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研究生:紀翠微
研究生(外文):Chi, Tsuiwei
論文名稱:簡易小額信用貸款授信案件之風險因素分析-以O銀行為例
論文名稱(外文):A Study on the Risk Factors of Simple Small Amount Fiduciary Loan-The Case of O Bank
指導教授:洪裕勝洪裕勝引用關係薛勝斌薛勝斌引用關係
指導教授(外文):Horng,YuhshengHsueh, Shengpin
口試委員:薛勝斌洪裕勝彭序文
口試委員(外文):Hsueh, ShengpinHorng,Yuhsheng
口試日期:2011-06-07
學位類別:碩士
校院名稱:靜宜大學
系所名稱:管理碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:簡易小額信用貸款Logistic模型
外文關鍵詞:Simple small amount fiduciary loanLogistic Regression Model
相關次數:
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授信為銀行核心業務,本研究將針對銀行辦理簡易小額信用貸款案件,探討該案件發生逾期的顯著因素,以作為銀行授信審核之參考依據,秉持質量並重及兼顧收益,並達成降低案件之逾放比,減少逾期放款的發生。
本次研究係收集國內O銀行中部某地區分行,2006年至2010年簡易小額信用貸款案件,正常戶121件,逾期戶33件,合計154件。收集資料包括性別、年齡、教育程度、婚姻狀況、年所得收入、職業別、職稱、服務年資、擔任從債務人情形、聯合徵信中心查詢次數、信用卡循環使用情形等資料作為變數,藉由Logistic迴歸模型分析得知,其顯著的變數有年齡、婚姻狀況、年所得收入、服務年資、擔任從債務人情形、聯合徵信中心查詢次數等六個變數。樣本銀行個人信貸量化評等模型,目前為雙軌測試階段,其評等結果僅供徵審參考,得辦理人工複評,建請在審核評估過程中,應著重於這六個變數的影響力。

關鍵字:簡易小額信用貸款、Logistic模型
Credit evaluation is one of the bank’s core businesses. This study focuses on small loan cases handled by the bank, discusses the significant factors of overdue loans, and hopes to offer the references for credit evaluation, including balance between quality and quantity, bank earnings, decrease of the NPL ratio.
This study had collected the small loan cases handled by the branch of O Bank from 2006 to 2010. There are 154 small loan cases which include 121 closed accounts and 33 overdue accounts used in this study. The characteristics of small loan borrowers involved in this study includes gender, age, education, marital status, annual income, occupation, position, years of service, inquiry situation by the Joint Credit Information Center, and credit card usage cycle.
In this study Logistic regression Analysis is used to analyze which factors may affect the default of small loan borrowers. The empirical results show that the variables age, martial status, annual income, years of service, financial situation, and inquiry situation by the Joint Credit Information Center are significantly correlated to whether the loan borrowers default.
The sample bank currently manages double-track test in personal credit loan quantification evaluation. The results of this study provide only the reference to credit evaluation and examination. Manual re-evaluation is managed to reconfirm the case. The empirical results reveal that in the processes of credit evaluation, examination and authorization, these six significant factors must be emphasized.

Keywords:Simple small amount fiduciary loan , Logistic Regression Model
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究範圍 2
第四節 研究架構 3
第二章 相關理論及文獻探討 5
第一節 授信之意義與基本原則 5
第二節 信用風險管理及評估 10
第三節 相關文獻探討 17
第三章 研究方法 21
第一節 資料來源 21
第二節 變數的選取說明 21
第三節 變數的說明與預期關係 25
第四節 研究方法 28
第四章 實證分析 31
第一節 敘述性統計 31
第二節 樣本資料交叉統計分析 34
第三節 Logistic迴歸分析 39
第五章 結論與建議 43
第一節 結論 43
第二節 建議 43
參考文獻 45

圖目錄

圖1 1 研究流程圖 4
圖2 1 客戶信用及綜合評價流程 13
中文部分
(一)書籍
[1]邱皓政. 量化研究與統計分析. 五南圖書出版股份有限公司.
[2]榮泰生. SPSS與研究方法. 台北: 五南圖書出版股份有限公司.
[3]合作金庫. (2008). 授信實務作業手冊(上、下冊). 合作金庫商業銀行員工訓練叢書.
[4]金融人員研究訓練中心編. (2011). 銀行授信法規輯要(增訂版).
[5]金融人員研究訓練中心編. (2011). 銀行授信實務概要.
[6]銀行風險管理實務範本. (2005). 信用風險管理分論. 資誠企業管理顧問股份有限公司.
[7]曾令寧;黃仁德. (2003). 新巴塞爾資本協定─信用風險內部評等基準法的法定資本運算. 信用資訊.
[8]華南銀行信用風險IRB小組. 新巴塞爾資本協定─信用風險內不平等法簡介.
(二)期刊論文
[1]簡安泰. (1971). 消費者信用評分制度之研究. 國立政治大學企業管理研究所碩士論文.
[2]郭姿伶. (2000). 住宅貸款之提前清償與逾期還款. 國立中正大學財務金融研究所碩士論文.
[3]陳宗豪. (2000). 消費者小額信用貸款之信用風險研究. 國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文.
[4]呂美慧. (2000). 銀行授信評等模式─Logistic Regression之應用. 國立政治大學金融學研究所碩士論文.
[5]林建州. (2001). 銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究. 國立中山大學財務管理研究所碩士論文.
[6]江世傑. (2001). 模糊類神經網路在消費性貸款之應用. 國立成功大學工業管理學系碩士論文.
[7]戴堅. (2004). 個人消費性信用貸款授信評量模式之研究. 國立中正大學國際經濟研究所碩士論文.
[8]柯文錦. (2004). 小額信貸授信評等模式之研究-以國內某金融機構為例. 國立中正大學國際經濟研究所碩士論文.
[9]廖仁傑. (2005). 信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究. 國立中央大學財務金融研究所碩士論文.
[10]楊銀宗. (2007). 影響現金卡違約因素之分析-以國內某一發卡銀行為例. 國立東華大學高階經營管理研究所碩士論文.
[11]呂孟育. (2008年6月). 消費信用貸款授信風險評估之實證研究─以o銀行為例. 國立中興大學高階經理人碩士在職專班碩士學位論文.
[12]梁德馨;葉建良. (2008). 消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以CART分類與迴歸樹建模. 中山管理評論 16卷3期.
[13]張素燕. (2009年7月). 消費者信用貸款授信評量模式之研究. 國立中興大學應用經濟學系碩士學位論文.
(三)網站
[1]財政部金融局全球資訊網: http://www.go.net.tw/demo/1-7/
[2]合作金庫銀行企業知識入口網站: http://www.tcb-bank.com.tw/wps/portal
英文部分
[1]Steenacker,A.and M.J.Goovaerts(1989),A.Credit Scoring Model For Personal Loans , Insurance Mathematics Ecnomics,PP.31-34 .
[2]Persmuthu,S.(1999),”Financial Credit Risk Evaluation with Neural and Neuron fuzzy Systems ,European Journal of Operational Research ,112,PP.310-321.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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