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研究生:李姿吟
研究生(外文):Lee, Tzuyin
論文名稱:台灣本國銀行法定資本之總體壓力測試
論文名稱(外文):The stress test of Taiwan' domestic banks' authorized capital
指導教授:馮立功馮立功引用關係
指導教授(外文):Ferng, Likung
口試委員:蔡佩蓉陳和全
口試日期:2011-06-07
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:壓力測試向量自我回歸模型衝擊反應資本適足性風險因子
外文關鍵詞:Stress testVARimpulse response functioncapital adequacy ratiorisk factor
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本文目的旨在對本國銀行進行壓力測試,利用VAR向量自我回歸模型建立美國總體經濟環境影響台灣總體經濟環境之傳遞管道,再透過2009年美國總體情境設定進行台灣總體變數對本國銀行風險因子﹣覆蓋率和逾期放款比率-進行衝擊反應函數分析後,逐期推算銀行資本的影響。
本文發現:(1)顯著影響台灣總體經濟的美國總體變數是失業率而非實質國內產出;(2) 顯著影響台灣銀行業的台灣總體變數是失業率而非實質國內產出;(3)最後,儘管第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、元大銀行、永豐銀行、合作金庫銀行和土地銀行的風險因子顯著地受到台灣總體經濟變數嚴峻性衝擊而導致其銀行資本品質下滑,但是檢測銀行的資本適足性﹣自有資本和第一類資本﹣結果為全數通過Basel II的資本規範,和金管會針對所實行本國銀行之壓力測試結果一致。

This paper applies a VAR Model methodology to stress test local banks in Taiwan. First, it estimates the macroeconomic variables changes between the U.S. and Taiwan. Then it estimates the changes in the risk factors on each bank’s capital. The impulse response functions also suggest that First Bank , Hua Nan Bank, Fubon Bank ,Cathay Bank ,Yuanta Bank, Bank SinoPac, Taiwan Cooperative Bank and Land Bank are sensitive to the impulse of the macroeconomic variables. After the stress test with the macroeconomic scenarios in the U.S., the results show that the capital adequacy ratios of these banks are above the standard ratio.
第一章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究方法 2
第四節 論文架構 3
第二章 文獻回顧 4
第一節 壓力測試定義 4
第二節 壓力測試流程及方法 6
第三節 壓力測試實例 8
第三章 總體壓力測試模型與實證方法 10
第一節 向量自我迴歸模型(Vector Autoregressive Model) 10
第二節 單根檢定 12
第三節 最適落後期數 13
第四節 總體壓力測試模型 14
第五節 研究流程 16
第四章 實證結果與分析 18
第一節 資料來源與說明 18
第二節 基本統計量分析 20
第三節 第一階段:衝擊反應函數分析 24
第四節 第二階段:壓力測試之個案分析 35
第五章 結論與建議 44
第一節 研究結論 44
第二節 研究建議 45
參考文獻 46


一、英文部分
Antonella Foglia(2009), “Stress Testing Credit Risk: A Survey of AuthoritiesApproaches,” International Journal of Central Banking, 5(3), 10-45.
Board of Governors of the Federal Reserve System (2009), “The Supervisory Capital Assessment Program: Design and Implementation.”
Board of Governors of the Federal Reserve System (2009), “The Supervisory Capital Assessment Program: Overview of Results,”
Charles Enoch (2006), “Opening Remark,” Expert Forum on Advanced Techniques on Stress Testing:Application for Supervisors, IMF: Washington, D.C.
Glenn Hoggarth, Steffen Sorensen and Lea Zicchino (2005), “Stress tests of UK banks using a VAR approach” Working Paper, No. 282, Bank of England.
Olivier De Bandt, C. Bruneau and W. El Amri (2008), “Stress Testing and Corporate Finance,” Journal of Financial Stability, 4(3), 258-274.
Philippe Jorion (2007), “Value at risk: the new benchmark for managing financialrisk,” 3rd Ed., Mcgraw-Hill.
Renato Filosa (2007), “Stress testing of the stability of the Italian banking system: aVAR approach,” Universita di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Politica in its series Heterogeneity and Monetary Policy, No. 0703, 1-46.
Settor Amediku (2006), “Stress tests of the Ghanaian Banking Sector: A VARApproach” WP/BOG-2006/02, Bank of Ghanaian.

二、網站部份
金管會「本國銀行辦理98年度壓力測試」取自
http://www.fsc.gov.tw/Layout/main_ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=40747&frame=1&LanguageType=1&path=1736
金管會「本國銀行辦理98年度壓力測試結果」取自
http://www.fsc.gov.tw/Layout/main_ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=41011&frame=1&LanguageType=1&path=1736

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