一、中文部分
吳百正 (2004),「台股期貨市場弱式效率性之研究」,台灣科技大學財務金融研究所未出版碩士論文。味正杰 (2003),「應用技術分析於期貨投資:日內資料之實證研究」,朝陽科技大學財務金融系未出版碩士論文。林良炤 (1997),「KD 技術指標應用在台灣股市之實證研究」,台灣大學商學研究所未出版碩士論文。
洪志豪 (1999),「技術指標KD、MACD、RSI 與WMS%R 之操作績效實證」,台灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文。高梓森(1994),「台灣股市技術分析之實證研究」,台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。.黃怡中 (2002),「在不同技術指標交易策略停損機制設置與否之績效分析」,銘傳大學金融研究所碩士在職專班未出版碩士論文。蔡宜龍 (1990),「台灣股票市場技術分析指標有效性之衡量」,成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。
賴宏祺(1997),「技術分析有效性之研究」,中興大學企業管理研究所未出版碩士論文。謝玉華 (1999),「以拔靴複製法檢驗技術分析交易策略」,銘傳大學金融學研究所未出版碩士論文。劉明漲(2007),「技術指標與電子類股操作績效」,中正大學財務金融研究所碩士論文。
二、英文部分
Alexander, S.S. (1961), “Price Movement in Speculative Markets:Trends or Random Walks,” Professor of Industrial Management ,May,pp.7-26.
Abeyratna Gunasekarage, David M. Power (2001), “The Profitability of Moving Average Trading Rules in South Asian Stock Markets”,Emerging Markets Review, 2001, Vo1.2 pp.17-33.
Brock William, Lakonishok, J, and B. Lebaron (1992), “Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Return,” The Journal of Finance, Vol.47, No.5, pp.1731-1764
Pruitt, S. W., and R. E. White, (1988), “The CRISMA Trading System:Who Says Technical Analysis Can’t Beat the Market?” The Journal of Portfolio Management, Vol.14, Spring, pp.55-58
三、網站
台灣期貨交易所:http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp