臺灣博碩士論文加值系統

本論文將透過『 AiSM 程式交易系統』( AI-based system to Stock Market )建構出一個臺股指數期貨30分鐘預測系統。我們將建置流程分為三個階段，分別為資料處理步驟、研究步驟(一)與研究步驟(二)。第一，資料處理步驟，此為平台開發之前置作業，為使得本論文所建置之平台可以真正貼近實際市場，未來真正能應用於預測未來台灣股價指數期貨市場之用，必須先行蒐集實際金融交易資料(臺灣加權指數歷史資料)。第二，研究步驟(一)，此階段會使用技術分析方法發展出五個交易模型(Trading Model,TM)，分別定義為TM_1、TM_2、TM_3、TM_4、TM_5。五個模型模擬交易結果根據獲利因子(PF)排名，其順序為TM_1＞TM_2＞TM_3＞TM_4＞TM_5。五個模型個別產生績效評量表，其內容應有AT、MDDR、PF、PP、TNP-dr等績效評量指標與PC與4QA圖。第三，研究步驟(二)，根據研究步驟(一)選擇完成之模型，利用分析與經驗法則加上人工智慧技術，組成複合式程式交易器(Multi-position System Trader, MST)與單口交易器(One-position System Trader, OST)，並比較模型與交易器效能，以證明交易器之優異。

The main purpose of this thesis is to develop the prediction of Taifex based on 30-M candlestick system by using AiSM. There are three stages to build this system.
The first stage is a data processing. It is a very important preliminary work. The second stage is the examination I. In this stage , we will develop five trading models named TM_1, TM_2, TM_3, TM_4, TM_5. Ranking them according to Profit Factor. The order is TM_1, TM_2, TM_3, TM_4 and TM_5. There are several evaluation indicators , AT, MDDR, PF, PP, TNP-dr in this table. In the same time, the system draws the PC graph and 4QA graph to help understanding of profit and loss. The third stage is the examination II. Multi-position System Trader, MST and One-position System Trader, OST, are generated in the third stage. Finally, it proves that the MST and the OST are better than that of single trading module.

論文摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 VII
表目錄 X
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的 4
1.3 研究方法 6
1.4 論文架構 7
第二章 背景知識說明 9
2.1 期貨市場 9
2.1.1期貨定義 9
2.1.2期貨市場發展現況 10
2.1.3股價指數 13
2.1.4台灣加權股價指數期貨 16
2.2 投資分析理論 19
2.3 技術分析 21
2.3.1 道氏理論 22
2.3.2 波浪理論 30
2.3.3 移動平均線理論 38
2.3.4 趨勢線理論 40
2.3.5 K線理論 42
2.3.6 價格指標 48
2.3.7 成交量指標 54
2.3.8 技術分析於程式交易之應用 56
2.4 程式交易 57
2.4.1 程式交易定義 58
2.4.2 程式交易的種類 59
2.4.3 程式交易vs人工操盤 62
2.4.4 程式交易系統的壽命 64
第三章 開發平台 66
3.1 AiSM平台簡介 66
3.2 AiSM平台開發環境 69
3.3 AiSM使用之績效評估 72
第四章 臺股期貨30分鐘預測系統建置與研究 75
4.1 系統建置流程概述 75
4.2 資料處理步驟 77
4.2.1資訊收集區間 77
4.3 研究步驟(一)：交易模型設計 79
4.3.1 TM_1交易模型 79
4.3.2 TM_2交易模型 82
4.3.3 TM_3交易模型 85
4.3.4 TM_4交易模型 88
4.3.5 TM_5交易模型 91
4.4 研究步驟(二)：交易器 94
4.4.1複合式交易器的設計 94
4.4.2 單口交易器的設計 97
第五章 實驗結果 101
5.1 程式交易績效評量指標 101
5.1實驗績效評量 104
5.1.1模型績效統計 104
5.1.2 模型績效與交易器績效比較 105
第六章 結論與未來展望 107
6.1 結論 107
6.2 未來展望 108
參考文獻 109
作者簡介 112

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