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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:歐秋吟
研究生(外文):Chiu-yin Ou
論文名稱:從次級房貸風暴看台灣銀行業經營風險與營運績效
論文名稱(外文):The Operational Risks and Operating Performance in Banking Business of Taiwan from Crises of Subprime Mortgage
指導教授:張瑞真張瑞真引用關係
指導教授(外文):Jui-chen Chang
學位類別:碩士
校院名稱:南華大學
系所名稱:財務金融學系財務管理碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:37
中文關鍵詞:資產證券化經營風險營運績效Panel Data 模型
外文關鍵詞:operational risksasset securitizationpanel data modeloperating performance
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  美國次級房貸風暴波及全球,台灣的銀行業是否到景氣變化之影響是值得探討的課題,本研究目的主要探討次級房貸風暴後台灣銀行業經營風險與營運績效之影響。本研究選取 “資產證券化”投資比率為解釋變數,有別於過去文獻探討銀行逾放款和資本適足率為分析之重點。本研究資料期間為從2007 年1 月至2008 年6 月,將月資料進行實證分析,研究對象為台灣已實施資產證券化之上市(櫃)銀行。本研究透過縱橫資料(Panel Data)之固定效果模型,實證分析次級房貸風暴發生後,台灣銀行業已實施資產證券化銀行的經營風險與營運績效。本研究結果發現台灣銀行業資產證券化商品投資比率高,對於台灣銀行業經營風險與營運績效並無不利影響。因此,本研究結果推論台灣銀行業投資資產證券化商品可強化其競爭力。
  The American Subprime mortgage crisis affects the banks and financial markets around the world; it is worthy to evaluate whether the banking industry of Taiwan also influenced by this financial crisis. The major aim of this study is to investigate the influence of Subprime mortgage crisis on the operational risks and operating performance of Taiwan Banking Business.
  
  This research took the investment ratio on financial asset securitization as the independent variable instead of taking the non-performing loans and bank of international settlement ratio as variable from previous studies. Utilized the vertical and horizontal Panel Data of the random effect model and the fixed effect model to perform the empirical analysis. This research period was from January, 2007 to June, 2008, the monthly data from the public offering banks that has implemented the financial asset securitization were collected for analysis. The result shown that after the subprime mortgage crisis occurred, Taiwan banking Business has implemented the operational risks and operating performance of investing the product of financial asset securitization.
  
  This study found that high investment ratio on the financial asset securitization for Taiwan banking Business which is advantageous regarding the operational risks and
operating performance. These data suggest investment on the product of financial asset securitization may strengthen the competitive power of banking industry.
論文口試合格證明書............................... i
中文摘要......................................... ii
英文摘要.......................................... iii
目錄................................................ v
表目錄............................................. vi
圖目錄............................................ vii
  
第一章 緒論.........................................1
第一節 研究背景.................................... 1
第二節 研究動機.................................... 2
第三節 研究目的.................................... 2
第四節 論文架構.................................... 3
  
第二章 文獻回顧.................................... 5
第一節 Panel Data模型之相關文獻.................... 5
第二節 銀行經營風險影響之相關文獻.................. 6
第三節 銀行營運績效影響之相關文獻.................. 7
第四節 資產證券化之相關文獻........................ 9
第五節 本章小結.................................... 10
  
第三章 研究設計.................................... 11
第一節 資料範圍及來源.............................. 11
第二節 變數選取及定義 ..............................11
第三節 研究方法及實證模型建立...................... 15
  
第四章 實證結果與分析.............................. 19
第一節 整體變數之敘述統計.......................... 19
第二節 模型選擇.................................... 21
第三節 實證結果分析................................ 26
  
第五章 結論與建議.................................. 32
第一節 結論........................................ 32
第二節 研究限制與建議.............................. 32
  
參考文獻........................................... 34
  
附錄一 次級房貸危機發生時間表...................... 36
一、中文文獻:
  
張清山(2002),「資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響」, 輔仁大學金融研究所碩士論文。
  
陳俊銘(2003),「全球銀行業財務危機與風險管理之研究---以Panel Data 模型為實證」,中原大學企業管理研究所碩士論文。
  
黃明雪(2003),「本國銀行拓展消費金融之效率分析」,東吳大學經濟系研究所碩士論文。
  
賴彥仲(2004),「實施資本適足性對本國銀行業總體資金市場之影響」,雲林科技大學金融研究所碩士論文。
  
陳公亮(2005),「亞洲金融風暴對我國銀行業財務績效之影響-縱橫資料迴歸模型之應用」,2005 年第三屆「管理思維與實務」學術研討會論文集,165-180 頁。
  
吳建良(2005),「資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響」,台灣銀行季刊,第五十六卷第二期,1-27 頁。
  
蕭閔鴻(2006),「台灣金融資產證券化對銀行經營績效之影響」,長榮大學經營管理研究所碩士論文。
  
陳佑咨(2008)「邱萬鈞博士專題演講-美國次級房貸危機與對全球金融機構之影響(中)」一銀月刊,7 月號577 期,12-17 頁。
  
二、英文文獻:
  
Breuch, T. S. and A. R. Pagan(1980)“The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model specification in Econometrics” Review of Economic Studies.Vol.47,Pages239-253.
  
Baltagi, Badi H.(2001)“Econometric Analysis of Panel Data”2nd ed., John Wiley & Sons Ltd., England.
  
Caroline Van Rijckeghem, Beatrice Weder(2003) Spillovers through banking centers: a panel data analysis of bank flows Journal of International Money and Finance, Vol.22,
Issue 4, August 2003, Pages 483-509
  
Emre, E. O.(2003) “Securitization.” Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary; ABI/INFORM Global, pages 1-4.
  
Hansel, D. N., & Krahnen J. P.(2007) “Does credit securitization reduce bank risk? Evidence from the European CDO market.” Working Paper.
  
Li, Y.(2003)“The Asian Financial Crisis and Non-performing Loans: Evidence From Commercial Banks in Taiwan.” International Journal of Management, 20(1), Pages
69-74.
  
Maria Concetta Chiuri, Giovanni Ferri, Giovanni Majnoni(2002)” The macroeconomic impact of bank capital requirements in emerging economies: Past evidence to assess
the future” Journal of Banking & Finance, Volume 26, Issue 5, May 2002, Pages 881-904
  
Mundlak, A.,(1978)“On the pooling of Time Series and Cross-section Data,” Econometrica, Vol.46,Pages69-85.
  
Yongil Jeon; Miller, Stephen M.(2004) “The effect of the Asian financial crisis on the performance of Korean nationwide banks.” Applied Financial Economics, Mar2004, Vol. 14 Issue 5, Pages351-360
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