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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:孫瑞黛
研究生(外文):Jui-tai Sun
論文名稱:卡債風暴發生前後無擔保個人信貸客戶違約模型之結構改變研究
論文名稱(外文):Unsecured loan default model:Structure change after credit crunch?
指導教授:王仁宏王仁宏引用關係
指導教授(外文):Jen-hung Wang
學位類別:碩士
校院名稱:世新大學
系所名稱:財務金融學研究所(含碩專班)
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:70
中文關鍵詞:卡債風暴現金卡小額信貸羅吉斯迴歸
外文關鍵詞:Credit CrunchCash CardSmall CreditLogistic Regression
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1997年亞洲金融風暴後,消費金融市場隨之興起,無擔保個人信用貸款因具備大眾高度需求之市場性,成長更是快速。1999年因萬泰銀行首度推出現金卡掀起熱潮,2003年更因各家銀行大舉投入現金卡發展而臻於巔峰,終於在2005年引發卡債風暴,之後,在政府當局開始實行嚴謹的監理制度以及銀行自律下,卡債風暴暫時平息,但如何防制事件再次發生,已成為政府當局及各家銀行最重要的課題。
本研究以某銀行在2005年卡債風暴發生前後兩年之無擔保個人信用貸款為研究對象,選取其中最具代表性之小額信貸及現金卡產品並區分卡債風暴發生前後共四個樣本,以探討影響客戶違約之風險特徵因素,利用SPSS套裝統計軟體,投入性別(X1)、年齡(X2)、學歷(X3)、婚姻狀況(X4)、居屋型態(X5)、居住時間(X6)、年資(X7)、扶養人數(X8)、年收入(X9)、信用卡持卡張數(X10)、最近銀行查詢次數(X11)、有無其他信貸(X12)、貸款家數(X13)共13項變數進行羅吉斯迴歸(Logistic Regression;LR)分析,實證分析結果發現:四個樣本具共同顯著變數為:學歷、信用卡持卡張數、最近銀行查詢次數共三項變數;小額信貸於卡債風暴發生前後其客戶基本屬性(X1~X8)之變數顯著效果一致;現金卡在卡債風暴發生前,除了學歷變數之外,其餘變數皆呈現不顯著,此與小額信貸差異極大,而於卡債風暴發生後,則又與小額信貸趨於一致。
The consumer financial markets are rising after the 1997 Asian Financial Crisis, especially the unsecured personal loans grow rapidly due to high user demand. In 1999 Cosmos Bank is the first bank to launch cash card product and make a big boom. The cash card boom attract all the Taiwan banks launch their products and lastly reach the peak in 2003, and finally cause credit crunch (double-card debt storm). After that, due to our government’s strictly financial supervision and the banks’ self-disciplined, credit crunch are temporarily settled down. But how to control the incident, has become our government’s and the banks most important lesson.
Our research study on a Taiwan bank’s unsecured personal loans which loaned two years before and after 2005 credit crunch. We choose 4 most representative samples of small credit and cash card products to explore the impact of customer default risk factors by SPSS statistical software package. 13 covariates include sex (X1), age (X2), education (X3), marital status (X4), home ownership patterns (X5), residence time (X6 ), seniority (X7), the number of dependents (X8), annual income (X9), pieces of credit card (X10), number of recent bank queries (X11), other bank loans (X12), the total number of bank loans (X13) are analyzed for Logistic Regression analysis. From the study analysis result, we find that the 3 common significant covariates of all 4 samples are education (X3), pieces of credit card (X10), number of recent bank queries (X11). We also found that the significant effects of variables of basic customer attributes (X1 ~ X8) are the same. About the cash card sample before credit crunch, all the variables except education (X3) are insignificant, which is different from small credit, but the cash card sample’s trend go in line with the small credit after the credit crunch.
目 錄
謝 誌.................................................................i
摘 要................................................................ii
Abstract.............................................................iii
目 錄.................................................................v
表目錄................................................................vi
圖目錄...............................................................vii
第一章 緒論............................................................1
第一節 研究背景與動機...........................................1
第二節 研究目的及範圍...........................................2
第三節 研究架構.................................................3
第二章 文獻探討........................................................4
第一節 消費者貸款概述...........................................4
第二節 授信基本原理.............................................7
第三節 國內外相關文獻..........................................10
第四節 卡債風暴發生原因及政府監理措施..........................12
第三章 研究方法.......................................................14
第一節 變數選取方式............................................14
第二節 資料來源與內容..........................................16
第三節 樣本結構................................................17
第四節 應用統計方法............................................17
第五節 研究限制................................................19
第四章 實證分析.......................................................20
第一節 交叉分析.....................................................20
第二節 羅吉斯迴歸(LR)分析.........................................27
第五章 結論與建議.....................................................35
第一節 研究結論................................................35
第二節 研究建議................................................40
參考文獻..............................................................41
附錄一:各變數之正常戶與違約戶次數分配表..............................43
附錄二:交叉分析表....................................................47
附錄三:四個樣本共同顯著變數之變數值LR參數估計表......................60
參考文獻
中文部份:
1.丁榮光「臺灣汽車車體保險核保系統之建構—人工智慧之應用」,銘傳大學經濟學研究所論文,94年。
2.中央銀行全球資訊網/金融統計資料/金融統計月報。
3.中華民國銀行公會消費者專區/銀行風險管理實務範本。
4.行政院金融監督管理委員會/業務統計資料/金融資訊揭露/金融業務統計輯要。
5.行政院金融監督管理委員會「處理卡債問題報告」,95年4月。
6.李彥仕「影響現金卡違約風險之因素分析」,國立中央大學資訊管理學系碩士在職專班,94年。
7.呂孟育「消費信用貸款授信風險評估之實證研究-以○銀行為例」,國立中興大學高階經理人碩士在職專班碩士論文,96年。
8.林志胤「消費者小額信用貸款授信風險之評估-以國內某銀行之案件為例」,雲林科技大學財務金融系碩士論文,94年。
9.林建州「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文,90年。
10.林震岩「多變量分析-SPSS的操作與應用」,智勝文化事業有限公司,97年。
11.施毓森「銀行放款定價模型之探討—ROC分析法之應用」,東吳大學會計學系碩士稐文,96年。
12.席俊昌「影響現金卡違約之因素分析—羅吉斯迴歸模型之應用」,嶺東技術學院財務金融研究所碩士論文,94年。
13.孫昭仁「金融業授信業務概要」,梅枝圖書印刷圖書股份有限公司,72年。
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15.黃興永「現金卡之授信風險管理研究-以某國內商業銀行為例」,國立中興大學高階經理人碩士在職專班碩士論文,96年。
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18.楊銀宗「影響現金卡為約因素之分析-以國內某一發卡銀行為例」,國立東華大學管理學院高階經營管理碩士在職專班碩士論文,96年。
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20.蔡再坤「小額信用貸款違約風險之研究」,中華大學科技管理學系所碩士論文,95年。
21.蔡明憲「金融機構消費信用貸款授信評量模式」,國立中山大學財務管理學系在職專班碩士論文,91年。
22.劉豐和「消費貸款審查模式之建立及其預測效果之研究」,佛光人文社會學院管理學研究所碩士論文,94年。
23.賴義生「消費者小額信用貸款授信風險評估之個案研究」,國立台北大學國際財務金融碩士在職專班,95年。
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英文部份:
1.Updegrave (1987),“How Lender Size You Up”, Money, pp.23-40.
2.Steenackers, A. and Goovaerts, M.J. (1989),“A Credit Scoring Model for Personal Loans,”Insurance: Mathematics and Economics, pp.31-34.
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