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研究生:戴鎮宇
研究生(外文):Chen-Yu Dai
論文名稱:一般性技術指標策略回測系統之開發與實證
論文名稱(外文):Development and Empirical Tests of a Generalized Back-Testing System Based on Technical Indicator Strategies
指導教授:姜林杰祐姜林杰祐引用關係
指導教授(外文):Chieh-Yow Chiang Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:金融資訊研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:98
中文關鍵詞:回溯測試技術分析系統開發
外文關鍵詞:Technical AnalysisSystem DevelopmentBack-testing
相關次數:
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雖然目前證券商與金融資訊公司提供的交易策略回溯測試軟體,允許投資人自行選定交易信號形成策略,並可彈性改變策略參數進行回溯測試,讓投資者在實踐交易策略前,得先以歷史資料做交易策略測試,客觀了解此策略是否能帶來獲利。然而,該類回測軟體並非開放式系統,使其在功能上仍有諸多限制與缺失。本研究因此嘗試在Excel試算表環境使用VBA語言,建立全功能且具延展性的回溯測試系統,此系統可讀取建立在關聯式資料庫的台灣現貨與期貨市場交易資料,藉由系統介面之設定,或內部程式碼的客製修改,輔助投資人完成技術指標策略的回測,並產生內容豐富的績效報表。
為了驗證本研究所開發系統之可用性,本研究使用所建構的系統,進行過去學者所進行的策略實證研究,並進行比較分析。
Nowadays, security and finance information companies provide strategy back-testing software which allows investors to test the performance of their trading strategies. However, these tools keep some drawbacks to limit the investors to test their strategies. In this research, we use Visual BASIC of Application (VBA) on Excel as the development tool to build up a back-testing system with whole functions. By setting the interface of the system or customizing interior codes, the system can assist investors to complete back-testing of strategies and provide abundant performance reports and charts. For testing the usability of the system, this research applies it to test some scholars’ empirical studies in the past as well.
摘要 i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vii

第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 1
第三節 研究目的 2
第四節 研究範圍與對象 3
第五節 研究架構與研究流程 3
第六節 研究限制 5
第二章 文獻探討 6
第一節 技術分析理論與常用指標 6
第二節 技術分析相關文獻 15
第三節 績效評估 24
第三章 回測系統之分析與設計 25
第一節 TradeStation軟體 25
第二節 回溯測試系統 29
第三節 驗證系統 60
第四章 實證分析與研究 67
第一節 林天運論文模型之測試 69
第二節 組合策略是否比單一策略佳 74
第五章 結論與未來研究 85
第一節 結論 85
第二節 未來研究 85
參考文獻 87
一、中文部份
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32.趙永昱(2002),「技術分析交易法則在股市擇時之實證研究」, 國立中山大學財務管理研究所未出版碩士論文。
33.劉明漲(2007),「技術指標與電子類股操作績效」,國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。
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二、英文部份
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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