跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(35.172.136.29) 您好!臺灣時間:2021/08/02 17:01
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:林志勳
論文名稱:台灣地區定存總額與經濟變數的分析
論文名稱(外文):The total sum of fixed deposit and the analysis of the variable of economy summary
指導教授:李元和李元和引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:佛光大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
中文關鍵詞:定期存款多元迴歸分析經濟因素單根檢定皮爾森相關分析殘差分析
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:504
  • 評分評分:
  • 下載下載:1
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
定期存款在台灣地區民眾的財富比例中,一直佔有相當的比例。本研究是以台灣地區為例,探討影響全體金融機構中的定期存款總額之總體經濟因素為何,試圖找出可以解釋全體金融機構中的定期存款總額變動因子。研究探討的內容包括:影響定存總額的因素為何?是否與利率存在高度相關?其與經濟體系的大環境是否存在連動的關係?皆為探討的目標。
本研究使用多元迴歸方程式研究影響台灣地區全體金融機構企業及個人定期存款總額的經濟因素,經由三年期、十年期及二十年期三種不同資料期間長度的樣本資料,探討當總體經濟變數改變時,對台灣地區定期存款總額變動影響。針對台灣地區各種主要經濟變數,如:重貼現率、央行公債發行餘額、失業率、景氣綜合分數、加權股價指數、定期存款利率、國民生產毛額及消費者物價指數與躉售物價指數等…,進行分析。分析方法先將所取得的資料進行單根檢定,在此使用增廣迪基-福勒檢定(Augmented Dicky-Fuller),檢定資料是否為一定態時間序列,若資料為一個非定態時間序列,則將其進行差分,至其成為定態時間序列為止。並使用皮爾森相關矩陣進行相關性分析,以排除共線性問題。最後利用多元迴歸方程式,經由短期、中期及長期三種期間的分析,觀察影響台灣地區定期存款的總體經濟因素為何,並且是否穩定、具有充足的解釋力。
目 錄
中文摘要 ……………………………………………………………………………Ⅰ
英文摘要 ……………………………………………………………………………Ⅱ
目錄 …………………………………………………………………………………IV
圖目錄 ………………………………………………………………………………Ⅵ
表目錄……………………………………………………………………………… Ⅶ
第一章 緒論…………………………………………………………………………1
第一節 研究動機與背景………………………………………………………1
第二節 研究目的………………………………………………………………5
第三節 研究流程與架構………………………………………………………6
第二章 文獻探討……………………………………………………………………8
第一節 利率相關文獻…………………………………………………………8
第二節 定存相關文獻…………………………………………………………11
第三節 股價變動相關文獻……………………………………………………16
第三章 研究方法……………………………………………………………………21
第一節 影響定存因素的選取…………………………………………………23
第二節 資料期間與資料來源…………………………………………………25
第三節 共線性問題……………………………………………………………26
第四節 時間序列的定態分析…………………………………………………27
第五節 多元迴歸方程式………………………………………………………30
第六節 殘差分析………………………………………………………………33
第四章 實證結果……………………………………………………………………34
第一節 時間數列定態分析結果………………………………………………36

第二節 相關分析………………………………………………………………38
第三節 短期分析………………………………………………………………41
第四節 中期分析………………………………………………………………47
第五節 長期分析………………………………………………………………53
第五章 結論與後續研究建議………………………………………………………59
第一節 研究結論………………………………………………………………59
第二節 後續研究建議…………………………………………………………62
參考文獻 ……………………………………………………………………………63

圖 目 錄
圖1-1 台灣地區定存總額變動圖…………………………………………………1
圖1-2 台灣地區加權股價指數變化圖……………………………………………2
圖1-3 研究架構圖…………………………………………………………………7
圖3-1 研究方法流程圖……………………………………………………………21
圖3-2 多元迴歸流程圖……………………………………………………………31
圖4-1 殘差直方圖—短期…………………………………………………………45
圖4-2 標準化殘差機率圖—短期…………………………………………………46
圖4-3 殘差直方圖—中期…………………………………………………………51
圖4-4 標準化殘差機率圖—中期…………………………………………………52
圖4-5 殘差直方圖—長期…………………………………………………………57
圖4-6 標準化殘差機率圖—長期…………………………………………………57

