145.
6. Mitchell, Karlyn and Nur M. Onvural, 1996, ” Economies of Scale and Scope at large Commercial Banks:Evidence from the Fourier Flexible Functional Form, ”Journal of Money, Credit, and Banking,Vo1.28.N0.2, PP.178-199.
7. Payne,Thomas H., J. Howard Finch and John G. Fulmer, Jr., 1995,” Estimating Cost of Funds, ”Bankers Magazine, Volume 178, N.5, PP.49-54.
8. Stanley, Thomas O Lajaunie, Thomas O Lajaunie, John P Roger,1995, ”Loan Pricing”, Bankers Magazine,Volume 178, N.5, PP.37-41.
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