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研究生:陳翰苑
研究生(外文):Chen Han Yuan
論文名稱:銀行經營風險因素對銀行資本適足率之影響
論文名稱(外文):The Impacts of Bank`s Operational Risk Factor on Capiatl Adequacy Rate
指導教授:林炯垚林炯垚引用關係林泉源林泉源引用關係
指導教授(外文):LIN, JOUNG-YOLLIN, CHUANG-YUANG
口試委員:古永嘉詹毓玲黃彥聖
口試委員(外文):GOO, YEONG-JIAJAN, YUH-LINGHUANG, YEN-SHENG
口試日期:2011-05-29
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:65
中文關鍵詞:新巴塞爾資本協定資本適足率銀行經營風險單根檢定縱橫資料模型
外文關鍵詞:RiskBank Capital Adequacy RateBasel Committee AccordRisk FactorPanel Data
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國內金融環境持續變遷,現今銀行承受之風險複雜度已超過以往,故銀行局於2006年底正式頒布新版巴塞爾資本適足率計算方法及金融監理制度,以提升國內銀行承受風險之能力,過去研究多集中於資本適足率對銀行經營績效之影響,因資本之本質在承擔風險,藉由探討資本適足率與風險之關聯性,以體現資本與風險之原義。
本研究目的在探討影響國內銀行業資本適足率之經營風險因素,包含資產品質、流動性、營運策略、核心資本等,由於資本適足率是一種以風險爲導向的管制政策,銀行所面臨之所有重大風險,均應列入資本評估管理範圍,上述風險要素指標理論上應與資本適足率呈現特定關係,於此假設下運用縱橫資料模型,以國內34家銀行為研究對象,探討對資本適足率之影響。
實證結果發現,銀行資產品質惡化,將削弱銀行信用風險防範能力;採用積極放款策略,增加財務槓桿,將增加銀行營運風險;流動性高,處理市場恐慌性拋售所造成未預期損失之能力較強之銀行,具有較佳之體質免於財務危機;另核心資本充裕之銀行,其承擔風險及吸收損失之能力愈強,故銀行經營之資產品質、流動性、經營策略、核心資本強度均為銀行預警重要指標,因此銀行應隨時注意上述指標,隨財務面與總體經濟面之變化調整營運策略,據以檢討改進內部所訂定之資本適足性管理政策,以確保資本結構之健全並降低經營風險。


In this paper,we investigate the impacts of bank`s operational risk factor on bank capital adequacy rate from 2007 to 2010.We assume operational risk factors as asset quality、liquidity、operational strategy and core capital.Since bank capital adequacy control policy is risk oriented and calculated from bank`s different operational activities,the risk factors above should be theoretically highly related to bank capital adequacy rate.
We find that,decaying asset quality and overextended credit policy could result in falling bank capital adequacy rate.Our findings also highlight the importence of liquidity and core capital,which Basel Committee on Bank Supervision adopt and introduce as supervision tools to increase bank adequacy and decrease default risk of banks.On the whole,our conclusions coincide with Basel Ⅲ policy.
論文提要 III
目 錄 V
圖 次 VI
表 次 VII
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 1
第三節 研究流程 3
第四節 論文章節架構 4
第二章 文獻探討 6
第一節巴塞爾資本協定(Basel Ⅱ、Basel Ⅲ) 6
第二節銀行經營風險變動指標 11
第三節 衡量銀行流動性指標相關說明 18
第三章研究方法 23
第一節 研究資料來源 23
第二節 研究變數 24
第三節 研究模型 35
第四節 研究假說及實證模型 39
第四章 實證結果與分析 44
第一節敘述統計分析 44
第二節選取縱橫資料迴歸模型 47
第三節 資本適足率與無清償能力風險之關聯性實證分析 49
第四節資本適足率之風險因子實證結果分析 50
第五章 結論與建議 53
第一節 結論 53
第二節 研究限制 58
第三節建議與未來研究方向 58
參考文獻 538
附註 61

