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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:史佳幼
研究生(外文):Jia-you Shih
論文名稱:信用卡債務與總體經濟因素關聯性之研究
論文名稱(外文):Correlation between credit card debt and macroeconomic factors
指導教授:張志雄張志雄引用關係田瑞駒田瑞駒引用關係
指導教授(外文):Chih-Shong ChangJui-Chu Tien
學位類別:碩士
校院名稱:義守大學
系所名稱:財務金融學系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:72
中文關鍵詞:單根檢定向量自我迴歸信用卡預借現金信用卡循環信用餘額
外文關鍵詞:Vector Auto-regressionUnit Root TestCredit Card Cash AdvanceCredit Card Revolving Credit
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本研究以台灣雙卡信貸危機與美國次級房貸風暴的發生為分界點,將資料期間分為三段。使用單根檢定、向量自我迴歸等研究方法,來了解在不同時期信用卡預借現金與循環信用餘額及總體經濟因素間的領先落後關係。
信用卡預借現金的實證部分,在三個時期中信用卡簽帳金額與信用卡預借現金皆呈負向顯著關係,顯示信用卡簽帳金額與信用卡預借現金的顯著關係不受時期不同之影響。另在第二和三期中,不同落後期數的重貼現率對信用卡預借現金會有正向與反向的顯著關係。而M1B則是對信用卡預借現金會有反向的顯著關係、流動性負債總額皆對信用卡預借現金會有正向的顯著關係。在第三期則包含受到美國次級房貸風暴的影響,所以使得痛苦指數與消費者物價指數皆對信用卡預借現金有顯著的正向關係,顯示當消費者購買力降低,可能會傾向增加信用卡預借現金來支應消費。綜上所述,顯示消費者會視手中持有資金的多寡,進而影響到信用卡預借現金的額度使用。
信用卡循環信用餘額在三個不同的時期皆受不同的總體經濟變數所影響。僅有失業率在三個時期中與信用卡循環信用餘額具有相互領先的關係且多為正向顯著。代表當持卡人還款能力降低時,可能無法完全清償簽帳之金額,因此造成循環信用餘額增加。在第一期和第三期中,不同落後期數的勞動參與率對信用卡循環信用餘額有正向與反向的顯著關係。在第一期和第二期中,痛苦指數皆對信用卡循環信用餘額呈顯著正向關係。綜上所述,顯示當消費者失業或痛苦指數上昇時,則會影響到信用卡循環信用餘額的使用。
This research uses unit root test and vector auto-regression to discuss the relationship between credit card cash advance, revolving credit and macroeconomic factors in different periods. We divide our sample period into three periods. The divided points are outbreak of Twin-Card crisis and Subprime Mortgage Storm Crisis.
For the credit card cash advances, the empirical results show negative relationship between the credit card total expenditures of cardholders and credit card cash advance in three periods. In the second and third periods, there exists positive or negative relationship between interest rate-rediscounts in different lag periods and credit card cash advances. In addition, M1B and Liquid Liabilities Amount individually show negative and positive relationship with credit card cash advances. In the third period, Misery Index and Consumer Price Index-General Index show positive relationship. It means when consumers’ purchasing power decrease, they may increase the credit card cash advances to consume. To sum up, the amount of cash with cardholders’ will affect the amount of credit card cash advances.
The empirical results show that different macroeconomic factors affect credit card revolving credit in three periods. Only Unemployment Rate shows most positive relationship with credit card revolving credit in three periods. It may mean that cardholders can’t clear off credit card total expenditures to lead to increase credit card revolving credit. In the first and third period, Labor Participation Rate in different lag periods shows positive or negative relationship with credit card revolving credit. In the first and second period, Misery Index shows positive relationship with credit card revolving credit. To sum up, when consumers are unemployed or Misery Index increases, will affect the amount of credit card revolving credit.
