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研究生:林志強
研究生(外文):LIN,Chih-Chian
論文名稱:信用卡債務協商違約風險模型建構與運用----以國內某發卡銀行為例
論文名稱(外文):Credit Card Debt Relief Program Default Risk Model Building and Application----The Case of Domestic Credit Card Issuer
指導教授:梁世安梁世安引用關係
指導教授(外文):Liang,Shih-An
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:59
中文關鍵詞:信用卡違約風險模型Logistic模型債務協商
外文關鍵詞:The risk model of credit card defaultLogistic ModelDebt Consultation
相關次數:
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民國95~96年間由於信用卡與現金卡呆帳金額嚴重惡化形成所謂之卡債風暴,為舒緩卡債對於社會之衝擊,主管機關與銀行間制定許多紓困之還款方案,本文針對銀行自行協商客戶進行違約因素分析,並以Logistic模型建構違約預測模型及相關模型穩健度及準確度檢定,最終亦將模型評分結果轉換為信用評分(Score Bank),藉以導入信用卡債權管理實務運用中。模型風險變數篩選除了參考文獻中顯著影響違約的風險變數,並加入銀行內部資料以及外部的信用資訊作為建置模型的基礎,主要發現及結論說明如下:
一、影響信用卡違約的風險變數,經過驗證共有34個顯著影響債務協商之違約風險,分別為年紀介於41~60歲之間、居住區域位於北中南部、性別為男性、教育程度為高中、申辦債務協商時延滯階段為90天~150天、協商分期期數介於1~24期及49~84期、無協商利率、協商繳款金額小於1,000元、信用卡持卡時間介於1~4年、年收入介於50~200之間、持卡張數1~3張及大於10張以上、整體無擔保負債介於50~200萬之間、DTI 41~50倍、持有現金卡。
二、本研究為強化模型之可信度與穩健度,特別進行多項檢定,其中模型準確預測比率達64.84%,樣本外測試(Out of Sample Testing)準確預測能力僅略為下降0.84%,模型配適度之HL擬合優度指標與模型相關係數Wald檢定均符合標準,鑑別力指標K-S值亦有31%達到鑑別能力中等的標準。
三、Logistic Model所產出的相關係數,需進行發生機率轉換與聯立方程式求解而得出各變數之分佈與信用評分,本研究已初步將客戶區分為五個風險等級,針對不同的客戶區隔,可運用於信用卡債權維護管理。
This study is to analyze the factors contributing to the credit card default from the cases of the bank’s payment plan, to construct the model of default prediction, and to ensure the stability and accuracy of related models by using the Logistic Model. The results from the model evaluation will be transferred into Score Bank in the hope of introducing them into the practical application of credit card collection management. Hence, the foundations of the model development are based upon risk variables investigated by academic research as well as bank’s internal data and external credit information. The main findings and conclusions are described as follows:
First, there are thirty-four risk variables clearly proved to affect the default of debt counseling, such as the 41-60 age group of card holders, residence area in the north and midland and south of Taiwan, male card holders, senior high school as the educational levels of card holders, delinquent status in debt counseling from 90 to 150 days, plans of debt negotiation from 1 to 24, 49 to 84 installments, free interest rate for debt counseling, payments for debt negotiation less than one thousand NT dollars, the duration of holding a credit card measuring from one to four years, annual income ranging from NT500,000 to NT2,000,000, possessing several credit cards at a time or even more than 10, total unsecured loan amount ranging between NT500,000 and NT2,000,000, DTI 41~50 times, using cash cards.
Second, this study conducts several trials to enhance the credibility and stability of the Logistic Model. Logistic Model’s accuracy of prediction reaches 64.84% and slightly decreases in 0.84% for Out of Sample Testing. Hosmer- Lemeshow Goodness of fit index and Wald examination both live up to the standard. K-S value, the index of discrimination, achieves the middle level at 31%.
Third, the related factors that Logistic Model generate will practice the probability transform and enter the simultaneous equations to produce the distribution of variables and credit evaluation. This study has initially divided credit card customers into five risk variables to suit different customer segmentations and proved to be applicable to the credit card collection management.
目 錄
誌謝 I
中文摘要 II
英文摘要 III
目錄 IV
圖目錄 V
表目錄 VI
第一章 緒 論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究流程 4
第四節 論文架構 6
第二章 文獻回顧 7
第一節 國內信用卡現況分析 7
第二節 信用評分模型運用 12
第三節 信用評分模型之限制 14
第四節 信用風險模型文獻探討 15
第三章 研究設計與研究方法 20
第一節 資料來源 20
第二節 研究方法 20
第三節 風險變數選取與說明 24
第四章 實證結果與分析 28
第一節 樣本結構與交叉分析 28
第二節 風險變數之敘述統計 34
第三節 債務協商違約預測模型建立與驗證 36
第四節 違約預測模型評分結果轉換 47
第五章 結論與建議 51
第一節 研究結論 51
第二節 管理意涵 52
第三節 研究限制 54
第四節 研究貢獻 55
第五節 後續研究建議 56
參考文獻 57
一、國內文獻
1.王景韻,2008,「卡債風暴對信用卡發卡業務資產品質影響研究」,國立中正大學國際經濟研究所,碩士論文。
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4.林左裕、劉長寬,2003,「應用Logit模型於銀行授信違約行為之研究」,2003年中華民國住宅學會第12屆年會輪文集。
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12.葉玫惠、張靖宜、廖咸興、周國瑞,2007,「信用卡使用者之違約風險研究-存活分析模型之應用」,金融風險管理季刊,第三卷,第二期,頁1-30。
13.曾俊堯,1995,「信用卡信用管理之研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
14.梁璦玲、陳瑞龍,2009,「卡債風暴對信用卡市場影響之研究」,2009年海峽兩岸創新與永續經營學術研討會暨2009年管理創新與科際整合學術研討會。
15.郭淑薇,2006,「現金卡信用評分模型之建立與風險管理」,國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
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17.廖仁傑,2005,「信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究」,國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
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20.劉泰谷,2004,「信用卡信用評分模型之建構與分析」,世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。
21.簡啟鴻,2007,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式與放款訂價策略之分析-以國內某一銀行為例」,國立東華管理學院高階經營管理碩士論文。
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二、英文部分
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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