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研究生:林珮瑱
論文名稱:銀行營業特性與逾放比之探討
指導教授:賴靖宜賴靖宜引用關係
口試委員:林文昌周淑卿
口試日期:2010-11-12
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:50
中文關鍵詞:營業特性逾放比Panel Data
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本研究主要目的在探討以台灣國內景氣對策信號綜合分數、台灣地區消費者物價總指數、董監事持股比率、官股比率、銀行資本適足率、備抵呆帳、淨值報酬率、存放款比率、銀行資產規模、存放款利差等變數來與逾放比作相關性之探討,並依銀行營業特性區分為全體銀行、以法金業務為主軸及以消金業務為主軸的銀行共24家,藉以了解銀行營業特性和銀行逾放比之關係,以找到影響銀行逾放比之關鍵因素,研究期間為2005年第四季至2009年第三季,經由實證結果及分析,得到結論整理如下:
一、 不同營業特性的銀行可透過擴大銀行資產規模、適時提高資本適足率、提列足額備抵呆帳以有效降低逾放比率。
二、 主管機關若欲藉由官股董事實際參與銀行經營,將不致於影響到銀行的逾放比。
三、 以企金業務為主軸的銀行較有可能從事高風險投資進而使放款品質惡化影響到銀行的逾放比,且較可能會運用當年度的盈餘來打銷呆帳以達到降低逾放比之目的。
四、 本文中以消金業務為主軸的銀行因董監事持股比率相對較低,會以自身效用極大化為考量,因此可能會損及股東權益而僅採取保守的經營策略。

目錄
第一章 緒論 ……………………………………………………1
第一節 研究背景與動機 ………………………………………1
第二節 研究目的 ………………………………………………4
第三節 研究限制 ………………………………………………5
第四節 研究架構與流程 ………………………………………6
第二章 文獻探討 ………………………………………………8
第一節 總體經濟因素文獻 ……………………………………8
第二節 逾放比文獻 ……………………………………………8
第三章 研究方法………………………………………………15
第一節 研究樣本及資料來源…………………………………15
第二節 研究變數 ……………………………………………17
第三節 建立實證模型…………………………………………25
第四節 模型分析方法…………………………………………26
第四章 實證結果與分析 ……………………………………32
第一節 敘述統計分析 ………………………………………32
第二節 檢定最適實證模型……………………………………40
第三節 實證結果分析 ………………………………………41
第伍章 結論與建議……………………………………………45
第一節 結論 …………………………………………………45
第二節 後續研究建議…………………………………………47
參考文獻 …………………………………………………………49

表次
表1-1 金融機構家數 …………………………………………2
表1-2 金融機構逾放比率 ……………………………………3
表3-1 樣本銀行………………………………………………16
表3-2 銀行自有資本…………………………………………19
表3-3 本國銀行體系資本適足率……………………………20
表4-1 全體銀行敘述統計表…………………………………37
表4-2 以企金業務為主軸之銀行敘述統計表………………38
表4-3 以消金業務為主軸之銀行敘述統計表………………39
表4-4 國內24家上市、櫃銀行之Hausman Test…………40
表4-5 固定效果下自變數對銀行逾放比率之廻歸結果表…44

圖次
圖1-1 我國銀行業逾放比 ……………………………………4
圖1-2 研究流程圖 ……………………………………………7
圖3-1 模型選取流程圖 ……………………………………31

王天翔(2006),「台灣地區銀行授信類別與放款品質之研究」,國立中興大學企業管理學系所碩士論文。
古佳禾(2004),「銀行往來關係、監督機制與道德危險之實證研究」,中原大學國際貿易學系碩士論文。
何喜將(2005),「公司治理機制與銀行風險承擔之實證研究」,銘傳大學會計學系碩士論文。
呂麒麟、洪嘉聲、范麗雪、陳淑貞(2005),「金融機構所有權結構、公司特性與逾放比率之研究」,會計與公司治理,第二卷 第一期,61-79。
吳建良(2004),「資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響」,世新大學經濟學系碩士論文。
吳怡芬(2007),「總體經濟變數對本國銀行逾放比關係之研究」,世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。
林宜孄(1996),「本國銀行的股權結構與風險承擔關係之研究」,交通大學管理科學研究所碩士論文。
林左裕,賴郁媛(2005),「我國銀行業逾放比與總體經濟因素間關係之研究」,商管科技季刊,第六巻 第一期,165-179。
許文彥,藍尉倫,賴奕豪(2007),「所有權結構與銀行的風險承擔」,風險管理學報,第九卷 第三期,255-273。
黃佟生(2007),「台灣地區影響銀行風險因素之實證研究」,中正大學財務金融所碩士論文。
黃台心(2005),「計量經濟學」,雙葉書廊有限公司。
黃仁德、鍾建屏(2005),「物價緊縮的成因、防制與對策」,經社法制論叢,第35期,181-215。
菅瑞昌(2003),「關係銀行、公司治理與銀行風險承擔行為之研究」,風險管理學報,第五卷 第三期,393-410。
董俊宏(2007),「逾放比、獲利力與經營績效相關性之研究-以國內公營、民營銀行為例」,國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。
張綺絹(2004),「影響台灣地區商業銀行逾放比之因素」,交通大學經營管理研究所碩士論文。
楊秋雅(2006),「外資持股對銀行經營績效的影響」,國立中正大學財務金融所碩士論文。
鄭保祿(2005),「臺灣地區銀行年底逾放比之研究」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
鄭新民(2006),「銀行營業特性對逾期放款比率影響之實證研究」,淡江大學科學研究所碩士論文。

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