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研究生:林子靖
研究生(外文):Tzu-Ching Lin
論文名稱:次貸風暴下台灣銀行業經營績效之比較分析
論文名稱(外文):A Comparative Analysis of the Management Performance of Taiwan Banks under Subprime Storm
指導教授:陳弘吉陳弘吉引用關係
指導教授(外文):Horng-Chi Chen
學位類別:碩士
校院名稱:朝陽科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:67
中文關鍵詞:資料包絡分析法銀行經營績效次級房貸風暴
外文關鍵詞:Data Envelopment Analysisthe performance of the banksubprime storm
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本文主要在探討次級房貸風暴前後台灣銀行業之經營績效,利用資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis, DEA),以台灣地區22家商業銀行為研究對象,資料期間為西元2004年至2008年共五年之資料,合計110筆樣本為觀察值進行實證研究。
實證分析結果發現,就個別銀行技術效率及規模效率而言,皆以台北富邦銀行及合作金庫銀行表現最好,在五年樣本期間中其效率值均為1。在個別銀行技術效率方面,國泰世華銀行及高雄銀行等,在樣本期間中表現也不差。此外,大部份銀行,在次級房貸風暴發生後之效率值明顯較次級房貸風暴前為差,此有待經營者加強改進。然仍有部份銀行次級房貸風暴後之技術效率,相較於次級房貸風暴前不降反升,究其原因,主要係這些銀行之產出面有著顯著的成長。因此,次級房貸風暴發生後,銀行業在提升技術效率方面,就開源節流言,開源益顯重要,各銀行要如何拓展各項業務,爭取業績,為強化其經營績效之良策,而不是一昧地從節流方面之縮編及裁員策略中下手。
This study discusses about the Taiwan banks performance around the subprime storm by the Data Envelopment Analysis (DEA). Our observed 110sample of 22commercial banks qusrterly data from 2004 to 2008material.
In the results, the efficiency value is one identified the performance of the Fubon Financial Bank and Cooperative Bank are efficiency. In the technological efficiency, the performance of the Cathay United Bank and Bank of Kaohsiung are not bad.Most of the banks, decreased their efficiency value after subprime storm. This result, we suggests the manager to improve their performance. However, some of the banks increased their efficience after subprime storm. Beacause the output of these are significant growing. Thus, after the subprime storm, the banks should promote their sales for the increasing technological efficience, moreover, not to reduce the staff and the scale of the banks.
目錄

中文摘要 Ⅰ
英文摘要 Ⅱ
誌謝 Ⅲ
目錄 Ⅳ
表目錄 Ⅵ
圖目錄 Ⅷ
第一章 緒論
第一節 研究背景 1
第二節 研究目的 1
第三節 研究範圍與流程 2
第二章 台灣銀行業及次級房貸風暴
第一節 金融機構種類、單位數及分布情形 4
第二節 本國銀行業務概況 6
第三節 次級房貸風暴 8
第四節 次級房貸對台灣金融機構的影響 9
第三章 文獻探討
第一節 銀行經營效率之衡量 10
第二節 銀行變數之認定 12
第三節 國外文獻探討 14
第四節 國內文獻探討 16
第四章 研究方法
第一節 效率之衡量 19
第二節 資料包絡分析法 23
第五章 實證結果分析
第一節 樣本與資料來源 33
第二節 投入與產出變數的選取 34
第三節 個別銀行經營績效之評估與分析 35
第四節 次級房貸風暴前後銀行的經營績效 55
第六章 結論與建議
第一節 結論 61
第二節 建議 62
參考文獻 63

