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研究生:楊木榮
研究生(外文):Mu-Jung Yang
論文名稱:汽車貸款信用風險因素之實證研究─以某金融機構為例
論文名稱(外文):An Empirical Analysis of Car Loan Credit Risk Factors─A Case Study on A Bank
指導教授:陳家彬陳家彬引用關係
指導教授(外文):Chia-Pin Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:高階經理人碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:127
中文關鍵詞:汽車貸款信用風險卡方檢定羅吉斯迴歸區別分析
外文關鍵詞:Car loanCredit riskChi-square testLogistic regressionDiscriminant analysis
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金融機構辦理「汽車貸款」係提供個人、公司行號購買新車、中古車或原有車輛再融資的資金需求服務。對消費者而言,汽車貸款是藉由金融機構之資金融通服務,提供消費者購買汽車消費品需求為目的的一項貸款。隨著國內消費者購買汽車能力及消費觀念之改變,以及各汽車廠牌代理商競相辦理促銷活動,促使國內金融機構移轉至消費金融業務發展。然而由於市場過度競爭及商品同質性過高,可能導致汽車貸款授信資產品質下降,嚴重衝擊了企業的獲利。
本研究透過個案金融機構之研究,探討影響汽車貸款借款人信用風險之特徵因素,期望能迅速且客觀偵測借款人的信用風險高低狀況,以規避可能之風險或損失,並建立一套授信風險的評估模式,以提供金融機構判斷汽車貸款核准與否之風險標準。因此本研究藉用較精細的數據統計模型,如區別分析、羅吉斯迴歸、卡方獨立檢定等方法,利用個案金融機構之次級資料共7805筆及SPSS統計工具,將各種可能影響借款人逾期繳款的因素詳加分析,如借款人申請貸款時之貸款金額、貸款成數、貸款期數、貸款利率及還款方式等都應加以適當的規範,以降低發生逾期繳款時的可能損失,另借款人自身之身份(性別)、婚姻狀況、職業別、居住狀態、居住地及有無徵提保證人等,都可能是其還款能力及意願的影響因素,以及擔保品(車輛)之型式及廠牌等,也可能是影響逾期繳款的因素。再選擇以最適合分析之羅吉斯迴歸統計方法,依貸款性質之新車貸款、中古車貸款及融資車貸款,再延伸分析可能影響借款人逾期繳款之因素。
本研究實證結果,獲的很好的印證,將可能影響汽車貸款逾期之因素,作為規避風險的指標,以利金融機構修訂汽車貸款業務辦法(準則)之相關條件規範,促使審核汽車貸款人員可及時發現潛在風險,儘速採取預先的保全債權措施。
The car loan is the finance service provided by financial institutions which allows the buyer to use the car first and pay the installments in the coming years. With the economic growth of Taiwan in recent years, and the car promotion from car agents had changed the consumers’ behavior and made significant development in the car loan business. However, the over-competition and the appearance of substitute products have lowered the asset quality of car loan and affected the bank’s profits.
The purpose of this thesis is to evaluate the risk factors and set up a model examining the credit risk of car loan applications, and to reduce the potential risk of loss and overdue cases. Therefore, we use the secondary data of a bank( total 7805 accounts) and employ discriminate analysis, logistic regression and Chi-square test as the research methods of this study. Those factors should be properly applied by internal policy in order to prevent the default losses. Thus we choose the most suitable analysis method of logistic regression to analyze the risk factors of car loans.
We find very satisfied results from this study which can be the references for bank’s lending policy and procedure of car loans, and the risk management department may use the information to prevent any potential risks.
目 錄
中文摘要 i
ABSTRACT ii
目 錄 iii
圖 目 錄 v
表 目 錄 vi
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究目的 2
第四節 研究範圍 3
第五節 研究架構 3
第二章 文獻探討 5
第一節 汽車貸款 5
第二節 信用風險管理 12
第三節 信用風險管理之研究文獻 16
第四節 汽車貸款之研究文獻 19
第三章 研究方法 26
第一節 資料與樣本 26
第二節 變數之定義 26
第三節 卡方檢定 32
第四節 羅吉斯迴歸 34
第五節 區別分析 36
第四章 實證分析與討論 41
第一節 敘述性統計 41
第二節 羅吉斯迴歸分析檢定 44
第三節 卡方獨立性分析檢定 47
第四節 區別分析檢定 52
第五節 貸款性質之羅吉斯迴歸分析檢定 53
第五章 結論與建議 59
第一節 研究結論 59
第二節 研究建議 61
第三節 研究限制 64
參考文獻 65
附錄一:「SPSS分析數據」 69
附錄二:「機動車輛登記數」 79
附錄三:「一般銀行及信用合作社消費者貸款業務項目」 81
附錄四:「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」 87
附錄五:「新巴塞爾資本協定(BaselⅡ)」 91
附錄六:「汽車貸款申請書」 102
附錄七:「汽車貸款業務辦法」 104
附錄八:「汽車貸款作業手冊」 117

圖 目 錄
圖1-1 研究流程圖 4
圖2-1 汽車貸款作業流程圖 6
圖3-1 卡方檢定的拒絕域與接受域 32
圖3-2 S曲線 34
圖3-3 區別分析概念圖 38

表 目 錄
表2-1 汽車貸款分類之比較 9
表2-2 彙整國內文獻之研究方法及樣本來源比較表 25
表3-1 研究樣本內容 27
表3-2離散型變數之變數操作型定義 30
表3-3連續型變數之變數操作型定義 32
表3-3連續型變數之變數操作型定義(續) 33
表3-4 線性迴歸和羅吉斯迴歸迴歸比較 36
表4-3 模型預測準確率 46
表4-4 羅吉斯迴歸顯著因子整理 46
表4-5 貸款紀錄 * 貸款金額卡方檢定 48
表4-6 貸款紀錄 * 貸款期數卡方檢定 48
表4-7 貸款紀錄 * 還款方式卡方檢定 48
表4-8 貸款紀錄 * 貸款利率卡方檢定 49
表4-9 貸款紀錄 * 借款人身分卡方檢定 49
表4-10 貸款紀錄 * 貸款成數卡方檢定 49
表4-11 貸款紀錄 * 婚姻狀況卡方檢定 50
表4-12 貸款紀錄 * 職業別卡方檢定 50
表4-13 貸款紀錄 * 居住狀態卡方檢定 50
表4-14 貸款紀錄 * 居住地卡方檢定 51
表4-15 貸款紀錄 * 保證人卡方檢定 51
表4-16 貸款紀錄 * 擔保品形式卡方檢定 51
表4-17 貸款紀錄 * 擔保品廠牌卡方檢定 52
表4-18 貸款因子顯著性整理 52
表4-19 分類結果 53
表4-20 貸款因子依影響程度顯著性整理 53
表4-21 新車貸款之模型預測準確率 54
表4-22 中古車貸款之模型預測準確率 55
表4-23 融資車貸款之模型預測準確率 55
表4-24 分類表–模型的預測準確率 56
表4-25 新車貸款之顯著因素整理 56
表4-26 中古車貸款之顯著因素整理 57
表4-27融資車貸款之顯著因素整理 58
中文部分
一、碩博士論文
1.王鴻益(2003),影響汽車貸款風險因素之實證研究,國立雲林科技大學財務金融所碩士論文。
2.左繼文(2007),汽車貸款貸放後期中管理預警系統,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
3.朱芸萱(2007)金融機構對中小企業信用風險管理之研究。銘傳大學經濟學系碩士在職專班碩士論文。
4.呂美慧(2000),銀行授信評等模式-Logistic Regression之應用,國立政治大學金融管理研究所碩士論文。
5.沈亨忠(2007),年金法攤還型放款評價模型之建構與實證-以汽車貸款為例,東吳大學商用數學系碩士論文。
6.呂美慧(2000),銀行授信評等模式---Logistic Regression 之應用。國立政治大學金融學系碩士論文。
7.吳明憲(2006)銀行信用風險管理資訊架構之探討。國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文。
8.李坤昇(2007)-智慧型風險管理系統之設計與實作-以車貸催收控管系統為例。大同大學資訊經營學系(所)碩士論文。
9.邱郁蓁(2004),汽車貸款之風險預測模型研究。國立成功大學統計研究所碩士論文。
10.林建州(2001),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究 。國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
11.洪麗琇(2004)-銀行信用風險管理之研究。東吳大學國際貿易學系碩士論文。
12.凌啟松(2004)-銀行信用風險之探討-以C銀行汽車貸款為例。國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
13.陳家豪(2003),存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究。國立成功大學統計所碩士班論文。
14.陳法科(2006),中國汽車消費信貸風險研究。逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
15.許麻(2003)- 本國銀行授信信用風險管理之探討。大葉大學事業經營研究所碩士論文。
16.許永傑(1995),銀行授信風險評估預警模式之研究 。國立中興大學企業管理研究所碩士論文。
17.張文生(2001),銀行建構「信用卡信用風險即時預警系統」之研究 。中原大學企業管理研究所碩士論文。
