臺灣博碩士論文加值系統

以二項樹或是三項樹的方法評價障礙選擇權時，會出現不收斂的現象，並隨著分割期數增加而增加其誤差。而靜態複製法能夠解決這樣的問題，本文再運用外插法將靜態複製法評價的結果作更好的修飾，不僅是提高其準確度，亦也增加其運算的效率。並且以CEV模型假設做為更接近實際情況的模擬實驗。

第一章 緒論………………………………………………… 1
第一節 研究背景…………………………………………………… 1
第二節 研究動機與目的…………………………………………… 1
第三節 研究架構與流程…………………………………………… 2
第二章 障礙選擇權………………………………………… 5
第一節 選擇權發展………………………………………………… 5
第二節 障礙選擇權的介紹………………………………………… 6
第三節 障礙選擇權的評價模型…………………………………… 8
第三章 障礙選擇權的評價與評價方法……………………13
第一節 二項樹的障礙選擇權評價…………………………………13
第二節 靜態複製法的障礙選擇權評價……………………………14
第三節 固定變異數彈性模型的障礙選擇權評價…………………21
第四節 外插法………………………………………………………30
第四章 模擬結果與分析……………………………………33
第一節 模型假設……………………………………………………33
第一節 實驗結果……………………………………………………35
第三節 綜合整理……………………………………………………49
第五章 結論與建議…………………………………………51
參考文獻…………………………………………………… 53

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