(54.236.58.220) 您好!臺灣時間:2021/02/27 11:53
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果

詳目顯示:::

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:程誌廷
研究生(外文):Cheng chih ting
論文名稱:銀行房屋貸款授信風險評估相關影響因素研究─以台南地區某一商業銀行為例
論文名稱(外文):Bank mortgage credit risk assessment of related factors ─ A Case Study of a commercial bank in Tainan
指導教授:林育理林育理引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:南台科技大學
系所名稱:企業管理系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:56
中文關鍵詞:房屋貸款決策樹羅吉斯迴歸
外文關鍵詞:housing loansdecision treelogistic regression
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:160
  • 評分評分:系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔系統版面圖檔
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
本研究主旨在評估消費者房屋貸款授信評量模式違約之影響因素。商業銀行由授信業務獲利的比重已逐漸降低,在競爭激烈的環境下,為了搶佔市場,寬鬆徵信審核,導致授信品質低落,嚴重侵蝕獲利,於是授信風險控管成為金融機構經營策略相當重要的環節。風險管理首先必須在貸款前做好最佳的審核決策;亦即依照貸款申請人所提供的基本資料,評估借款戶信用風險的等級,以作為貸款的衡量準則。
本研究對象為國內台南某家商業銀行從2003年至2009年間所貸放之房屋貸款案件為研究樣本,繳息正常戶之正常件375 件、曾經違約戶非正常件45件,合計共420 件。本研究變數共計十五項變數,藉以了解各項變數對於貸款成敗是否有明顯的影響,以協助有權授信人員能有效率地決定出最精準正確的授信決策。
在實證估計上,並利用logistic regression模型及決策樹分析,探討影響消費者房屋貸款授信違約風險之主要特徵因子,在logistic regression模型實證結果發現,年收入、保證人、借款成數、寬緩期等五個解釋變數達0.01 顯著水準,而在決策樹分析則以節點2(使用寬緩期)的預測違約率為36.8%。以未使用寬緩期的借戶而言,又受到年收入的影響,年收入在50萬元以下的借戶預測違約率為21.7%,年收入超逾50萬元的借戶預測違約率僅為3.1%。以做為未來建立消費者房屋貸款授信評量模式基礎,以及未來貸款准駁依據的參考。
This study aims to assess the consumer mortgage loan default decrease the quantity of influence factors. Commercial banks by the credit business has gradually reduced the proportion of profits, in a competitive environment, in order to seize the market, easing credit review, resulting in low credit quality, settlements, eroded profitability, credit risk management is therefore a financial institutions important aspect of business strategy. Risk management must first make the best of the audit before the loan decision-making; that is provided by loan applicants in accordance with basic information, assessment of credit risk rating Jiekuan households, as balance amount of the loan criteria.
This study of a domestic commercial banks from Tainan, Republic of China Republic of China 98 years 94 years until the housing loans between the loans to the case study sample, the normal payment of interest and normal household items 375, default users have 45 non-normal conditions, giving a total of 420. Variables in this study a total of 15 variables, in order to understand the variables of loans have significant effect on the success or failure, to assist the right to credit officers to efficiently determine the most precise data to correct credit decisions.
On empirical estimates, and use logistic regression model and decision tree analysis to explore the impact of consumer housing loans to credit default risk of the main features of factors, logistic regression models in the empirical results, income, guarantor, the borrower into a few, grace the five a significant explanatory variable of 0.01 standard, and in the decision tree analysis Zeyi node 2 (with grace) of the forecast default rates of 36.8%. To not use the grace of the borrowers concerned, but also by the impact of annual income, annual income by 50 yuan forecast default rate was 21.7% households with annual income of over 50 million borrowers default rate forecast is only 3.1%. To establish as future consumer mortgage credit assessment based on quantitative models, as well as future loans approval or rejection based on reference.
目次
中文摘要 II
ABSTRACT III
目次 IV
圖錄目 VII
第一章 緒論 1
1.1研究背景與動機 1
1.2研究目的 3
1.3研究流程 3
第二章 文獻探討 6
2.1授信之定義 6
2.2授信風險之定義 6
2.3消費者房屋貸款定義 7
2.4銀行授信之基本原則 8
2.5信用評估原則 10
2.7相關研究文獻之探討 14
第三章 研究方法 18
3.1羅吉斯迴歸模型(LOGISTIC REGRESSION MODEL) 18
3.2決策樹(DECISION TREE) 23
3.3資料來源 30
3.4研究流程 30
3.5研究變數定義 31
第四章 實證結果 46
4.1常態性檢定 46
4.2實證結果 47
4.3擬優合度(GOODNESS OF FIT)檢定 50
4.4決策樹分析(DECISION TREE) 51
第五章 結論與建議 52
5.1研究結論 52
5.2研究建議 53
參考文獻 55
表錄目
表1.1 本國一般銀行存放款加權平均利率 2
表1.2國內消費者貸款餘額表 2
表2.1 相關文獻之研究彙整表 17
表3-1樣本變數定義統計量 32
表3-1樣本變數定義統計量 續 33
表3-1 樣本性別分布結構表 34
表3-2樣本婚姻分布結構表 35
表3-3 樣本年齡分布結構表 35
表3-4 樣本職業分布結構表 36
表3-5 樣本教育程度分布結構表 37
表3-6 樣本服務年資分布結構表 38
表3-7樣本年收入分布結構表 38
表3-8樣本保證人分布結構表 39
表3-9樣本借款金額分布結構表 40
表3-10樣本借款成數分布結構表 41
表3-11樣本借款期限分布結構表 42
表3-12樣本借款期限分布結構表 43
表3-13樣本寬緩期分布結構表 44
表3-14樣本房屋評估價值分布結構表 44
表3-14樣本房屋型態分布結構表 45
表4.1本研究變數之常態檢定 46
表4-2. 解釋變數參數估計表 47
表4.3解釋變數參數估計表 50
表4.4. 模式分類表 51