參考文獻
一、中文部份
1.毛盛杰(2006),「新巴塞爾協定對銀行經營效率的影響-以三大風險為例」,東吳大學經濟學研究所碩士論文。
2.毛傳志(2008),「台灣地區銀行經營績效與風險指標之研究」,國立中央大學財務金融研究所碩士論文。
3.林銘寬(2010),「Financial Reform After the Quake-Meeting the BaselⅢ」,風險管理主管座談會
4.林隆偉(2002),「商業銀行關係放款、資產品質與經營效率之實證分析」,國立中興大學企業管理研究所碩士論文。
5.洪鈺涵(2007),「風險性資產、效率與銀行財務危機之評估」,東吳大學經濟學研究所碩士論文。
6.吳姵萱(2002),「台灣銀行業之效率與風險研究」,銘傳大學金融研究所碩士論文。
7.吳建良(2004),「資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響」,世新大學經濟學研究所碩士論文。
8.沈中華(2011),「Basel Ⅲ and Risk Management」,兩岸金融交流會,29-65
9.黃伊孜(2004),「公司治理、風險承擔與經營績效之關聯性-台灣金融控股公司為例」,國立台北大學企業管理研究所碩士論文。
10.陳俊銘(2003),「全球銀行業財務危機與風險管理研究」,中原大學企業管理學系碩士學位論文。
11.陳玉涓(2005),「風險性資產與銀行效率之分析」,東吳大學經濟學研究所博士論文。
12.陳椿鶯(2008),「銀行業資產品質與經營績效關聯性之研究」,逢甲大學會計研究所碩士論文。
13.郭照榮(1997),「風險基礎資本管制對台灣銀行業者投資組合行為資影響」,管理學報,14,479-506。
14.郭嘉奇(2007),「考量風險因素之台灣銀行業經營績效評估—Basel II 風險管理警示與Super DEA 模式之應用」,國立臺北大學企業管理研究所碩士論文。
15.新巴塞爾資本協定共同研究小組(2005),「銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則」,財團法人台灣金融研訓院,95-177。
16.鄭秀玲、周群新(1999),「調整風險後之銀行成本函數分析:以台灣銀行業為實證研究」,經濟論文,27 (2 ),247-281。
17.曾正權、吳壽山、郭照榮、劉美纓(1994),「風險性資產導向資本管制對銀行之影響效果-台灣地區之實證研究」,證券暨金融市場之理論與實務,535-554。
18.曾昭玲、陳世能、林俊宏(2005),「逾放比對銀行經營績效影響之多期性研究」,臺灣金融財務季刊六(4) ,41~67。
19.張麗娟(2000),「銀行資本適足率、風險管理品質與資產組合形態之研究-運用混合橫斷面和時間序列迴歸模型」,台北大學企管研究所碩士論文。
20.蔡明志(2008),「考量營業風險與公司治理因素之台灣銀行業經營效率評估—DEA 方法之應用」,國立臺北大學企業管理研究所碩士論文。
21.羅靖霖(2010),「資本適足率簡介及台灣銀行普通股權益比之試算」,貨幣觀測與信用評等,11月,4-14。
22.羅靖霖(2011),「Basel Ⅲ 流動性風險衡量、標準、及控管之國際規範簡介」,貨幣觀測與信用評等,1月,31-44。


二、英文部分:
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2.Basel Committee on Banking Supervision,2010,“Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards, Comprehensive Version,” 23-60
3.Basel Committee on Banking Supervision,2010,“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision,” 12-56
4.Basel Committee on Banking Supervision,2010,“BaselⅢ:A global regulatory framework for more resilient banks nas banking systems ”
5.Boubacar C.and Laetitia L.,2010,“Changes in Capital and Risk : an Emprical Study of European Banks,” 13-34
6.Furlong, Frederick T. and Keeley, Michael C.,1989,“Capital Regulation and Bank Risk-Taking: A Note,”Journal of Banking and Finance Vol.13(6),883-891.
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8.Montgomery, H. and S., Shimizutani, 2009,“The effectiveness of bank recapitalization policies in Japan,” Japan and the World Economy, Vol. 21, 1-25.
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11.Sinkey,Joseph F.Jr., 1975, “A multivariate statistical analysis of the characteristics of problem banks,” The Journal of Finance, 30 (1),21-36
12.Sinkey, Joseph F. Jr., 1992, “ Commercial Bank Financial Management,” 4th Ed.,301-333

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