(18.207.253.100) 您好!臺灣時間:2021/05/06 08:55
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果

詳目顯示:::

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:洪義雄
研究生(外文):Hung I-Hsiung
論文名稱:住宅抵押貸款信用風險之研究
論文名稱(外文):The Study Of Mortgage Credit Risk
指導教授:杜建衡杜建衡引用關係
指導教授(外文):Tu Chien-Heng
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:金融資訊研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:50
中文關鍵詞:住宅抵押貸款羅吉斯迴歸模型 (Logistic迴歸模型)區別分析模型
外文關鍵詞:Personal mortgaged loanRogistic Regression ModelDiscriminant Analysis Model
相關次數:
  • 被引用被引用:7
  • 點閱點閱:492
  • 評分評分:系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔
  • 下載下載:224
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
以往在貸款的授信評估過程中,授信人員除依據貸款戶本身的資信狀況及考量擔保品價值為基礎,再依據授信人員本身的經驗加以研判貸款的准駁與否,惟在此流程中,經常容易因為人為疏忽、判斷錯誤、同業競爭及人員舞弊等因素造成授信品質低落,逾放違約風險增加,如何降低外在的人為干擾因素,並建立一套客觀標準的授信評估審核模式,藉以降低貸款戶逾期違約的風險,實為銀行業者努力之方向。

為期能解決上述問題,本研究以國內某銀行為研究對象,以2003年至2008年共計六年期間,於此期間所貸放之個人住宅抵押貸款案件為抽樣母體,抽取389件,其中正常還款的正常戶346件、逾期還款的違約戶43件,並選取「個人社會財富」、「銀行審核貸放」、「不動產擔保品」、「銀行往來關係」、「外在市場經濟」等5項主要因素共計21個主要變數,作為建立信用風險評估模式的特徵風險變數,並使用羅吉斯迴歸模型及區別分析模型進行分析研究,最後並比較分析兩模型之效力。

實證結果發現使用羅吉斯迴歸模型:特徵風險變數有呈正相關的「負債比率」、「屋齡」、「授信往來家數」,及呈負相關的「與本行往來業務」,使用區別分析模型:特徵風險變數則較羅吉斯迴歸模型多一個寬限期,其中「負債比率」貢獻度最大,其次分別為「授信往來家數」、「寬限期」、「屋齡」,最小為「與本行往來業務」。在比較兩者模型的效力上以羅吉斯迴歸模型的ROC分析比率較區別分析模型為佳。
Formerly in the course of loan appraisal , the loan officer decided whether the bank extend the credit line not only according to the borrower’s credit status and collaterals value , but also to loan officer’s experience , but during the appraisal , the overdue default risk may increase and reduce the quality of loan due to personal negligence , judge mistake , other bank’s competition and loan officer’s fraud . Therefore , how to reduce to external artificial disturbance factor and set up a objective standard model of loan appraisal is the banking enterprise endeavoring target .

In order to solve above-mentioned problems , this research take the 389 samples of personal mortgaged loan during six years from years 2003 to 2008 , among them 346 pieces refund normally , but 43 pieces are defaults , farther more to select “individual social finance” , “verification of bank loan” , “the real estate collateral“ , “the bank interconne relation skips” , “the external market economy” , totality 5 primary factors and 21 main variables taken to establish the characteristic risk variables of the credit risk assessment pattern and use the Rogistic Regression Model and Discriminant Analysis Model to engage in the analysis research . At last , compare the efficiencies between the two models .