圖錄目
圖 1-1 研究流程圖 4
圖 2-1 客戶信用給合評價因素圖 9
圖 3-1 研究架構圖 31
圖4-1 決策樹分析影響違約之因素 52
參考文獻
1.中華民國銀行公會. (2010). 中華民國銀行公會會員授信準則. 台北市: 中華民國銀行公會出版.
2.王晟桓. (2005). 商業銀行房屋抵押放款基本授信條件與借款人違約相關性之研究. 逢甲大學土地管理學系碩士在職專班碩士論文.
3.王梅雀. (2008). 銀行房屋貸款授信風險評估之研究. 國立嘉義大學管理學院碩士在職專班碩士論文.
4.王濟川郭志剛. (2004). Logistic迴歸模型-方法及應用. 台北市: 五南圖書出版.
5.江惠櫻. (2001). 商業銀行對企業授信決策考量因素與授信品質之關係. 靜宜大學企業管理學系碩士論文.
6.呂美慧,李桐豪. ( 2000). 金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic 迴歸之應用. 台灣金融財務季刊.
7.李海麟. (2002). 銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析. 國立中正大學國際經濟研究所碩士論文.
8.李景文. (2004). 影響房屋抵押貸款提前清償因素之實證研究. 國立雲林科技大學財務金融所碩士論文.
9.杜強. (2009). SPSS統計分析從入門到精通. 北京市: 人民郵電.
10.周欣怡. (2008). 房屋貸款違約預測-存活分析模型之應用. 真理大學財經研究所碩士論文.
11.林勉今. (2004). 消費性貸款授信風險評估之研究-以X 銀行為例. 大同大學事業經營研究所碩士在職專班碩士論文.
12.范哲銘. (2003). 銀行體系與行銷體系信用貸款授信模式的研究. 國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文.
13.馬芳資. (1994). 信用卡信用風險預警範例學習系統之研究. 國立政治大學資訊管理研究所碩士論文.
14.莊瑞珠陳穆貞. (2006年12月). 金融機構住宅房屋貸款信用評分系統之建構研究. 住宅學報第十五卷第二期, 頁 65-90.
15.陳衍潔. (2009). 銀行業基本資料. 台灣經濟研究院產經資料庫.
16.陳進財. (2004). 銀行業房貸授信風險評估因素之選擇. 中華管理評論 第七卷第二期, 頁 76-103.
17.陳穆貞. (2006). 金融機構住宅房屋貸款信用評分系統之建構研究. 住宅學報第十五卷第二期 , 頁 65-90.
18.陳鴻文. (2002). 個人小額信用貸款授信模式之個案研究. 國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文.
19.馮成志賈鳯芹. (2009). 社會科學統計軟體SPSS教程. 北京市: 清華大學出版社.
20.劉宗哲. (2005). 房屋抵押貸款客戶違約預測模式之比較研究. 東吳經濟商學學報, 頁 103-126.
21.劉長寬. (2003). 應用 Logit 模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究. 朝陽科技大學財務金融系碩士論文.
22.劉長寬,林左裕. (2003). 應用Logit 模型於銀行授信違約行為之研究. 中華民國住宅學會第十二屆年會論文集, 頁 92-119.
23.戴堅. (2004). 個人消費性信用貸款授信評量模式之研究. 國立中正大學國際經濟研究所碩士論文.
國外文獻
1.CoxD.R. (1970). The Analysis of Binary Data. London: Methuen.
2.Daniels, J. P. (1999). International Monetary and Financial Economics,. Cincinnati, Ohio: South-Western College Pub .
3.Kamber Han and Micheline Jiawei. (2006). Data Mining: Concepts and Techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann.
連結至畢業學校之論文網頁點我開啟連結
註: 此連結為研究生畢業學校所提供,不一定有電子全文可供下載,若連結有誤,請點選上方之〝勘誤回報〞功能,我們會盡快修正,謝謝!
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
系統版面圖檔 系統版面圖檔