18.張仁哲(1982),我國信用卡現代化問題之研究 。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
19.張永昌(2006)國內商業銀行零售型資產信用風險之研究-以消費者貸款為例。東吳大學經濟學系碩士班論文。
20.廖國棟(2006)消費金融產品信用風險管理研究。臺灣大學財務金融組碩士論文。
21.鄭婷月(2003),汽車貸款客戶之風險研究。國立成功大學統計研究所碩士論文。
22.鄭燦堂(1985),企業風險認知與因應策略之研究。國立台灣大學商業研究所碩士論文。
23.鄭廳宜(1998),信用卡授信審核之實證研究 。朝陽大學財務金融系碩士論文。
24.鄭世松(1996),「台灣金融業的風險管理」,第三屆兩岸金融學術研討會論文,pp.225-251。
25.謝志行(2006)-汽車貸款呆帳之授信評估與實際影響因素缺口之內容析 -以最終消費者汽車融資為例。元智大學管理研究所碩士論文。
26.簡啟鴻,2007,銀行個人消費信用貸款受信風險評估模式與放款訂價策略之分-以國內某一銀行為例。國立東華大學EMBA班碩士論文。
27.簡安泰(1960),消費者信用評分制度之研究。國立政治大學企業管理學系碩士論文 。
28.蘇明振(2002),汽車貸款逾期之研究,國立成功大學管理學院EMBA班碩士論文。
二、書籍、期刊
1.王馨逸(1999)。如何選擇最速配的汽車貸款,錢雜誌。
2.王濟川、郭志剛(2003)。Logistic迴歸模型-方法及應用,五南圖書出版股份有限公司。
3.吳明隆、涂金堂(2005)。Spss與統計應用分析,五南圖書出版股份有限公司。
4.吳明隆(2002)。Spss統計應用實務,松崗電腦圖書資料股份有限公司。
5.林有田(1981)。中華民國工商信用管理實務大全Ⅱ─顧客信用╱工商徵信管理。信文圖書公司出版。
6.林有田(1980)。信用管理--不景氣時期的壞帳預防與處理實務。台北:陽明管理發展中心。
7.林傑斌、劉明德(2001)。Spss10.0與統計模式建構,文魁資訊股份有限公司。
8.施孟隆、游清芳、李佳珍,民國89年10月,Logistic Model應用於信用卡信用風險審核系統之研究-以國內某銀行信用卡中心為例。金融財務月刊第四期。
9.葉國興(1980)。授信管理理論與應用。台北市三民書局。
10.曾俊堯(1995)。「信用卡信用風險評估模式之研究」。中州學報8。
11.楊建民(1993)。「在微平行電腦上發展範例學習系統研究信用卡信用風險評估」。國科會專題研究計劃成果報告薛兆亨(1991)。剖析信用管理。台北:會計研究月刊。第66期。
三、網站、網路資料
1.中央銀行金融統計資料
www.cbc.gov.tw
2.交通部統計處
http://www.motc.gov.tw/mocwebGIP
3.行政院金融監督管理委員會-巴塞爾協定II
http://www.banking.gov.tw/
4.金融聯合徵信中心
http://www.jcic.org.tw/index.htm
5.維基百科
http://zh.wikipedia.org/w/index

英文部分
一、專書、期刊
1.A. Steenackers &Goovaerts, M. J. 1989. A credit scoring model for personal loans. Insurance: Mathematics and Economics. Pages: 31-34
2.Altman, E.L. 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance. Vol.23. Page 589-609
3.Agresti, A. 1968. 2002. Categorical Data Analysis-second edition, Wiley.
4.AnswerTree 3.0 User’s Guide. SPSS Inc.
5.Hauk ,W.W & Aonner, A. 1977, Wald’s Test as Applied to Hypothesis in Logit Analysis, Journal of American Statistical Association. Vol.72. Page:851-853
6.Harrel, F.E. & Lee, K.L. 1985, A Comparison of the Discrimination of Discriminant Analysis and Logistic Regression under Multivariate Normality, Statistics in Biomedical, Public Health and Environmental Science
7.Hosmer, D.W. & Lemeshow, S. 1989, Applied Logistic regression, New York: John Wiley & Sons Inc .
8.Johnson and Wichern. 1982. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice-Hall International Edition.
二、網站、網路資料
1.University of South Florida-logistic regression
http://luna.cas.usf.edu/~mbrannic/files/regression/Logistic.html
2.UCLA academic technology service
http://www.ats.ucla.edu/stat/Spss/topics/logistic_regression.htm
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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