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研究生:李聰威
研究生(外文):Tsong Wei Lee
論文名稱:政府優惠購屋專案貸款授信風險評估 —以個案銀行為例
論文名稱(外文):The Credit Risk Assessment of Government Preferential Loans for Housing Project – Take the Case Bank as an Example
指導教授:葉惠忠葉惠忠引用關係
指導教授(外文):Dr. Hui-Chung Yeh
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:企業管理系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:82
中文關鍵詞:區別分析決策樹授信風險
外文關鍵詞:Discriminate analysisDecision treeCredit risk assessment
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本研究將探討優惠房屋專案貸款授信風險因素,作為未來銀行對於房屋貸款客戶衡量準則之參考指標,以期提高授信品質及降低逾期案件之發生。其目的如下:
一、針對研究資料之變數,篩選影響借款人授信違約行為之顯著影響因子,以供授信決策人員參酌,建立客觀之准駁依據。
二、協助建立客觀之房屋貸款授信審核系統模型,提高授信品質,減少逾期放款之比率與金額,強化銀行資產結構,提升銀行之競爭力。
三、本貸款具有一定購買房屋、較低財務負擔、每戶貸款額度有最高限度等條件,就比較授信風險因子,本貸款有正當資金用途與較低財務負擔之優點,違約機率遠小於其他購屋貸款。
以授信風險評估原則 (即5P原則,借款戶、資金用途、償還來源、債權保障與授信展望)、審核因素與住宅貸款契約因素等三個構面,探討影響本貸款授信風險之主要特徵因素,在投入九項自變數,透過SPSS統計軟體、區別分析與決策樹,經模式驗證之實證結果,得知職業、教育程度、還款方式與繳款情形等四項顯著自變數正準率最高,此實證結果,期望提供銀行業制定授信政策之參考。

關鍵字: 區別分析、 決策樹
This study explores credit risk factors of preferential loans for housing project. Served as a reference indicator for banks to evaluate future housing loan customers, this study expects to elevate credit quality and lower late payment case numbers. The purposes of this study are as follows:
I. To identify significant influencing factors of borrowers’ credit defaults by examining research data variables. This will provide reference for credit decision makers, as well as establishing objective guidelines.
II. To help establish an objective verifying system model for housing loan credit , for the purpose of enhancing credit quality, reducing ratio and amount of Non - Performing Loans, strengthening bank asset structures and increasing bank competitiveness.
III. This loan is limited to house purchases, lowers the borrower’s financial burden, and has a per household line of credit. When comparing credit risk factors, this loan is superior because it has legitimate purpose of the capital and generates less financial burden, which lowers the default probablity in comparison to other housing loans.
By employing the principle of credit risk assessment (the 5P principle: Personal, Purpose, Payment, Protection and Perspective), as well as verification factor and housing loan contract factor, i.e. the three dimensions, this study explores the major characteristic factors that influence this loan credit risk. We deployed nine independent variables, and tested them with SPSS software, discriminant analysis and decision trees. The empirical result after Model Validation revealed that the four significant variables that have the highest accuracy rates are profession, level of education, term of payment and payment status. This empirical result serves as a reference for banks when formulating credit policies.
Key words: discriminant analysis, decision tree.
中文摘要 ------------------------------------------------------------------------- i
英文摘要 ------------------------------------------------------------------------- ii
誌謝 ------------------------------------------------------------------------- iii
目錄 ------------------------------------------------------------------------- iv
表目錄 ------------------------------------------------------------------------- v
圖目錄 ------------------------------------------------------------------------- vi
第一章 緒論---------------------------------------------------------------------- 1
第一節 研究動機------------------------------------------------------------- 1
第二節 研究目的------------------------------------------------------------- 3
第三節 研究範圍------------------------------------------------------------- 4
第四節 研究限制------------------------------------------------------------- 5
第二章 文獻探討---------------------------------------------------------------- 6
第一節 風險的定義與信用風險----------------------------------------- 6
第二節 授信理論與實務--------------------------------------------------- 7
第三節 清費者房屋貸款定義-------------------------------------------- 14
第四節 不良授信資產之定義-------------------------------------------- 19
第五節 授信風險評估原則----------------------------------------------- 23
第六節 信用風險評估方法------------------------------------------------ 28
第七節 相關研究文獻之探討-------------------------------------------- 31
第三章 研究方法 -------------------------------------------------------------- 36
第一節 研究對象與資料選取-------------------------------------------- 36
第二節 研究流程----------------------------------------------------------- 37
第三節 研究變數定義與假設-------------------------------------------- 38
第四節 統計方法----------------------------------------------------------- 43
第四章 實證分析-------------------------------------------------------------- 46
第一節 樣本結構分析----------------------------------------------------- 46
第二節 樣本結構交叉----------------------------------------------------- 48
第三節 實證結果----------------------------------------------------------- 57
第五章 結論與建議----------------------------------------------------------- 69
第一節 結論------------------------------------------------------------------ 69
第二節 建議--------------------------------------------------------------- 72
參考文獻 ----------------------------------------------------------------------- 74
一、 中文部份 --------------------------------------------------------- 74
二、 英文部分 --------------------------------------------------------- 77
附錄 ----------------------------------------------------------------------- 78
附錄一、 金融機構辦理總額度一兆六千八百億元優惠購屋專案貸款-----------------------------------------------------------------
78
附錄二、 金融機構辦理增撥新臺幣二千億元優惠購屋專案貸款 81
參考文獻
一、中文部份
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二、英文部分
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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