The result of verification finding to use the model of Rogistic Regression:the characteristic risk parameter is positive relation skip with ”liability ratio” , ”house age” , “how many banks extending loan” , and negative relation skip with “bank intercourse” , using the model of Discriminant analysis:the characteristic risk parameter is more the model of Rogistic Regression a “grace period” , among them the most important is “liability ratio” , and the seconds are “how many banks extending loan” , “grace period” , “house age” , and the last one is “bank intercourse” . in comparison between the ROC Analysis Rogistic Regression Model is better than that oF Discriminant Analysis Model .
目 錄
中文摘要 -------------------------------------------------------I
英文摘要 ------------------------------------------------------II
誌謝 -----------------------------------------------------------III
目錄 -----------------------------------------------------------IV
圖表目錄---------------------------------------------------------V
第一章 緒 論 -----------------------------------------------1
第一節 研究動機與目的 ---------------------------------1
第二節 研究對象與範圍 ---------------------------------2
第三節 研究架構 ------------------------------------------2
第二章 文獻探討 -----------------------------------------4
第一節 住宅抵押貸款定義 ------------------------------4
第二節 信用風險評估方法 ------------------------------4
第三節 相關文獻回顧與-探討 --------------------------5
第三章 研究方法 ------------------------------------------11
第一節 研究的架構 --------------------------------------11
第二節 資料來源 -----------------------------------------13
第三節 變數選取 -----------------------------------------13
第四節 變數說明與定義 -------------------------------14
第五節 統計方法 -----------------------------------------21
第四章 實證分析 -------------------------------------------25
第一節 敘述統計 -----------------------------------------25
第二節 Kolmogorov-Smirnov 兩樣本檢定 ---------29
第三節 羅吉斯迴歸模型 --------------------------------33
第四節 區別分析模型 -----------------------------------39
第五節 比較分析 -----------------------------------------44
第五章 結論與建議 ---------------------------------------46
第一節 結論 -----------------------------------------------46
第二節 建議 -----------------------------------------------47
第三節 研究限制 -----------------------------------------47
參考文獻 --------------------------------------------------49
一、國內部份:
(一)王雀梅,(2008),銀行房屋貸款授信風險評估之研究,嘉義大學管理研究所碩士論文。
(二)王濟川、郭志剛,(2008),Logistic 迴歸模型-方法及應用,五南圖書。
(三)朱育男、江育娟、陳錦春,(2005),「商業銀行如何建置符合新巴賽爾協定的信用評等制度」,金融風險季刊,第2卷,第1期,P115-140。
(四)吳明隆,(2008),SPSS與研究方法,五南圖書。
(五)吳明隆,(2009),SPSS操作與應用多變量分析實務,五南圖書。
(六)杜建衡,(2009),金融機構風險管理,新陸書局。
(七)林建州,(2001),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,中山大學財管所碩士論文。
(八)林炳棋,(2007),住宅抵押貸款違約損失之實證分析,朝陽科技大學財金所碩士論文。
(九)林國順,(2004),房屋貸款逾期還款預警模式之研究,大同大學事業經營所碩士論文。
(十)姚光隆,(2006),住宅抵押貸款信用評分之研究,清華大學科技管理研究所碩士論文。
(十一)孫銘誼、王思芳、,(2004),「信用評等模型驗證之初探—相關方法與文獻回顧」,金融風險管理季刊,第1卷,第1期,P111-125。
(十二)張君雅,(2007),商業銀行房貸客戶違約因素之探討,世新大學財金所碩士論文。
(十三)莊鎮嶽,(2005),財務比率建立財務危機預警模型之實證研究—合併財務報表與母公司財務報表之比較,台灣大學會研所碩士論文。
(十四)廖仁傑,(2005),信用卡信用評分制度與模型之有效性研究,中央大學財金所碩士論文。
(十五)劉宗哲、謝永明、黃嘉興,(2005),「房屋抵押貸款客戶違約預測模式之比較研究」,東吳經濟商學學報第48期,P103-126。
(十六)劉長寬,(2003),應用Logit模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究,朝陽科技大學財金所碩士論文。
(十七)蔡明憲,(2002),金融機構消費信用貸款授信評量模式,中山大學財管所碩士論文。
(十八)鄭婷月,(2002),汽車貸款客戶之風險之研究,成功大學統研所碩士論文。
(十九)戴堅,(2004),個人消費性信用貸款授信評量模式之研究,中正大學國經所碩士論文。
(二十)顏月珠,(2008),商用統計學,三民書局。
(二十一)蘇明振,(2002),汽車貸款逾期之研究,成功大學管研所碩士論文。

二、國外部份:
(一)Espahibodi,P.,(1991),“Identification of Problem Bank and Binary Choices Models",
 Journal of Banking Finance, Vol.15 , P53-71.
(二)Steenackers and Goovaerts,(1989), “ A Credit Scoring Model for Personal Loans",
Insurance Mathematics Economics , P31-34.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
系統版面圖檔 系統版面圖檔