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研究生:吳展全
研究生(外文):Chan-Chuan Wu
論文名稱:比較不同投資策略應用在臺灣加權股價指數的報酬率
論文名稱(外文):Comparing different investment strategies applied to return rate of Taiwan Weighted Stock Index
指導教授:蔡典龍蔡典龍引用關係
指導教授(外文):Tien-Lung Tsai
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東教育大學
系所名稱:應用數學系
學門:數學及統計學門
學類:數學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:35
中文關鍵詞:報酬率投資策略臺灣加權股價指數風險值
外文關鍵詞:return rateinvestment strategiestaiwan weighted stock indexvalue at risk
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比較不同投資方式在民國86年1月至民國97年12月間的投資報酬率與風險值,投資方式包含臺灣加權股價指數、四種投資策略、富蘭克林坦伯頓全球債基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金與定存年利率等。
結果顯示,積極型的四種投資策略,在民國86年至民國97年和民國86年至民國96年間,累積報酬率由高至低依序為買三休一法、轉折點波段操作法、平均線上下三成投資法與三三法,在民國90年至民國97年和民國90年至民國96年間,累積報酬率由高至低依序為轉折點波段操作法、平均線上下三成投資法、買三休一法與三三法;保守穩健型投資最佳的投資報酬率為富蘭克林坦伯頓全球債基金;年化標準差最大的為買三休一法;夏普值最大的為轉折點波段操作法;β值最大的為臺灣加權股價指數。
The return on investment and value at risk of comparing different investment strategies in 1997-2008, including Taiwan weighted stock index, four investing strategies, Franklin templeton global bond fund, Franklin templeton emerging markets fixed income fund, and fixed deposit.
The results show that the cumulative returns of the four active investment strategies from high to low are strategy one, strategy four, strategy two, and strategy three in 1997-2008 and 1997-2007. The results show that the cumulative returns from high to low are strategy four, strategy two, strategy one, and strategy three in 2001-2008 and 2001-2007. The best return on investment of conservative investments is Franklin templeton global bond fund. The largest of annualized standard deviation is strategy one. The largest of Sharpe value is strategy four. The largest of beta value is Taiwan weighted stock index.
目錄
第一章 緒論1
第一節 研就背景1
第二節 研究目的2
第三節 研究架構2
第二章 文獻探討5
第一節 臺灣股市現況及影響股價變動的因素5
第二節 投資策略介紹6
第三節 專有名詞解釋11
第三章 研究方法14
第一節 變數定義與風險值15
第二節 不同策略操作方法17
第四章 實證研究與結果分析20
第一節 變數說明與資料來源20
第二節 報酬率之比較22
第三節 風險值之比較27
第五章 結論與建議32
第一節 研究結論32
第二節 研究限制與建議33
參考文獻34
附錄36
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洪國軒(2007)。反向投資策略之績效分析及因素之探討-以臺灣股票市場為例。國立中央大學產業經濟研究所碩士論文。
張弘昌(2009)。〝不用明牌的轉折點波段操作法〞。今週刊,第649期,頁82-84。
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許雅琳(2007)。區間漲跌幅投資策略的探討:以臺灣股市為例。國
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劉秉龍(2002)。成長型與價值型投資策略之實證分析-以臺灣股票市場為例。私立靜宜大學企業管理學系碩士論文。
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歐陽善玲與周岐原(2010)。〝郭泰運用底部進場法獲利三倍跳〞。今週刊,第697期,頁104-106。
謝富旭(2009)。〝短線要賺錢,投資要「追高殺低」〞。今週刊,第649期,頁85-88。
謝富旭與歐陽善玲(2009)。〝教你把獲利變很大〞。今週刊,第649期,頁72-75。
羅耀宗(2006)譯。Christine Benz著。如何分散你的基金組合。臺北,梅霖文化。
Williams, Larry (1973). How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. NY, Brightwaters, Windsor Books.
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