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研究生:陳慈昕
研究生(外文):Tzu-Hsin Chen
論文名稱:由雙卡風暴看銀行發卡行為:從眾效應與銀行行為之合理性
論文名稱(外文):The Credit Card and Cash Card Crisis:Herding Effects & Rationality of Banks’ Behavior
指導教授:陳業寧陳業寧引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融學研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:54
中文關鍵詞:雙卡從眾效應因果關係檢定逾放比資本適足率公司治理
外文關鍵詞:Credit cardCash cardGranger Causality TestCorporate governance
相關次數:
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信用卡、現金卡產業在過去十年間迅速發展,在激烈的市場競爭下銀行發卡浮濫,且過度放寬授信條件。同時消費者也未能衡量自我償債能力,過度消費以至於無力償債。最後,終於在民國九十四年底爆發了嚴重的雙卡卡債風暴。
由這次的卡債風暴,本研究欲探討銀行在面對不確定性較高,但同時具有高獲利性的雙卡業務時,其經營行為與相互影響的關係。首先,本研究先探討銀行之發卡行為是否具合理性。面對不斷攀升的壞帳比率,發卡銀行是否會修正其發卡行為以避免損失不斷擴大;抑或追求短期獲利表現而繼續浮濫發卡?實證結果顯示,隨著壞帳比率的惡化,雙卡發卡銀行皆有緊縮發卡之行為。其中,信用卡發卡銀行的反應程度高於現金卡發卡銀行。由此結果本研究推論,銀行浮濫發卡之行為並非不理性地追求短期獲利佳績,而是低估了雙卡放款之風險。
其次,本研究欲探討在雙卡業務上,銀行之間交互影響的關係。雙卡在台發展歷時不長,大多數的銀行普遍缺乏專業知識與經營管理能力。故當某些銀行在雙卡業務上屢創佳績時,其他銀行欲跟進但卻缺乏資訊的情況下,便會參考其他專業程度可能較高的銀行其發卡行為,獲得資訊以降低雙卡業務經營上的不確定性。本研究以「模仿行為」與「競爭行為」來探討銀行發卡行為之間是否具有從眾效應。結果顯示,信用卡在台發展較久,發卡銀行多已累積許多經營經驗,信用卡市場也已飽和,因此銀行之間地從眾行為不明顯。在現金卡方面,則可發現過去較不著重消金業務的銀行會模仿過去消金業務比重較高的銀行之發卡銀行之發卡行為。而原先發卡存量較高、市場占有率較大的銀行,為了鞏固其在現金卡市場的地位,因此當其他發卡銀行增加發卡數量時,其也會跟著增加發卡數量。
最後,本研究欲探討什麼特性的銀行較不會過度承擔風險,在雙卡業務上的表現較為優異。結果顯示,在信用卡方面,過去放款整體績效較好的銀行、自有資本比率較高的銀行以及專業程度較高的銀行,有較好的信用卡放款表現。現金卡發卡銀行之間則沒有明顯的差異。
The credit card and cash card debt crisis in the end of 2005 has given rise to a number of questions about the loans given by commercial banks to card holders. One question concerns the appropriateness of the method by which banks assessed the risks of the card business and measure their endurable exposures. This paper wants to investigate, under extremely intense competition, how banks made their decisions when they faced a new business characterized by uncertainty and profit. This paper examines banks’ behavior from three aspects. First of all, the research inspects whether banks of issue behaved rationally or not. Secondly, this paper gives empirical content to the term “herding” and tests if other banks would replicate the card issuing decisions of the banks which had developed much experience or theory in setting optimal level of debts for credit card or cash card business. In addition, this paper also observes how those banks with more professional advantages reacted to other banks’ mimics. Thirdly, this paper intends to figure out what kind of characteristics make the banks perform better. The empirical results are summarized as following:
1. Banks of issue did not blindly expand their card business. They adjusted their issuance policy of cards when they suspected their non-performing loan ratio of card debts increased seriously.
2. Herding effects did not exist among banks which issued credit cards, since the credit card business had developed for a long time in Taiwan. By contrast, banks which issued cash cards had not had enough experience and skill for risk management, so, obviously, there was a mimicking phenomenon among them.
3. Banks which issued credit cards and had lower generalized non-performing loan ratio, higher capital adequacy ratio, or more professional advantages had performed better than other banks did. However, there was no significant difference among banks which issue cash cards.
