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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:張雅亭
研究生(外文):Ya-Ting Chang
論文名稱:結合案例式推理與支持向量機於股價趨勢之研究
論文名稱(外文):A HYBRID SYSTEM BY INTEGRATING CASE BASED REASONING AND SUPPORT VECTOR MACHINE FOR FINANCIAL TIME SERIES DATA
指導教授:張百棧張百棧引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:元智大學
系所名稱:工業工程與管理學系
學門:工程學門
學類:工業工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:97
語文別:中文
論文頁數:86
中文關鍵詞:支持向量機案例式推理股價趨勢預測
外文關鍵詞:Support Vector MachineCase Base ReasoningFinancial Forecasting
相關次數:
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股票交易為一個國家最重要的資本市場之一,而股價更是反應了企業之價值,因此股票交易市場之榮枯不僅影響了企業之籌資管道,也會對經濟發展造成影響。隨著世界各國經濟的起伏以及政治的演變,如何掌握住股票交易市場無規則波動般的漲跌之需求,達到準確的預測,降低未來投資風險,是值得深度去探討之研究問題。由於人工智慧可以依照市場環境的變化,藉由資訊科技的協助,不斷調整模型各樣變數與係數,並以電腦找尋出最適當的解答,可大幅減少運算及處理時間,並幫助使用者快速參考資訊,進而做出適當決策,因此人工智慧可說是現今研究證券市場預測之主流。本研究嘗試結合案例式推理(Case-Base Reasoning)之分群權重法與支持向量機(SVM; Support Vector Machine)分類方法作為主要研究工具,期望藉由此一學習性的工具,準確預測出股票之趨勢性,提供買家較為有利的資訊平台,並使資訊更進一步透明化,降低未來投資風險,讓買家可以明確掌握住市場走向,獲得應得的利潤。而本研究主要分為三個階段,第一階段為資料前處理的部份,透過逐步迴歸篩選因子,找出影響股價之重要因子;第二階段將透過案例式推理方式,找出各重要因子之權重值後,求得案例之相似矩陣後,再進行資料的分群,以增加分類之準確性;最後階段將結合支持向量機分類法,分別對不同的群組之案例資料,進行分類模式之建立。經實驗結果顯示本研究所發展的CBRSVM方法,相較其它方法不僅能提昇預測股價波動的準確率,亦能提供給投資者作為股價買賣點決策之參考。
Stock trading is one of most important capital markets. The corresponding stock price reflects the value of enterprises. Therefore, the prosperity of stock trading market not only influences the money recruitment not only affects the economic development. Following the rapid economic growth and political changes, mastering the stock market fluctuation forecasting becomes a valuable topics, which deserves we conduct such a research. This forecasting model integrates a data clustering technique with Case Based Reasoning (CBR) weighted clustering and classification with Support Vector Machine (SVM) to construct a decision-making system based on historical data and technical indexes. First, a step-wise regression (SRA) method is applied to select the most important factors from the set of inputs. Next, a case base reasoning weighted clustering method is adopted to divide the case base into a smaller case. Within each case, a more homogeneous data are grouped into together. Therefore, these data can be more effectively react to the current stock price movement. Finally, the support vector machine derives the best decision from each case. Through a series of experimental tests, the CBRSVM outperforms other forecasting methods. It is the highest among the literature published up to present. The Hit-ratio (buy or sell) of the future stock price movement can be applied to help investors to make better decision in trading stocks.
摘要 I
Abstract II
誌謝 III
目錄 IV
表目錄 VIII
圖目錄 IX
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的 3
1.3 研究方法 4
1.4 研究架構與流程 4
第二章 文獻探討 7
2.1 股價分析方法 7
2.1.1基本分析法(Fundamental Analysis) 8
2.1.2 技術分析法(Technical Analysis) 9
2.1.3技術分析於股價預測之研究 10
2.2 案例式推理 11
2.2.1 案例式推理的運作流程 12
2.2.2 案例式推理的優缺點 13
2.2.3 案例式推理之相關文獻 14
2.3 支持向量機分類法 15
2.3.1 支持向量機之概念 15
2.3.2 支持向量機之相關文獻 21
2.4 傳統分類法簡介 21
2.4.1 K最鄰近分類法簡介 22
2.4.2 貝氏學習分類法簡介 23
第三章 問題定義與描述 25
3.1 研究資料說明 25
3.2 研究變數說明 26
3.2.1 技術指標 26
3.2.2 其他指標 31
3.3 輸出值之判斷 32
3.4 預測準確率之績效評估 32
3.5 投資獲利之評估 33
第四章 研究方法 34
4.1 逐步迴歸因子篩選 36
4.2 案例式推理 36
4.3 支持向量機分類法之預測模式 38
4.3 CBRSVM範例 41
第五章 實驗結果與分析 46
5.1逐步迴歸篩選因子 46
5.2 案例式推理之重要因子設定 50
5.3 CBRSVM與傳統分類法比較 51
5.3.1 Google 51
5.3.2 IBM 53
5.3.3 GM 55
5.3.4 S&P500 57
5.3.5 結語 59
第六章 結論與建議 64
6.1 研究結論 64
6.2 後續研究與建議 65
參考文獻 67
附錄A 案例式推理 71
A. 1 權重距離矩陣 71
A. 2 相似矩陣 72
A. 3相似矩陣 73
A. 4 根據第一階段最後權重值求得的結果,以及公式4.1及公式4.2,令 74
A. 5 75
A. 6 重覆運算,直到 ,或完成重覆執行限定的次數為止。 76
A. 7 分群數之決定 77
附錄B 逐步迴歸技術分析 78
B.1 Model Summary變數代碼表 78
B.2 Model Summary-Google 79
B.3 Model Summary-IBM 80
B.4 Model Summary-GM 81
B.5 Model Summary-S&P500 82
附錄C 24全因子實驗設計 83
C.1 Google實驗設計結果 83
C.2 IBM實驗設計結果 84
C.3 GM實驗設計結果 85
C.4 S&P500實驗設計結果 86
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