摘要I
AbstractII
目錄III
表目錄IV
圖目錄V
第一章 緒論1
第一節 研究背景1
第二節 研究動機與目的6
第二章 文獻探討8
第一節 持卡人行為的相關文獻8
第二節 總體經濟變數的相關文獻10
第三節 小結12
第三章 研究方法15
第一節 單根檢定15
第二節 共線性檢定17
第三節 向量自我迴歸17
第四章 實證結果分析19
第一節 研究期間與變數定義19
第二節 單根檢定26
第三節 變數選擇31
第四節 向量自我迴歸34
第五章 結論與建議41
第一節 結論41
第二節 建議43
參考文獻44
附錄一47
附錄二57
表1.1 卡債族的支出特性(2005年)4
表2.1 相關文獻之變數整理13
表4.1 各變數的資料來源25
表4.2 第一期單根檢定結果(2000.01∼2005.09)27
表4.3 第二期單根檢定結果(2000.01∼2007.06)28
表4.4 第三期單根檢定結果(2000.01∼2008.10)29
表4.5 各期的變數選擇結果(預借現金)31
表4.6 各期的變數選擇結果(循環信用餘額)32
表4.7 各期的共線性統計量(預借現金)33
表4.8 各期的共線性統計量(循環信用餘額)33
表5.1 信用卡預借現金之各期影響變數41
表5.2 信用卡循環信用餘額之各期影響變數42
附表1.1 信用卡預借現金之VAR結果(第一期)47
附表1.2 信用卡預借現金之VAR結果(第二期)50
附表1.3 信用卡預借現金之VAR結果(第三期)53
附表2.1 信用卡循環信用餘額之VAR結果(第一期)57
附表2.2 信用卡循環信用餘額之VAR結果(第二期)60
附表2.3 信用卡循環信用餘額之VAR結果(第三期)63
圖1.1 信用卡流通卡數及成長率(年)2
圖1.2 信用卡債務統計2
圖1.3 每萬人中銀行分支家數(2006年)3
一、國內文獻
何宙靈 (2006),台灣地區消費性貸款與總體經濟因素之實證研究,淡江大學企業管理學系碩士在職專班未出版碩士論文。
吳怡芬 (2007),總體經濟變數對本國銀行逾放比率關係之研究,世新大學管理學院財務金融學系未出版碩士論文。
宋雅蓉 (2007),由卡債事件探討我國銀行業雙卡業務之風險預警,東吳大學會計學系未出版碩士論文。
李美笑 (2002),信用卡持卡人信用風險之研究,逢甲大學保險學系研究所未出版碩士論文。
周志峰 (1996),經常使用循環信用之持卡人區隔特性描述及消費行為研究,國立臺灣大學商學研究所未出版碩士論文。
林冶洋 (2006),銀行信用卡逾放比率之決定因素—以台灣之銀行為例,國立政治大學財政研究所未出版碩士論文。
施靜馨 (2003),信用卡刷卡金額與刷卡期間之相依分析,國立臺灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文。
胡淑媚 (2007),信用卡循環信用餘額與總體經濟變數關聯性研究,國立臺灣大學生物資源暨農學院農業經濟學系未出版碩士論文。
曹真睿 (2001),信用卡對貨幣需求之影響探討,國立中央大學產業經濟研究所未出版碩士論文。
陳孟谷 (2004),總體經濟變數對信用卡循環信用比率影響之分析,國立中興大學應用經濟學研究所未出版碩士論文。
陳裕勝 (2004),台灣地區信用卡預借現金和循環信用餘額與總體經濟因素,嶺東科技學院財務金融研究所未出版碩士論文。
黃麗娟 (2003),信用卡促銷策略對持卡人消費行為之研究—以台灣中小企業銀行為例,中華大學經營管理研究所未出版碩士論文。
趙菊香 (2006),台灣信用卡、現金卡(雙卡)信貸危機(卡債)之探討,國立政治大學商學院經營管理碩士學程金融組未出版碩士論文。
劉昌祚 (2004),臺灣銀行業放款需求函數之推估,國立臺北大學經濟學系經營研究所未出版碩士論文。
蔡佩君 (2004),國內信用與總體經濟變數互動之分析—共整合方法之應用,國立高雄應用科技大學商務經營研究所未出版碩士論文。
盧孫妮 (2002),促銷偏好對信用卡持卡人使用行為影響之研究,淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文。
薛琦、沈大白、柯瓊鳳、溫福星 (2006),先進國家金融監理機關表報稽核之研究,台灣金融研訓院。
二、國外文獻
Agarwal, S. and C. L., (2003), Determinants of Credit Card Delinquency and Bankruptcy: Macroeconomic Factor, Journal of Economic and Finance, 27(1):75-84
Dickey, D. A. and Fuller W. A. (1981), Likehood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, 49(4), 1057-1072.
Dunn, Lucia F. and TaeHyung Kim (1999), An Empirical Investigation of Credit Card Default, Working Paper, Ohio State University, Department of Economics.
Frederick H. deB. Harris, Thomas H. Mcinish, Gary L. Shoesmith, and Robert Wood (1995), Cointegration, Error Correction, and Price Discovery on informationally Linked Security Markets, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30(4), 563-579.
Granger, C. W. J. and P. Newbold (1974), Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
Grieb, T., C. Hegji, and S.T. Jones (2001), Macroeconomic Factors, Consumer Behavior, and Bankcard Default Rates, Journal of Economics and Finance, 25(3), 316-327
Gross, David B. and Nicholas S. Souleles (2002), An Empirical Analysis of Personal Bankruptcy and Delinquency, The Review of Financial Studies, 15(1), 319-347.
Sims, C.A., (1980), Macroeconomics Reality, Econometrica. 48(1), 1-48.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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