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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:康文姿
研究生(外文):Wen-tze Kang
論文名稱:美股指數波動對台股指數之影響-探究2008年電子與金融類股
論文名稱(外文):US stock market index fluctuation to influence of the Taiwan stock market index Inquires into 2008 electronic and the financial sector
指導教授:張國綱張國綱引用關係
指導教授(外文):Kuo- Gang Chang
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東教育大學
系所名稱:應用數學系
學門:數學及統計學門
學類:數學學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:97
中文關鍵詞:迴歸模型股票指數相關係數
外文關鍵詞:Correlation CoefficientStock IndexRegression model
相關次數:
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本研究主要是探討2008年台灣股市與美國股市之間的關聯性,使用迴歸分析方法做觀察。針對前一天、前三天、前七天觀察其差別。經實證研究結果發現,美國道瓊工業指數與那斯達克指數對台灣是有影響的。因此,我們可以應用道瓊工業指數的前一天,以及那斯達克指數的前三天、前七天來作為預估台灣指數的依據。
The purpose of this thesis is using regression analysis to find the interrelationship between Taiwan and USA stock markets during 2008. Observing the index of the differences of the day before 1 day,3 days and 7 days. There are interesting results have been found. Taiwan stock market is influenced by Dow John and NASDAQ stock market respectively. Therefore, we can predict Taiwan index by referencing Dow John the day before and referencing NASDAQ 3 or 7 days before. (time difference)
目錄
第一章 簡介……………………………………………………… 1
第一節 研究背景與動機……………………………………1
第二節 研究目的……………………………………………2
第三節 論文架構與研究流程………………………………2
第二章 國內外相關文獻探討……………………………… 3
第三章 研究方法…………………………………………………6
第一節 名詞解釋與相關指數說明………………………… 6
第二節 資料收集……………………………………………10
第三節 研究方法……………………………………………11
第四章 實證研究……………………………………………… 21
第一節 相關性分析…………………………………………22
第二節 電子、金融、美股與台灣加權指數相差
一天之線性分析……………………………………25
第三節 電子、金融、美股與台灣加權指數相差
三天之線性分析……………………………………40


第四節 電子、金融、美股與台灣加權指數相差
七天之線性分析……………………………………49
第五節 最後的模型檢定…………………………………… 57

第五章 結論與未來展望…………………………………… 59
參考文獻………………………………………………………………61
附錄……………………………………………………………………63
中文
1. 王冠閔 , 吳書慧 (2006),台灣股、匯市與美國股市傳導機制之實證分析
運籌研究集刊 第十期 2006年 12月 頁1~15

2. 王冠閔 (2007),不對稱訊息下台灣股、匯市與美國股市蔓延效果之預測檢定, 人文暨社會科學期刊 第三卷 第一期 民國九十六年
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 3, No. 1, pp. 69-80 (2007)

3. 王冠閔 , 黃柏農 (2004),台灣股、匯市與美國股市關聯性探討,
台灣經濟預測與政策中央研究院經濟研究所34:2 (2004), 31-72

4. 莊家彰 , 管中閔 (2005),台灣與美國股市價量關係的分量回歸分析,
經濟論文 33:4 (2005), 379-404

5. 陳振遠 、黃嘉興、王朝仕 (2006),台灣與美國股市互動之再檢測,
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6. 陳彰文、李懷義 (2002),台灣股市與美國股市關聯性之探討,吳鳳學報

7. 聶建中 林少斌 莊亨懋 (2005) ,台灣半導體上、中、下游產業股價指數之連動性探討, 臺大管理論叢 第十五卷第二期p25-p42

8. 粱民康 ,TIME時代經典用字 , 經典傳訊文化股份有限公司
9. 張健邦 ,統計學 三民書局

英文
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11.Cheung Yan-Leung and Sui-Choi Mak (1992),The international transmission of stock market fluctuation between the developed markets and the Asian-Pacific markets,
Applied Financial Economics, 1992, 2 ,43-47

12. Elhusseiny Mahdy F and Mazhar M. Islam , The effects of local and global risk factors on the S&P 500 stock returns : an empirical investigation, American J Finance and Accounting, Vol. 1, No. 1, 2008

13. Hogg and Tanis, Probability and Statistical Inference
Prentice Hall sixth edition 2001

14. Kutner Michael H. and Christopher J. Nachtsheim , Applied Linear Regression Models, 4e ,John Neter 2005

15. Tan Jose Antonio R. (1998), Contagion Effects during The Asian Financial Crisis: some evidence from stock price data,
Working Paper No. PB98-06
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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