表目錄

表2-1 各縣市金融機構分布情形統計表 5
表5-1 研究樣本 33
表5-2 產出投入變數說明 34
表5-3 投入變數之敘述統計值 34
表5-4 產出變數之敘述統計值 35
表5-5 2004年個別銀行之各效率值 36
表5-6 2004年銀行效率彙總表 37
表5-7 2004年個別投入與產出項差額變數分析 38
表5-8 2005年個別銀行之各效率值 40
表5-9 2005年銀行效率彙總表 41
表5-10 2005年個別投入與產出項差額變數分析 42
表5-11 2006年個別銀行之各效率值 43
表5-12 2006年銀行效率彙總表 44
表5-13 2006年個別投入與產出項差額變數分析 46
表5-14 2007年個別銀行之各效率值 47
表5-15 2007年銀行效率彙總表 48
表5-16 2007年個別投入與產出項差額變數分析 49
表5-17 2008年個別銀行之各效率值 51
表5-18 2008年銀行效率彙總表 52
表5-19 2008年個別投入與產出項差額變數分析 53
表5-20 銀行效率類別彙總表 54
表5-21 次貸風暴發生前後之Mann-Whitney檢定結果 55
表5-22 全體銀行次級房貸風暴發生前後之總技術效率值 56
表5-23 次級房貸風暴後相較於次級房貸風暴前各變數之變化比例 57
表5-24 全體銀行次級房貸風暴發生前後之純粹技術效率值 58
表5-25 次級房貸風暴後相較於次級房貸風暴前各變數之變化比例 59
表5-26 全體銀行次級房貸風暴發生前後之規模效率值 59
表5-27 次級房貸風暴後相較於次級房貸風暴前各變數之變化比例 60
參考文獻

一、國內文獻
(一)王嬪嫈(1997)。銀行業經營績效的評估。未出版碩士論文。私立東吳大學,會計研究所。台北。
(二)石智賢(1995)。台灣地區銀行業經營績效之評估與比較-資料包絡分析法之應用。未出版碩士論文。私立銘傳大學,管理科學研究所。台北。
(三)朱庭遠(2003)。台灣地區本國銀行經營績效評估-以DEA模型評析。未出版碩士論文。私立靜宜大學,會計研究所。台中。
(四)吳毓佳(2000)。台灣地區銀行業經營績效之評估-DEA模型之應用。未出版碩士論文。私立銘傳大學,管理科學研究所。台北。
(五)吳濟華、何柏正(2008)。組織效率與生產力評估-資料包絡分析法(第一版)。台北:前程文化事業有限公司。
(六)辛喬利、孫兆東(2009)。次貸風暴(第二版)。台北:梅霖文化事業有限公司。
(七)洪修遠(1996)。本國銀行與外國商業銀行經營績效評估-資料包絡分析法之應用。未出版碩士論文。國立成功大學,企業管理研究所。台南。
(八)洪廣益(1997)。本國銀行與外國商業銀行經營績效評估-資料包絡分析法之應用。未出版碩士論文。私立逢甲大學,經濟學研究所。台中。
(九)高振翔(1999)。東南亞金融風前、後,本國銀行業經營績效之比較。未出版碩士論文。私立中國文化大學,國際企業管理研究所。台北。
(十)高強、黃旭男、Toshiyuki Sueyoshi (2003)。管理績效評估:資料包絡分析法(第一版)。台北:華泰文化事業股份有限公司。
(十一)許嘉玲(1999)。我國銀行業生產移轉與規模效率之研究。未出版碩士論文。國立交通大學,經營管理研究所。新竹。
(十二)楊世華(2007)。台灣農田水利會經營效率之比較研究-三階段DEA及Metafrontier模型之應用。未出版碩士論文。國立台灣大學,農業經濟研究所。台北。
(十三)蔡美芳(2000)。逾期放款、高階主管持股比率與銀行績效間關係之研究。未出版碩士論文。國立高雄第一科技大學,金融營運研究所。高雄。
(十四)蔡素琴(2001)。台灣金融機構經營績效分析-以上市上櫃銀行為例。未出版碩士論文。私立義守大學,管理科學研究所。高雄。
(十五)蔡淑君(2007)。台灣銀行業經營效率之分析。未出版碩士論文。私立銘傳大學,經濟學系研究所。台北。
(十六)鄭松茂(1998)。台灣地區本國銀行效率評估及生產力與獲利成長關係之研究。未出版碩士論文。私立東海大學,管理研究所。台中。
(十七)謝榮富(2002)。銀行信用評等與經營績效研究。未出版碩士論文。國立暨南國際大學,國際企業學所。南投。
(十八)顏月珠(2006)。商業統計學(第一版)。台北:三民書局。
(十九)蘇秀珠(2004)。銀行業經營效率與最適規模之研究-以國內銀行為例。未出版碩士論文。國立高雄第一科技大學,金融營運研究所。高雄。
(二十)蘇萍梅(2005)。銀行經營效率之研究。未出版碩士論文。國立中興大學,應用經濟學系所。台中。


