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研究生:楊博鈞
研究生(外文):Yang Bo-Jyun
論文名稱:金控化前後銀行經營效率之分析—資料包絡分析法
指導教授:馬泰成馬泰成引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:中國文化大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2009
畢業學年度:98
語文別:中文
中文關鍵詞:金融控股公司資料包絡分析法
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順應國際間金融業跨業經營趨勢,政府為提升國內金融業競爭力,於2000年11月通過金融機構合併法,並於同年6月通過金融控股公司法,予以國內金融機構進行同業購併與跨業經營的法源基礎,以加速國內金融產業邁向業務整合。自金融控股法通過以來,截至2008年1月2日台灣金控成立為止,目前經政府核准成立之金融控股公司已達15家之多,其中大部分皆以銀行經營為主體。
基於上述原因,本研究意圖探討金控公司之成立是否提升旗下子銀行績效,並分析效率之來源。本研究以12家銀行為樣本,採投入導向DEA分析模式,以員工人數、存款匯款及儲存匯金為投入變數,買匯貼現及放款、營業收入淨額為產出變數,分析各銀行金控化營運前後各四季之總效率、純技術效率以及規模效率,並運用麥式生產力指數分析期間內效率變動情形。
研究結果顯示:由技術效率觀點來看,金控制度開始運作後,多元化分工的確有助於資源之有效運用;在純技術效率方面,金控化後經理人的決策管理能力增加、資源投入浪費情況改善;平均規模效率在金控化後略為下降,效率下降的銀行生產大致呈現規模報酬遞減情形;根據Malmquist指數(總要素生產力變動)指標分析結果,平均的總要素生產力下降,其主要因素為投入資源存在浪費情況。
摘要 …………………………………………………………………………… I
誌謝詞…………………………………………………………………………… II
目錄 ……………………………………………………………………………… III
圖目錄…………………………………………………………………………… IV
表目錄 ………………………………………………………………………… IV
第一章 導論…………………………………………………………………… 1
第一節 研究背景及動機………………………………………………… 1
第二節 研究目的………………………………………………………… 2
第三節 研究架構………………………………………………………… 3
第四節 研究流程………………………………………………………… 4
第二章 文獻回顧與理論探討………………………………………………… 5
第一節 資料包絡分析法之基礎理論…………………………………… 5
第二節 資料包絡分析法相關文獻……………………………………… 5
壹、 國外相關文獻…………………………………………………… 5
貳、 國內相關文獻…………………………………………………… 6
第三章 實證模型建立及資料說明…………………………………………… 15
第一節 實證模型設定…………………………………………………… 15
壹、 CCR 模式……………………………………………………… 15
貳、 BCC 模式……………………………………………………… 18
參、 Malmquist 生產力指數(TFP Index) ………………………… 20
第二節 資料來源與說明………………………………………………… 23
第四章 實證結果與分析……………………………………………………… 28
第一節 樣本分析………………………………………………………… 28
第二節 各效率估計值之結果…………………………………………… 29
壹、 技術效率分析………………………………………………… 29
貳、 純技術效率分析……………………………………………… 30
參、 規模效率分析………………………………………………… 31
第三節 Malmquist 生產力指標分析…………………………………… 34
第五章 結論與建議…………………………………………………………… 42
第一節 結論……………………………………………………………… 42
第二節 研究限制與建議………………………………………………… 43
附錄………………………………………………………………4 4
參 考 文 獻…………………………………………………………4 7
中文文獻
一、中文書籍
吳濟華、何柏正(2008),組織效率與生產力評估-資料包絡分析法,前程文化。
孫遜,(2004),資料包絡分析法-理論與應用。揚智文化。
高強、黃旭男、末吉俊幸,(2003),管理績效評估-資料包落分析法,華泰文化。
黃鏡如、傅祖壇、黃美瑛,(2008),績效評估-效率與生產力之理論與應用,新陸書局。

二、博碩士論文
石淼,2004,《台灣地區金融控股公司經營規模、業務整合度與經營績效關係之研究》,私立中原大學企業管理研究所碩士論文。
沈文華,2001,《具集團企業背景的銀行面對金融風暴前後經營效率之分析》,私立中國文化大學經濟學系研究所碩士論文。
童宗傑,2001,《台灣地區新銀行經營績效比較分析-資料包絡分析法之應用》,中山大學經濟學研究所碩士論文。
陳韻如,2002,《金融控股公司之規模經濟分析》,交通大學經營管理研究所碩士論文。
陳思豪,2004,《台灣金融控股公司子銀行經營效率之研究-資料包絡分析法之應用》,私立朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
陳穩仁,2004,《國內金融控股公司合併綜效之研究》,私立銘傳大學國際企業學系碩士班碩士論文。
曾瑞雯,2001,《銀行購併前後經營績效的比較》,私立中國文化大學經濟研究所碩士論文。
楊於龍,2003,《金融控股公司旗下子銀行成本效率之探討》,私立嶺東科技大學財務金融研究所碩士論文。
楊峻銘,2006,《台灣地區金融控股公司生產效率指標暨Malmquist 生產力指標之評估》,私立嶺東科技大學財務金融研究所碩士論文。
劉宗霖,2005,《台灣金融控股公司購併動機目標與成效之研究》,私立淡江大學管理科學研究所企業經營碩士在職專班碩士論文。
歐陽遠芬,1999,《銀行的購併與經營績效-規模經濟,範疇經濟與效率之分析》,私立東吳大學經濟研究所碩士論文。

