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研究生:陳材燦
論文名稱:台灣地區銀行業企業貸款利率之決定因素-以A銀行為例
論文名稱(外文):Determinants of commercial loan interest rate of banks in Taiwan-Evidence form A bank
指導教授:黃智聰黃智聰引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:行政管理碩士學程
學門:社會及行為科學學門
學類:公共行政學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:68
中文關鍵詞:企業貸款貸款利率定價放款定價授信政策決定因素
外文關鍵詞:Commercial LoanLoan Interest Rate PricingPricing for LoanCredit PolicyEssential Element(s)
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台灣利率自由化的演進過程,是採取循序漸進的方式,先由貨幣市場實施,再逐步推及到存放款市場。自1989年利率自由化及1991年政府開放新商業銀行設立以來,台灣銀行業的競爭就進入了白熱化的春秋戰國時代,金融版圖重新調整,產業的競爭有增無減。這期間經過兩次的金融改革,體質較弱的銀行紛紛走向讓售及被併購的命運,尤其是2008年發生金融海嘯,對銀行業的經營更是一大挑戰。觀察近年來銀行業的經營困境,存放款利差持續走低,多數銀行採取價格競爭策略,企業授信市場採用低利削價的手段,造成銀行業獲利率降低,危及銀行健全經營體質。所以本研究從文獻回顧探討影響放款利率定價決定因素,從樣本銀行實務授信政策及放款定價辦法探討影響放款利率定價決定因素,並利用樣本資料從實證模型的估計及檢驗來推估假設變數與企業貸款利率定價之間的具體關係及影響方向與程度,最後將實證結果提供予銀行管理當局擬定授信政策及建立完善放款利率定價模型之參考。


From money market to deposit and loan markets, the development of interest rate liberalization in Taiwan has been in gradual progress. Since interest-rate liberalization in the year of 1989 and governmental approval on the establishment of new commercial banks in 1991, the competition among banks in Taiwan has become severe. Market shares among banks have thus changed. During the period, the financial market experienced two banking reforms. Banks with relatively weak financial nature have been forced to be sold or merged. Moreover, the financial turmoil in the year of 2008 made the business environment of banking industry even more challengeable. Running business in banking has been more difficult in recent years. Interest rate spread for banks has been narrowing. Most banks have adopted price competition strategies. Such price-cutting policy in commercial loan market has resulted in the deterioration of bank management in the industry.
This research reviews study-papers focusing on the factors affecting commercial loan interest rate pricing, using bank A as a sample to review its actual operation of credit policy and loan pricing means. In addition, by adopting technique of empirical model measurement and statistical test on the sample data, the concrete correlation and extent of influence between hypothetical variables and pricing on commercial loan interest rate are also estimated. The aim of this paper is to provide empirical tested results to the banking authorities for their reference when designing fine credit policies and commercial loan pricing model.

第一章 緒論……………………………………………………………………1
第一節 研究背景與目的 …………………………………………………1
第二節 研究架構與流程 …………………………………………………5
第三節 研究限制 …………………………………………………………7
第二章 理論基礎與相關文獻回顧……………………………………………8
第一節 銀行放款政策理論 ………………………………………………8
第二節 貸款利率定價理論 …………………………………………………9
第三節 貸款利率定價模型 ……………………………………………13
第四節 貸款利率定價決定因素 …………………………………………19
第三章 銀行放款利率定價實務 ……………………………………………26
第一節 放款利率定價的演進 ……………………………………………26
第二節 樣本銀行利率定價實務 ………………………………………28
第四章 研究設計與實施 ……………………………………………………33
第一節 資料來源 …………………………………………………………33
第二節 變數定義與預期影響 ……………………………………………34
第三節 設定實證模型 ……………………………………………………42
第五章 實證結果與模型檢定 ………………………………………………48
第一節 實證結果分析 ……………………………………………………48
第二節 實證模型正確度之檢驗 …………………………………………56
第六章 結論與政策建議 ……………………………………………………59
第一節 研究結論 …………………………………………………………59
第二節 政策建議 …………………………………………………………63
參考文獻 ……………………………………………………………………66


一、中文部分
尤錦堂(2005),《從中央銀行貨幣政策執行觀點看基本放款利率制度改革》。台北:國立台灣大學管理學院高階公共管理組碩士論文。
王皓東、馬勇、賈敏(2007),「利率市場化過程中的貸款定價模型」,《統計與決策》,2007(1B),頁98-99。
王松奇(1999),《金融學》。北京:中國金融出版社,頁375-378。
李潔、謝赤(2006),「利率市場化過程中商業銀行貸款定價方法研究」,《金融經濟》,2006(6B),頁111-112。
周政良(2000),《銀行對企業中長期放款利率加碼決定因素之實證研究》。台北:國立台灣大學會計學研究所碩士論文。
邱信仁(1997),《臺灣地區銀行基本放款利率訂價模型之建立與實證研究》。台中:靜宜大學管理科學研究所碩士學位論文。
洪錦添(1982),《商業銀行放款訂價方法之研究》。台北:國立政治大學財政研究所碩士論文。
陳家彬(1999),「台灣地區銀行基本放款利率之訂價:模型與實證」,《臺大管理論叢》,10(1),頁39-63。
陳家彬、賴怡洵、吳政穎(1999),「台灣地區銀行放款訂價:理論與新舊銀行之實證比較」,《中華財務學會1999年會暨財務金融學術論文研討會論文集》,頁1083-1106。
畢明強(2008),《中國商業銀行貸款定價方法研究》。北京:經濟科學出版社。
黃翡姚(1997),《利率訂價》。台北:台灣土地銀行研究報告書。
楊蓁海(2007),「我國銀行存放款利差減少原因剖析與因應對策」,《中央銀行季刊》,29(2),頁45-82。
楊國樞、文崇一、吳聰賢、李亦園(2009),《社會及行為科學研究法》。台北:東華書局,頁84-90。
臺灣省政府財政廳編印(1991),《銀行授信法規彙編》,頁511。
廖復蓀(1981),《我國銀行業放款訂價之研究》。台北:第一銀行徵信室,頁3-9。
潘秀珍(2007),《銀行授信利率訂價政策與關係人交易之關聯性研究》。雲林:國立雲林科技大學會計學系碩士班碩士論文。
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謝羅奇、謝鴻杰(2005),「從貸款定價理論看我國貸款定價體系的完善」,《財經理論與實踐》,26(2),頁44-47。
顏文邦(2010),《臺灣所得稅欠稅之決定因素研究》。台北:國立政治 大學社會科學學院行政管理碩士學程碩士論文。
羅際棠(1999),《銀行授信與經營》。台北:三民書局。
二、英文部分
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Buck, Walter H. (1979), “A Risk Management Approach to Pricing Loans and Leases,” The Journal of Commercial Bank Lending, April 1979, pp.8-9.
Chen, .C. P. (1994), The Lending Behavior of Global Banks: A Relative Comparison of U.S. vs. Non-U.S. Banks Ph. D. Dissertation, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, U.S.A.
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Hill, Carter R., William E. Griffiths and George G. Judge, (2001), Undergraduate Econometrics, New York: John Wiley & Sons.
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Smith, C. W. (1980), “On the Theory of Financial Contracting: The Personal Loan Market,” Journal of Monetary Economics, 6, pp.333-357.
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三、相關網頁
中央銀行全球資訊網網頁: http://www.cbc.gov.tw/content.asp?cuItem=23329&mp=1
全國法規資料庫,銀行法網頁:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0380001
行政院主計處政府統計網頁:http://www.dgbas.gov.tw/public/Attachment/652511153571.pdf


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