二、國外文獻
(一)Aly, H.Y., R. Grabowski, C. Pasurka and N. Rangan(1990), “Technical, Scale, and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation”, The Review of Economics and Statistics, Vol.72, No. 2, pp.211-218.
(二)Banker, R.D., A. Charnes and W.W. Cooper(1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, Vol.30, No. 9, pp.1078-1092.
(三)Barr, R.S., L.M. Seifor and T.F. Siems(1993), “An Envelopment-Analysis Approach to Measuring the Managerial Quality of Banks”, Annal of Operations Research, Vol.45, pp.1-19.
(四)Berger & Humphrey (1991), “The dominance of inefficiencies over scale and product mix economics in banking”, Journal of Monetary Economics, 28,117-148.
(五)Charnes, A., W.W. Copper, and E. Rhodes(1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, Vol. 2, pp. 429-444.
(六)Chen, T.Y. and Yeh T.L. (2000), “A Measurement of Bank Efficiency, Ownership and Productivity Changes in Taiwan, “The Service Industries Journal, Vol.20, pp.95-109.
(七)English, M.,S. Grosskopf, K. Hayes, &Yaisawarng(1993), “Output Allocative and Technical Efficiency of Banks”, Journal of Banking and Finance , Vol.17, pp.347-366.
(八)Farrell, M.J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, pp. 253-281.
(九)Favero, C.A. and L. Papi(1995), “Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector: A Non-parametric Approach”, Applied Economics, Vol.27, pp.385-395.
(十)Ferrier G.D. and C.A.K. Lovell(1990), “Measuring Cost Efficiency in Banking-Econometric and Linear Programming Evidence”, Journal of Econometrics, Vol.46, pp.229-245.
(十一)Grabowski, R., N. Rangan and R. Rezvanian(1994), “The Effect of Deregulation on the Efficiency of U.S. Banking Firms”, Journal of Economics and Business, Vol.46, pp.39-54.
(十二)Hancock, D., (1985), “The financial firm:Production with Monetary andNonmonetary Goods”,Journal of Political Economy,Vol.93,No5.
(十三)Miller, S.M. and A.G. Noulas(1996), “The Technical Efficiency of Large Bank Production”, Journal of Banking & Finance, Vol.20, pp.495-509.
(十四)Noulas, A. G. (1997),“Productivity growth in the Hellenic banking industry: state versus private banks,” Applied Financial Economics, Vol.7, pp. 223-228.
(十五)Oral, M. and R. Yolalan(1990), “An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches”, European Journal of Operational Research, Vol.46, pp.282-294.
(十六)Oral, M., O. Kettani and R. Yolalan(1992), “An Empirical Study on Analyzing the Productivity of Bank Branches”, IIE Transactions, Vol.24, No.5, pp.166-176.
(十七)Piyu Y.(1992), “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer with Application to Missouri Banks”, Fedral Reserve Bank of ST. Louis, pp.31-45.
(十八)Sherman, H.D. and F. Gold(1985), “Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, Journal of Banking and Finance, Vol.9, pp.297-315.
(十九)Rangan, N., R. Garbowski, H. Y. Aly, and C. Pasurka(1988), “The technical efficiency of U.S. banks”, Economics Letters, Vol.28, pp.169-175.
(二十)Yeh, Q.J. (1996), “The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank Performance Evaluation”, Journal of the Operational Research Society, Vol.47, pp.980-988.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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