口試委員會審定書 I
誌謝 II
中文摘要 III
Abstract IV
目錄 V
圖表目錄 VI
第一章、緒論 - 1 -
第一章、研究背景 - 1 -
第二節、研究動機與目的 - 5 -
第三節、研究流程與架構 - 6 -
第二章、雙卡基本介紹 - 7 -
第一節、信用卡的介紹 - 7 -
第二節、現金卡的介紹 - 11 -
第三節、雙卡的比較 - 13 -
第三章、文獻探討 - 14 -
第一節、銀行從眾行為 - 14 -
第二節、銀行授信品質之影響因素 - 16 -
第四章、研究步驟 - 18 -
第一節、銀行對預警指標之反應行為 - 18 -
第二節、銀行從眾行為 - 19 -
第三節、銀行特性與銀行放款品質之關係 - 23 -
第五章、資料分析 - 25 -
第一節、資料來源 - 25 -
第二節、資料處理 - 25 -
第三節、群組分類標準 - 27 -
第六章、實證結果 - 39 -
第一節、銀行對預警指標之反應行為 - 39 -
第二節、銀行從眾行為 - 41 -
第三節、銀行特性與銀行放款品質之關係 - 46 -
第七章、結論與建議 - 51 -
第一節、結論 - 51 -
第二節、研究限制 - 52 -
參考文獻 - 53 -
一、本國文獻
1、蘇鈞堅(1998),「信用卡管理之研究」,國立政治大學財政研究所碩士論文
2、林毓棠(2005),「在台灣發展信用卡業務代理營運模式的營運計劃」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
3、趙菊香(2005),台灣信用卡, 「現金卡(雙卡)信貸危機(卡債)之探討」,國立政治大學經營管理研究所碩士論文。
4、呂詠琪(2004),「台灣現金卡市場之競爭分析」,國立政治大學經營管理研究所碩士論文。
5、陳龍泉(2005),「卡債問題及消費金融不良債權處理之研究」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
6、胡淑媚(2006),「信用卡循環信用餘額與總體經濟變數關聯性研究」,國立台灣大學農業經濟學研究所碩士論文。
7、吳佳祺(2004),「銀行業公司治理機制、不良債權與經營績效關係之研究」,國立中正大學企業管理研究所碩士論文。
8、陳淑貞(2003),「台灣上市銀行所有權結構與逾放比關係之研究」,崑山科技大學企業管理研究所碩士論文。
9、吳長春(2004),「公司治理與經營績效之研究-以上市櫃銀行業、金融控股公司為例」,國立台北大學國際財務金融碩士在職專班碩士論文。
10、蔡啟瑩(2006),「台灣銀行業公司治理對授信品質的影響」,東吳大學國際貿易學系碩士論文。
11、施盈良(2001),「銀行資本適足性與資金管理效率之研究」,元智大學管理研究所碩士論文。
12、劉群偉(2004),「資本適足規範對銀行逾放比率及營運績效之影響」,國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
13、張綺娟(2003),「影響台灣地區商業銀行逾放比之因素」,國立交通大學經營管理研究所碩士論文。
14、鄧彩仙(2005),「影響銀行信用風險因素之探討」,銘傳大學國際企業學系碩士在職專班碩士論文。
二、外國文獻
1、Arvind K. Jain; Satyadev Gupta(1987),Some Evidence on "Herding" Behavior of U. S. Banks
2、John M. Barron; Neven T. Valev(2000),International Lending by U.S. Banks
3、Ryuichi Nakagawa(2003),Herd Behavior in the Japanese Loan Market:Evidence from Semi-Macro Data
三、參考書目
1、葉小蓁(2006),時間序列分析與應用/第三版/葉小蓁。
2、顏月珠(2001),應用統計學/第一版/顏月珠。
3、鍾惠民、吳壽山、周賓鳳、范懷文(2006),財金計量/第一版/雙葉書廊
有限公司。
四、參考網站
1、金融監督管理委員會銀行局
http://www.banking.gov.tw/
2、中華民國統計資訊網
http://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4
3、聯合信用卡處理中心
http://www.nccc.com.tw/
4、台灣經濟新報TEJ
5、中央銀行本國營運績效報告http://www.cbc.gov.tw/bankexam/data/UBPR/history/publish_06.asp
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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