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研究生:陳浩宗
研究生(外文):Hao-Tsung Chen
論文名稱:中小企業放款對臺灣及日本銀行經營績效的影響
指導教授:鄭政秉鄭政秉引用關係梁連文梁連文引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2011
畢業學年度:99
語文別:中文
論文頁數:85
中文關鍵詞:中小企業、成本效率日本銀行隨機邊界法共同邊界成本函數
外文關鍵詞:SMEsCost EfficiencyJapan BankStochastic Frontier ApproachMetafrontier Cost Function
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摘要
無論是台灣或日本,中小企業家數比例均高達9成以上,中小企業對經濟的發展都是不可或缺的基石之一。然而,經濟地位相對弱勢且資訊結構模糊的中小企業,常較大型企業受到更嚴格的信用限制 (Stiglitz and Weiss, 1981),故在金融海嘯發生後,縮小中小企業的資金融通缺口,已成為當前世界主要國家政府重要政策措施。因此,無論台灣或日本政府,均積極鼓勵銀行家加強對中小企業放款。
為了解中小企業放款對銀行經營績效的影響,本文以2006-2009年之台灣30家銀行與日本64家第一地方銀行為研究對象,利用Battese and Coelli (1995) 之隨機邊界法 (Stochastic Frontier Approach; SFA),以最大概似法一階段同時估計成本效率模型及無效率模型。在個別估計銀行對中小企業放款程度對台灣銀行與日本銀行成本效率之影響後,我們利用 Battese et al. ( 2004 ) 之共同邊界函數法,求算出兩國銀行業之技術缺口比率(technology gap ratio)及共同成本效率上是否存在顯著差異,了解中小企業融資對銀行績效影響並提出具體建議。
本研究之實證分析顯示:(1)增加中小企業放款比率,會增加兩國銀行成本的無效率。(2)逾放款比率、呆帳覆蓋率、分行家數的增加,亦會使得兩國銀行之經營績效愈差。(3)金融海嘯的發生對日本銀行成本無效率之衝擊較諸台灣銀行大。 (4)在技術缺口比率之兩國比較上,日本銀行業的技術缺口比率值較小,顯示其銀行成本控制技術表現較佳。(5)日本銀行在共同成本效率值上優於台灣銀行業。

關鍵字:中小企業、成本效率、日本銀行、隨機邊界法、共同邊界成本函數
Abstract
This research is to analyze the performance of SME's bank loans between 30 domestic banks and 64 Japan Regional Banks by using stochastic frontier method (Stochastic Frontier Approach; SFA) and one stage maximum likelihood model from 2006 to 2009.We calculate technology gap ratio to understand the performance impact on bank financing of SMEs by meta-cost function.
Our analysis of this study shown below:
(1) Increase the ratio of loans to SMEs can increase both countries bank cost inefficiency.
(2) Over loan ratio, coverage ratio, increase the number of branches, also can cause banks operating performance to be worse for both countries.
(3) The financial tsunami occurrence had greater cost inefficiency impact on Bank of Japan than the Bank of Taiwan.
(4) Both countries of comparison in the technological gap ratio, the Japanese Banking industry's technological gap ratio is small. This demonstrated its bank cost control technology performance is better.
(5) Bank of Japan surpasses the Taiwan banking industry in the metafrontier cost efficiency.

Keywords: SMEs, Cost Efficiency, Japan Bank, Stochastic Frontier Approach, Metafrontier Cost Function
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究對象與研究方法 2
第三節 研究架構 3
第二章 產業概況及文獻回顧 5
第一節 臺灣與日本中小企業的定義與現況 5
第二節 臺灣與日本金融業之發展與現況 12
第三節 臺灣與日本信用保證制度介紹 17
第四節 銀行承作中小企業放款業務相關文獻整理 26
第五節 銀行效率相關文獻回顧 28
第三章 研究方法 32
第一節 投入與產出之變數定義 32
第二節 邊界分析法與實證模型 32
第三節 共同成本邊界模型 35
第四節 實證模型建立 38
第四章 實證結果分析 41
第一節 資料來源與變數定義 41
第二節 臺灣與日本隨機邊界模型結果 48
第三節 共同邊界成本函數實證結果 61
第四節 小結 69
第五章 結論與建議 70
參考文獻 72
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