三、中文期刊
王克陸、彭雅惠、陳美燁,2007,<台灣金控子銀行經營績效之評估-使用DEA方法>,《科技管理學刊》,第十二卷第二期,頁1-28。
沈中華,2002,<金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL 比較:1997-1998>,《台灣金融財務季刊》,第三卷第二期,頁73-82。
林炳文,2001,<台灣地區商業銀行合併之效率分析>,《風險管理學報》,第三卷第一期,頁1-21。
林淑玲、龔尚智,「金融業購併與金控公司成立前後之效率與影響因素比較」,績效與策
略研究,第三卷第二期,頁11-29。
林淑玲、王元伸,2008,<金融控股公司之技術效率與財務績效之因果關聯>,《績效
與策略研究》,第五卷第一期,頁49-65。
康緞、邱素津、陳彥彰、謝瑞玲,2005,<探討金控公司改制前後經營績效之研究>,《建國科大學報》,第二十四卷第二期,頁211-231。
許鈺珮、張鍚介,2005,<金融控股公司實施對台灣銀行業經營效率影響之分析>,《金融風險管理季刊》,第一卷第二期,頁33-56。
許哲強、王澤宇、王銘德,2009,<臺灣的金控公司子銀行經營績效之評估與分析>,《臺灣銀行季刊》,第六十卷第三期,頁43-58。
張錫介,2005,<金融控股公司法實施對國內銀行業經營效率與生產力影響之分析>,《朝陽商管評論》,第四卷第二期,頁93-126。
鄭秀玲、陳欽奇,1996,<國內外銀行業規模經濟、多樣化經濟及效率研究之比較>,《經濟研究》,第三十四卷第二期,頁111-147。
劉芬美、范佳珉、張家蓉、張謹安、黃立佳,2008,<金融控股公司旗下銀行與非金控銀行之競爭優勢分析>,2008 健康與管理學術研討會。

英文文獻
Banker, R .D., A. Chanes and W.W. Copper. (1984) “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis” Management Science 30, pp.1078-1092.
Berger, A.N., and D.B. Humphrey. (1991) “The Dominance of Inefficienciesover Scale and Product Mix Economies in Banking”, Journal of Monetary Economies VOL.28, pp.117-148.
Buono, J. and B. Eakin. (1990) “Branching Restrictions and Banking Costs ” Journal of Banking and Finance, Vol.14, pp.1151-1162.
Charnes, A., W. W. Copper and E. Rhodes. (1978) “Measuring the Efficiency of Decision Making Units ” European Journal of Operational Research, Vol.2, pp.429-444.
Farrell,M.J. (1957) “The Measurement of Productivity Efficiency” Journal of The Royal Statistical Society,Series A, Vol.120, Part3, pp.253-281.
Haslem J. A., C. A. Scheraga and J. P. Bedingfield. (1999) “DEA Efficiency Profiles of U.S. Banks Operating Internationally ”, International Review of Economics and Finance , Vol.8, pp.165-182.
Koopmans, T. C. (1951) “An Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities” in T. C. Koopmans, (Ed.) Activity Analysis of Production and Allocation ,New York, pp.33-97.
Miller, S. M. and A.G. Noulas. 1996. “The Technical Efficiency of Large Bank Production” Journal of Banking and Finance, Vol.20, No3.
Yue, Piyu. 1992. “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance:A Primer with Applications to Missouri Banks” Federal Reserve Bank of St. Louis,pp.31-45.

網站資料
公開資訊觀測站,http://newmops.tse.com.tw/
台灣經濟新報資料庫,http://www.tej.com.tw/twsite/
行政院金融管理委員會銀行局,
http://www.banking.gov.tw/Layout/main_ch/index.aspx?frame=3
行政院金融管理委員會銀行局金融控股公司資訊揭露,
http://www.banking.gov.tw/Layout/main_ch/FscSearch_BankMain.aspx?path=1614&Type=F
行政院金融管理委員會銀行局金融統計,
http://www.banking.gov.tw/Layout/main_ch/BS_BSList.aspx?path=2566&Language=1
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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