臺灣博碩士論文加值系統

每到年關將近時，或者申報個人綜合所得稅之時，就會看到各家銀行不斷地強打個人信用貸款的廣告，若此時有資金上需求者就會申請個人小額貸款，且銀行的主要營利收入也來自貸款業務。故本研究以某銀行之消費者小額信用貸款之核貸客戶為樣本進行其信用狀況研究，使用SPSS Clementine 12.0資料探勘軟體工具分類方法建置模型，以每個模型之整體正確率及逾期預測率作為模型評估，利用分類模型之效能評估結果找出最佳模型分析，期望能加速銀行對於消費性小額信用貸款的客戶進行分類，並提供給銀行授信人員參考，降低銀行之授信風險。

As the year end or the annual tax season approaches, many banks increase advertising and promotion in personal loans for those in need of small loans. The revenue derived from these loans also became a main source of profit for these banks. This research exams the approved borrowers’ credit status from a sample bank. By using SPSS Clementine 12.0 data mining software to create sample models based on overall correct rate and overdue predictive rate, the best model will be determined based on classification model evaluation. The final chosen model will expedite lenders’ classification of small loan borrower and assist the underwriter in reduce lenders’credit risks.

書名頁 i
論文口試委員審定書 ii
授權書 iii
中文摘要 iv
英文摘要 v
誌 謝 vi
目 錄 vii
表目錄 ix
圖目錄 x
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究流程 3
第二章 文獻探討 4
2.1 消費者信用貸款定義與特色 4
2.2 資料探勘分類技術 6
2.2.1 C5.0 7
2.2.2 CHAID 8
2.2.3 SVM 9
2.2.4 CART 10
2.2.5 Neural Network 10
2.2.6 Logistical Regression 11
2.3 資料不平衡處理 12
2.4 相關研究文獻整理 14
第三章 研究方法 15
3.1 研究對象 16
3.2 研究限制 16
3.3 研究變數 16
3.4 研究樣本整理 23
3.5 模型評估標準 23
第四章 實驗分析 25
4.1 研究樣本描述 25
4.2 樣本資料分組 37
4.3 使用SPSS Clementine Binary Classifier之結果 38
4.4 實證研究 47
第五章 結論與建議 48
5.1 研究結論 48
5.2 研究建議 48
參考文獻 49

中文文獻：
行政院金融監督管理委員會銀行局，http://www.banking.gov.tw/。
中央銀行全球資訊網，http://www.cbc.gov.tw/。
丁一賢、陳牧言著，資料探勘 DataMining，滄海書局，2005。
汪海清、黃景泰、謝維國、陽培宏、王南豪，「消費者貸款實務」，台灣金融研訓院， 127頁，2000。
洪榮隆，「消費性貸款信用風險之分析-應用類神經網路」，高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文，2003。
許育嘉，「銀行消費性小額信用貸款逾期戶之探討」，元智大學管理研究所碩士論文，2005。
張明哲，「個人消費信用貸款授信模型之研究-以國內某金融機構為例」，雲林科技大學財務金融系碩士班碩士論文，2003。
陳泰如，「消費性信用貸款違約風險因子分析-以F銀行為例」，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文，2005。
陳鴻文，「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」，高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文，2002。
葉建良，「利用CART分類與迴歸樹建立消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例」，輔仁大學統計研究所碩士論文，2006。
蔡明憲，「金融機構消費信用貸款授信評量模式」，中山大學財務管理學系研究所碩士論文，2002。
賴義生，「消費者小額信用貸款授信風險評估之個案研究」，台北大學國際財務金融碩士在職專班，2007。
羅金川，「消費性信用貸款授信風險之評估--以國內某銀行消費金融部門之案件為例」，中興大學高階經理人碩士在職專班碩士論文，2004。
戴 堅，「個人消費性信用貸款授信評量模式之研究」，中正大學國際經濟研究所碩士論文，2004。
英文文獻：
B. Hiram and P. William , “A Model-free Approach for Analysis of Complex Contingency Data in Survey Research,” Journal of Marketing Research vol. 17 ,pp.503-515 ,1980.
L. Breiman, J. Friedman, C.J. Stone, and R. A. Olshen , Classification and Resstion Trees:Chapman & Hall/CRC ,1984.
J. Berkson, “Application of the Logistic Function to Bio-Assay,” Journal of the American Statistical Association, vol.39, pp. 357-365, 1944.
J. Stark , “Iterated Function System as Neural Network,” Neural Network , Vol. 4 , No. 5 ,pp.679-690, 1991.
J. R. Quinlan ,C4.5：programs for machine learning：Morgan Kaufmann Publishers Inc. ,1993.
S. R. Gunn, “Support Vector machines for classification and regression,” Technical Report University of Southampton, 1998.
Sotiris Kotsiantis, Dimitris Kanellopoulos and Panayiotis Pintelas, “Handling imbalanced datasets: A review”, GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol.30, 2006.
Thorsten, J., “Text Categorization with Support Vector Machines: Learning with Many Relevant Features”, In proceedings of the European Conference on Machine Learning, pp.137-142, 1998.
Vapnik, V.N., An overview of statistical learning theory. 10(5): p. 988, 1999.