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研究生:李榮興
研究生(外文):Jung-Hsing Lee
論文名稱:美元匯率、國際糖價與國內糖價連動性之研究
論文名稱(外文):The Relationships among Taiwanese Sugar Price, International Sugar Price and USD/TWD Exchange Rate
指導教授:李仁耀李仁耀引用關係
指導教授(外文):Jen-Yao Lee
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:國際企業系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:101
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:65
中文關鍵詞:糖價原料糖白糖糖價預測
外文關鍵詞:sugar priceraw sugarrefined sugarsugar price prediction
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本研究目的係藉由在深入探討國際糖價與國內糖價及美元匯率之間是否存在連動關係,並利用迴歸分析,來了解國內、國際糖價之互動關係及其影響因素,提供砂糖消費者及用糖業者擬進口原料糖、白糖的採購時機參考。
本研究目的主要是進行「美元匯率、國際糖價與國內糖價連動性」之研究,因此以下幾個情況必須探討,才能有助於本研究的進行:(1)國內糖價與美國紐約期貨交易所(NYBOT)粗糖期貨價格相關性。(2) 國內糖價與倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)白糖期貨價格相關性。(3)美元匯率與國內糖價相關性。研究步驟先對國際糖價的市場資訊、公開網路資訊等收集,並建立相關問題與假設之分析工具。研究結果發現,美元匯率與紐約糖價及倫敦糖價和台灣糖價之間都具有共整合關係,也可以說,美元匯率與紐約糖價及倫敦糖價和台灣糖價之間都具有長期均衡關係。而且由研究數據可知,倫敦糖價和台灣糖價之間更是具有高度精確的關係。
關鍵詞:糖價,原料糖,白糖,糖價預測。
Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationships among Taiwan’s sugar price, international sugar price and USD/TWD exchange rate using the time series analysis. The result of this study provided a policy implication for the sugar industry when they plan to purchase the raw sugar and white sugar.
To address the issue, the study is proceeded as follows: (1) The relationship between Taiwan domestic market sugar price and raw sugar price of New York Board of Trade (NYBOT). (2) The relationship between Taiwan domestic market sugar price and raw sugar price of London International Financial Futures and Options Exchange(LIFFE). (3) The relationship between Taiwan domestic market sugar price and USD/TWD Exchange Rate. The procedure of the study is to collect the international sugar price and other open information from internet, and use appropriate time series analysis to revise the link. The results of this study show that a cointegrating relationship exists among exchange rate, New York sugar price and London sugar price and Taiwan sugar price. Besides, London sugar price and exchange rate are better indicators for the sugar price movement in Taiwan.
中文摘要 ------------------------------------------------------- i
英文摘要 ------------------------------------------------------- ii
誌謝 ------------------------------------------------------- iii
目錄 ------------------------------------------------------- iv
表目錄 ------------------------------------------------------- v
圖目錄 ------------------------------------------------------- vii
第一章 緒論---------------------------------------------------- 1
第一節 研究背景與動機-------------------------------------------- 1
第二節 研究目的------------------------------------------------ 1
第三節 研究架構------------------------------------------------- 1
第四節 研究流程------------------------------------------------ 3
第二章 文獻探討------------------------------------------------- 5
第一節 砂糖的來源與生產----------------------------------------- 5
第二節 國內砂糖產業概況----------------------------------------- 9
第三節 全球砂糖產業概況----------------------------------------- 10
第四節 國際砂糖期貨市場----------------------------------------- 14
第五節 國際原物料價對國內糖價之影響----------------------------------17
第六節 商品價格連動性的文獻回顧-------------------------------------19
第三章 研究方法------------------------------------------------- 23
第一節 單根檢定------------------------------------------------- 23
第二節 共整合檢定----------------------------------------------- 25
第三節 國際糖價與國內糖價關聯性之實證模型-----------------------------27
第四節 預測績效------------------------------------------------- 28
第四章 實證結果與分析-------------------------------------------- 30
第一節 資料來源------------------------------------------------- 30
第二節 單根檢定------------------------------------------------- 30
第三節 國際糖價與國內糖價關聯性之實證--------------------------------28
第四節 國內外糖價與美元匯率關聯性之實證------------------------------31
第五節 績效衡量標準分析----------------------------------------- 33
第五章 結論與建議----------------------------------------------- 36
參考文獻 ------------------------------------------------------- 37
一.中文部分
1.台灣糖業公司,1979,糖業手冊。
2.邱莉倩,2009,「貴重金屬現貨價格之風險、報酬與波動間的關係及星期效應-以1999年~2009年倫敦交易資料為例」,國立高雄應用科技大學,國際企業系碩士論文。
3.吳怡德,2002,「國營事業之經營策略與組織再造探討–以台糖公司為例」,遠東學報第二十卷第一期,中華民國九十一年十二月出版。
4.吳秉叡,「國際農產與原油價格上漲對臺灣經濟影響之探討」,臺灣銀行季刊第六十卷第三期。
5.林宏銘,2010,「美元、股票市場、債券市場及商品市場之互動關係研究」,國立成功大學,國際金融財務研究所碩士論文。
6.高蕙芳,2010,「農產品價格與油價關連性之實證研究」,國立高雄應用科技大學,金融資訊研究所碩士論文。
7.陳文生,2007,「國際糖價預測與國內糖價計算」,國立台灣科技大學,工業管理系EMBA 碩士學位論文。
8.張根源,2011,「油價、黃金、與美元匯率對東協五國股市的影響—非線性模型的應用」,國立高雄應用科技大學,國際企業系碩士論文。
9.張瀞之、劉錫謙,2010,「時間序列方法探討波羅的海綜合運價指數與運輸類股之研究─以美國與臺灣為研究對象」,臺灣銀行季刊第六十一卷第二期。
10.彭素玲,2011,「近期國際原物料價格走勢分析對國內物價的影響」,第 181 期 2011 年 7 月 1 日(雙週發行),全球台商服務網-全球台商e焦點。
11.彭素玲、蘇顯揚,2012,「臺灣經濟預測二○一二年第二」季,中華經濟研究院。
12.楊奕農,2005,二版,時間序列分析:經濟與財務上之應用,台北:雙葉書廊
13.謝建傳等譯,蔗糖工程手冊,1979,台南:翰林出版社。譯自 E.Hugot。

二.英文部分
1.Adithya Raghunathan,2005,「Gayle TzemachLiberalizing Global Sugar Trade:Facing a tangled web of distortion」http://people.hbs.edu/mdesai/IFM05/TzemachRaghunathan.pdf
2.Food Outlook Global Market Analysis, November 2007. http://www.fao.org/docrep/010/ah876e/ah876e07.htm
3.Hadley, Stephen and Mir Ali. “Sugar Backgrounder.” ,Outlook Report No. (SSS-249) 50pp, July 2007. http://www.ers.usda.gov/publications/sss/Jul07/SSS249/
4.Pestal, Paul Robert,”Sugar and Ethanol: The Elusive Quest for Free Trade” 國立成功大學,財務金融研究所碩士論文。
5.Sandrey, Ron and Nick Vink. “Future Prospects for African Sugar: Sweet or Sour.” International Food Policy Research Institute, June 1st, 2007。 http://www.ifpri.org/events/conferences/2007/20070601sugar/
6.“Sugar Briefing.” U.S. Department of Agriculture. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Trade.htm
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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