一、中文部份
1.何雨軒,2001,資訊反應在台灣股票市場之實證研究-以台灣證券交易所公告之重大事件為例,國立中央大學企業管理研究所碩士論文。2.吳奉遠,2002,巨災事件對產險業股價影響之研究,中正大學財務金融研究所碩士論文。3.沈中華、李建然,2000,事件研究法-財務與會計實證研究必備,華泰出版社。
4.林麗姬,2000,探討美、日、星、台的重大災難與股市關係之實證研究,中原大學企業管理研究所碩士論文。5.姚明莉,1992,由上市公司內部關係人之交易探討股市對特定事件之過度反應,國立台灣大學財務金融學研究所碩士論文。6.凌明智,2004,重大災難事件對股票市場之影響-以SARS疾病災難事件對台灣金融業為例,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。7.陳柔汶,2004,第二次波斯灣戰爭事件對股票異常報酬影響之研究,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。8.張素莉,2000,公司重大事故與股價反應之研究:以華航空難事件為例,中華大學工業工程與管理研究所碩士論文。9.絲文銘,1994,股票試場過度反應與風險變化關係之探討,國立台灣大學財務金融學系碩士論文。10.葉淑玲,2003,台灣重大災難事件對產險業股價報酬之影響,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。11.鄭耕如,1996,臺灣股票市場過度反應與不確定資訊假說的實證研究,國立交通大學資訊管理研究所碩士論文。12.蔡佳燕,2003,重大災難事件對股票市場之影響-以台灣921集集大地震對電子業、銀行業、營建業為例,國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。二、英文部份
1. Bowman, R. G. 1983, “Understanding and Conducting Event Studies”, Journal of Business Finance of Accounting , 10 , 561-84.
2. Chang, W. Y., Tsai, H. F., and Lai, C. C., 2002, “Anticipated Foreign Military Threat , Arms Accumulation , and The Current Account In A Small Open Economy”, Journal of International Money and Finance , 21, 1035-1052.
3. Fama, E. F., 1970, “Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work”.Joumal of Finance , 383-417.
4. Henderson, G. V. Jr., 1990, “Problems and Solutions in Conducting Event International Joint Ventures ” , Quarterly Reviews of Economics and Finance , 33, 275-293.
5. Jegadesh N., and Titman, S., 1993, “Returns to Buying Winners and Selling Losers :Implications for Stock Market Efficiency” , Journal of Finance ,48,65-91.
6. Liang Youguo and Mullineaux Donald J., 1994, “Overreaction and Reverse Anticipation :Two Related Puzzles?”The Journal of Financial Research ,31-43.
7. Shelor, R. M., Anderson, D. C., and Cross, M. L., 1990, “The Impact of the California Earthquake on Real Estate Firms’ Stock Value”,Journal of Real Estate Research,335-340.
8. Virgo, J. M., 2001, “Economic Impact of the Terrorist Attacks of September 11 , 2001”, Atlantic Economic Journal , 29, 353-357.