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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳顯金
研究生(外文):Chen,Hsienchin
論文名稱:台股報酬率波動性的預測-比較短記憶及長記憶模型
指導教授:李阿乙 博士
口試委員:邱惠玉 博士廖咸興 博士
口試日期:101/06/12
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:35
中文關鍵詞:波動性長記憶預測
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隨著金融商品的多樣化,預測商品的波動越來越受到投資者的關切。本文擬利用短記憶模型GARCH(p,q)、EGARCH(p,q)和SV模型以及長記憶模型FIGARCH(p,d,q)、FIEGARCH(p,d,q) 作為波動模型,以台灣加權股價指數自2000年至2011年之日報酬率做為實證標的,進行比較各種時間序列模型的預測能力,以已實現波動度(RV)及歷史波動度(HV)做為市場真實波動性的代理變數,預測期間為1-day、5-days、10-days、20-days和40-days。亦同時利用R/S、GPH檢驗台股加權股價指數是否具有長記憶現象,結果發現台股加權指數報酬率具有長期記憶。因此在預測時長記憶模型-FIGARCH在長天期(20-days、40-days)預測績效相對於短記憶模型的表現來得好,但是若是預測短天期的波動時,短記憶模型-GARCH的預測能力較好。
第一章 緒論 3
1.1節 研究背景 3
1.2節 研究目的 5
1.3節 研究架構 6
第二章 文獻回顧 7
第三章 理論模型 9
3.1節ARCH模型 9
3.2節GARCH模型 11
3.3節EGARCH模型 13
3.4節FIGARCH模型 14
第四章 實證結果與分析 18
4-1節 資料分析 18
4-2節 模型分析 19
4.2.1節 檢定長期記憶現象 20
4.3節 模型比較 24
4.4節 預測結果 24
參考文獻 27

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7.Tim Bollerslev(1968) “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity” ,Journal of Econometric,31:307-327
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10. Richard G. Pierse “Long Memory and Fractional Integration”,ECOM031 Financial Econometrics

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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