表 目 錄
表3-1 變數對照表…………………………………………………………………24
表4-1 變數名稱對照表……………………………………………………………35
表4-2 ADF單根檢定結果 …………………………………………………………37
表4-3 皮爾森相關係數分析………………………………………………………39
表4-4 強迫進入變數法-短期 ……………………………………………………42
表4-5 逐步迴歸法—短期…………………………………………………………43
表4-6 強迫進入變數法—中期……………………………………………………48
表4-7 逐步迴歸法—中期…………………………………………………………49
表4-8 強迫進入變數法—長期……………………………………………………54
表4-9 逐步迴歸法—長期…………………………………………………………55
丁小龍(2004)“貨幣供給與分類股價指數關聯性探討”,國立高雄第一科技大學金融營運所年。
王崇仁(1999)『台灣股市對貨幣政策與財政政策之效率性分析』,淡江大學管理科學學系碩士班碩士論文。
沈中華,“貨幣對利率非對稱效果-流動性效果與物價膨脹率預期效果",台北銀行月刊,1994 年,第25 卷第12 期,pp.5~ pp.10。
沈中華,“貨幣政策與反應函數:台灣的實證分析",臺灣銀行季刊,民84年,第44 卷第2 期,pp.1~ pp.21。
吳瑞璇(2005)“我國貨幣市場價量因素與股價指數及其報酬率對其衝擊強弱關聯性之實證研究”,中國文化大學國際企業管理研究所碩士論文。
林宗懋(1990)“台灣地區貨幣供給與股票價格之因果關係研究”,國立交通大學管理科學研究所碩士論文。
林國輝(1989)“台灣地區貨幣供給、利率與股價因果關係之實證研究”國立政治大學企業管理研究所。
洪銘甫(2002)“我國定期存款牌告利率與市場集中度間關係之研究”,國立中山大學財務管理學系碩士在職專班碩士論文。
馬黛(1987),「通貨膨脹與股票報酬之實證研究」,證券管理月刊,第5卷第4 期,11-16。
張昭義(2006)“台灣定額年金與定期存款關係之研究”,逢甲大學保險學系研究所碩士論文。
張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏(1991年8月2版)「經濟學-理論與實際(二版下冊)」,雙葉書廊有限公司。
孫維鴻(1987)“金融因素與股價關係—台灣市場之實證研究」,中興大學企業管理研究所碩士論文
高欣欣(1992)“物價與貨幣供給關係之研究”,中國文化大學經濟學研究所碩士論文。
鄒孟文(1993),「台灣股價指數與貨幣供給之因果關係檢定」,台灣經濟金融月刊,第29 卷第12 期, 26-34。
陳德鄉(1992)“短期利率決定因素與預測之研究",國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
陳怡靜(2000)“台灣地區總體經濟因素與股票和債券報酬關係之實證研究"國立中山大學財務管理學系研究所。
陳昱嘉(1999)“台灣地區匯率、利率、貨幣供給與股票價格相關性之研究”,中國文化大學國際企業管理研究所碩士論文。
黃子佑,“股價與景氣指標關聯性之研究—以台灣股市為例”,朝陽科技大學財務金融學系研究所碩士論文。
黃毅(1990年6月)「市場因素與股價關係之研究」,台灣大學商學研究所碩士論文。
黃朝顯(1993年6月)「台灣股票市場與總體經濟社會的關係」,台灣大學經濟研究所碩士論文。
曾瑞文(2002),“台灣地區長短期利率預測模型之建構-以政府公債及商業本票為研究對象“,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
馮振杰(1997)“台灣股、匯市與利率及貨幣供給之互動關係”,國立中山大學經濟研究所論士論文。
劉其昌(1990),「台灣股票價格影響因素的基本性分析」,臺灣銀行季刊,第41 卷第1 期, 200-258。
劉鳳鳴(2005)“台灣股價指數與貨幣供給、物價指數、大盤成交量動態關係之實證研究”,中國文化大學國際企業管理研究所碩士論文。

蔡嫚鞠(1998)“臺灣總體經濟變數對貨幣乘數之影響”,國立中興大學經濟研究所碩士論文。
蔡彰鍠,“台灣地區利率變動與股債市連動分析“,銘傳大學經濟學系碩士在職專班碩士論文
謝劍平(1998),現代投資學分析與管理,初版三刷,智勝文化事業有限公司,台北市發行。
謝美玲(1991)“臺灣地區貨幣供給、物價與所得之長期關係-共整合分析之應用”,國立中興大學經濟研究所碩士論文。
錢盡忠(1988)“台灣地區匯率與股票價格關係之研究”,國立政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
簡淑芬(2002),“台灣地區利率波動因素分析探討”,中原大學會計學系研究所碩士論文。
電子全文 電子全文(本篇電子全文限研究生所屬學校校內系統及IP範圍內開放)
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top