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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:蔡淑娟
研究生(外文):Shu-Chuan Tsai
論文名稱:運用蟻元理論於台灣集團股群聚效應之研究
論文名稱(外文):An Application for Taiwan Group Stocks With Ant Colony System Theory
指導教授:胥愛琦胥愛琦引用關係
指導教授(外文):Ai-Chi Hsu
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:62
中文關鍵詞:投資策略技術面分析基本面分析蟻元系統最佳化
外文關鍵詞:Investment StrategyTechnical Analysis TheoryFundamental Analysis TheoryAnt Colony Optimization
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蟻元理論(Ant Colony Optimization;ACO)是由模仿自然界螞蟻的覓食行為找尋最佳路徑而發展出來的啟發式演算法。由Dorigo等學者於九0年代初期所提出,已被證明是可解決複雜的財務或證券投資問題。
本研究運用蟻元系統最佳法結合基本面分析、技術面分析及資金配置幫助投
資者能找到股票市場中最適之投資方法。利用基本面股價分析法在國內上市櫃股票中,選擇三個集團中分屬不同產業共六支股票為研究對象,分成集團企業與非集團企業兩個群體做為比較,以探討集團間股價是否存在著彼此連動的關係。
以各股的成交量及報酬率作為本研究系統架構中費洛蒙及能見度指標,以歷史資料為本系統費洛蒙累積而進行投資驗證。研究期間分為2007年7月至2008年12月的搜尋期與2009年1月至2009年12月的驗證期。於搜尋期尋找最佳之技術指標,然後放入所建置的投資模型加以驗證,以期建立出最佳的投資策略。
本系統藉由蟻元系統所求得集團股與非集團股之總回收金額做比較,結果得知集團間股價彼此連動關係是成立的。
The Ant Colony Optimization (ACO) searches the algorithm of the inspiring type that the best path and development that comes out one inspiring mathematical alculation by copying the behavior of looking for food of natural ants. It is proposed by Dorigo et al. in the early ‘90s and has been proven that it can solve complicated finance problem or the problem about the investment of securities.
This research uses the ACO and combines fundamental analysis, technical analysis and money allocation to help the investor find out the most suitable investment method in the stock market. Make use of the fundamental analysis theory in the stock market, choose to accordingly belong to different industry''s six stocks as research object in three groups, and divide into two communities: group enterprise and non- group enterprise to be used as a comparison to inquire into a group stock price if existed correlation between companies’ stock price in the group enterprise.
Use each turnover and return rate as pheromone and the target of visibility in this research system, with the historical data as accumulation and carries on an investment identification for this system pheromone . Research can be divided into two parts. One is search period from july,2007 to Dec,2008.The other is confirming period from Jau,2009 to Dec,2009.Find the best technique target in the search period, then puts into the investment model to prove and hope to find a best strategy of investment.
This system does a comparison between the total recall amount of money of group and non- group by ACO, the result we can infer that correlation between companies’ stock price in the group enterprise is establish.
目 錄
中文摘要 i
英文摘要 ii
誌 謝 iii
目 錄 iv
表 目 錄 v
圖 目 錄 vi
一、 緒論 1
1.1. 研究背景及動機 1
1.2. 研究目的 2
1.3. 論文架構與研究流程 3
二、 相關理論與文獻探討 5
2.1 股價的相關理論 5
2.2 股市投資分析法 7
2.3 蟻元系統相關理論 17
2.4 國內外相關文獻 26
三、 研究方法 34
3.1 研究系統介紹 34
3.2 研究期間 34
3.3 研究對象 34
3.4 投資策略的建立 36
3.5 資金分配方式 36
3.6 研究步驟 37
3.7 本系統研究模式 38
四、 研究結果與分析 42
4.1 系統執行模式 42
4.2 系統驗證結果 42
五、 結論與建議 50
5.1 研究成果 50
5.2 研究限制 51
5.3 建議研究方向 51
參考文獻 52
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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