小額信用貸款對銀行而言是一項高風險高報酬的商品，許多的銀行提供此項
業務來服務顧客，而在銀行間相互競爭的狀況下，不只降低了審核標準，還提高
了借款額度來爭取客戶，導致無法如期繳款的人數快速增加，而在專業後勤催收
人才不易培養的狀況下，讓原本只需透過催收手段或技巧，就有希望能夠收回與
減少損失的帳款，成為了呆帳，而直接影響了銀行的獲利能力。因此本研究希望
能夠建立信用風險模型，來協助催收業務人員做快速的催收評估，達成有效催收，
並期待能在信用風險管理中發揮重要的作用，延伸應用於借款人可能違約的事前
防範，防止不良債權的可能發生。
本研究著重於銀行小額信用貸款的借款人於逾期30 天內，借款人回復成為
正常客戶的可能機率模型建立。本研究使用借款人在逾期當時，可能收集到的個
人資訊、往來繳款資訊、曾經逾期狀況及其它行內產品相關資訊等資料，透過卡
方獨立性檢定來找出逾期30 天內可能回復為正常客戶的相關變數，並解釋其之間
的相關性，且利用這些變數來建立模型。
而在本研究的實驗結果上，決策樹模型在訓練資料集時其準確性比羅吉斯迴
歸模型要來得高，但在驗證資料集的驗證上，羅吉斯迴歸模型的準確性與穩定度
卻比決策樹較為佳。驗證上，羅吉斯迴歸模型預測回復正常精確率可達到 81.7%，
而穩定度與訓練資料相差在 4%內，所以羅吉斯迴歸模型預測準確率與穩定性都較
決策樹模型為佳。
本研究的結果，期望能提供給銀行風險控管單位與催收單位擬定相關的催收
策略，做為實際信用貸款催收業務時的參考依據，最後，本研究亦提出了一些未
來的研究建議，以供後續研究參考。

表 次 .................................................................................................................. VII
圖 次 .................................................................................................................... IX
第壹章. 緒 論 .......................................................................................................... 1
第貳章. 文獻探討....................................................................................................... 7
第一節 銀行授信 ..................................................................................................... 7
第二節 消費者貸款的定義 ...................................................................................... 9
第三節 信用評等制度 ........................................................................................... 11
第四節 信用評等方法 ........................................................................................... 14
第五節 銀行催收業務 ........................................................................................... 23
第參章. 研究設計..................................................................................................... 26
第一節 研究架構 ................................................................................................... 26
第二節 研究問題或假設 ....................................................................................... 42
第三節 資料蒐集工具 ........................................................................................... 43
第四節 模型分析、建立及驗證工具 .................................................................... 43
第五節 研究限制 ................................................................................................... 45
第肆章. 研究結果..................................................................................................... 47
第一節 資料搜集分析說明 .................................................................................... 47
第二節 變數挑選 ................................................................................................... 67
第三節 決策樹模型建立 ....................................................................................... 68
vi
第四節 羅吉斯迴歸模型建立 ................................................................................ 72
第五節 模型建立結果分析 .................................................................................... 77
第六節 研究結果與應用 ....................................................................................... 78
第伍章. 結論與建議 ................................................................................................. 80
第一節 結論 ........................................................................................................... 80
第二節 貢獻 ........................................................................................................... 81
第三節 建議 ........................................................................................................... 82
參考文獻 .................................................................................................................... 84
附錄一、模型樣本資料敘述統計分析 ........................................................... 89
附錄二、決策樹訓練規則 .................................................................................. 96

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