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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃琡雯
研究生(外文):Shu-Wen Huang
論文名稱:汽車貸款違約決定因素之個案研究
論文名稱(外文):Case Study:Default Factors of Car Loan
指導教授:林世銘林世銘引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:會計與管理決策組
學門:商業及管理學門
學類:會計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:55
中文關鍵詞:授信品質卡方獨立性檢定羅吉斯迴歸汽車貸款違約風險管理
外文關鍵詞:Credit managementChi-square testLogistic regressionCar loan overdueRisk management
相關次數:
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隨著消費習慣的改變與車商的行銷策略,台灣汽車貸款的市場也在2006年達到高峰期,但2006年的雙卡風暴也引爆了一股呆帳潮,導致市場急速的萎縮。

汽車貸款授信品質的關鍵,在於找出影響貸款風險的主要因素。在授信過程中如能排除或管理這些風險因子,不僅是建立風險管理的預警模式,同時也降低發生呆帳的機率。本研究應用統計方法中的卡方獨立性檢定與羅吉斯迴歸分析方法來找出影響汽車貸款違約之重要因素,研究結果顯示:性別、房保、付款方式、客戶利率、補貼比例及退佣或補貼比例都是顯著的影響因素。汽車貸款公司以此來評估消費者的風險程度,可提高授信的品質並加速作業流程,對客戶的風險管理也能更加準確。
As the changes of consumers’ behavior and the promotion from car Sales Companies in Taiwan, the car installment market increased year by year until the peak year 2006. In the same year, the crisis from consumer banking (credit card and cash card) happened and caused huge bad debt and in consequence the car installment market depressed rapidly.

The key point of credit management is finding the factors of car loan overdue. To build up a risk management system and reduce overdue loss, financial institutions have to manage or eliminate these key factors during the procedure of credit checking. This research uses statistical methods such as chi-square test of independence and logistic regression to find factors affecting the quality of loan.

The result shows that there are six important factors involved in a credit risk. They are: gender, payment way, property, customer rate, subsidy ratio, commission/subsidy percentage, according to the results of this research. Financial institutions may use this criterion to evaluate its crisis index to improve the credit quality, streamline the procedure of credit checking, and manage the risk accurately as well.
目錄
口試委員會審訂書…………………………………………………… i
誌謝……………………………………………………………………ii
中文摘要………………………………………………………………iii
英文摘要………………………………………………………………iv
目錄…………………………………………………………………… v
圖目錄…………………………………………………………………vi
表目錄…………………………………………………………………vii
第一章 緒論…………………………………………………… 1
第一節 研究動機……………………………………………… 1
第二節 研究目的……………………………………………… 1
第三節 研究範圍與架構……………………………………… 2
第二章 產業環境與信用風險介紹…………………………… 5
第一節 汽車貸款分期市場現況概述………………………… 5
第二節 本研究之案例公司介紹……………………………… 6
第三節 案例公司現行授信流程 …………………………… 14
第四節 金融機構信用風險的評等與評估 ………………… 18
第五節 汽車貸款公司與銀行授信方式比較 ……………… 24
第三章 研究設計 …………………………………………… 26
第一節 資料來源與內容 …………………………………… 26
第二節 變數定義 …………………………………………… 28
第三節 基本資料分析 ……………………………………… 31
第四節 研究方法 …………………………………………… 35
第四章 研究結果 …………………………………………… 44
第一節 卡方獨立性檢定 …………………………………… 44
第二節 羅吉斯迴歸分析 …………………………………… 45
第五章 結論與建議 ………………………………………… 50
第一節 研究結論 …………………………………………… 50
第二節 建議 ………………………………………………… 52
參考文獻 ………………………………………………………… 55
中文部分
1.王濟川、郭志剛,2003,Logistic迴歸模型─方法及應用,五南圖書。
2.呂美慧,2000,金融機構房貸客戶授信評量模式分析─Logistic迴歸之應用,政治大學金融研究所碩士論文。
3.邱郁蓁,2005,汽車貸款之風險預測模型研究,成功大學統計學研究所碩士論文。
4.施毓森,2007,銀行放款計價模型之探討─ROC分析法之應用,東吳大學會計研究所碩士論文。
5.鄭婷月,2003,汽車貸款客戶之風險研究,成功大學統計學研究所碩士論文。
英文部分
1.Hosmer, D.W. and S. Lemeshow, 2000, Applied Logistic Regression, 2nd, Edition, New York: Wiley.
2.Stein, R.M., 2005, “The relationship between default prediction and lending profits Integrating ROC analysis and loan pricing”, Journal of Banking & Finance, No.29, p.1216.
3.Hutchinson, T.P., 2005, "ROC analysis in credit scoring and credit judgement ", Database Marketing & Customer Strategy Management, Vol.13, pp.182-185.
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