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研究生:黃仁成
研究生(外文):Jen-Cheng Huang
論文名稱:風險行為對台灣銀行業獲利之影響
論文名稱(外文):A Study on the Effect of Risk-taking Conduct on Operating Performance in Taiwanese Banking Industry
指導教授:楊重任楊重任引用關係
指導教授(外文):Chung-Jen Yang
學位類別:碩士
校院名稱:銘傳大學
系所名稱:財務金融學系碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:78
中文關鍵詞:關鍵詞:風險行為經營績效S-C-P理論固定效果隨機效果
外文關鍵詞:Random EffectFixed EffectStructure-Conduct-Performance theoryOperating PerformanceRisk-taking Conduct
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本研究以產業經濟理論之「結構-行為-績效(S-C-P)」架構,探討台灣地區銀行業風險行為對銀行經營績效之影響,以台灣地區上市櫃25家銀行業為研究對象,研究期間為2002年至2010年,以Panel Data隨機效果模型分析,獲得之結論如下:
一、銀行市場結構面之資產總額及產業集中度對銀行經營績效均呈現顯著之正向影響,不拒絕假說一。銀行資產總額及產業集中度(CR4)愈高,銀行經營績效愈好;表示規模較大的銀行,具有市場價格的決定性,可避免採用風險行為策略,並發揮規模經濟之效果,因此,可以帶動銀行經營績效之成長。
二、銀行風險行為構面之逾放比率對銀行經營績效呈現顯著之負向影響,不拒絕假說二。逾放比率愈高,表示銀行有新的逾期放款產生,當借貸款項無法收回時,銀行需以其自有資金打銷呆帳,會造成銀行之損失,減少銀行之獲利,進而對銀行經營績效造成負向之影響。
三、銀行風險行為構面之資本適足率,因屬銀行安全性之指標,故對銀行經營績效呈現顯著之正向影響。
Based on the structure-conduct-performance paradigm, the aim of this study is to investigate the effect of risk-taking conduct on operating performance in Taiwanese banking industry. A set of sample includes 25 domestic commercial banks and the period is from 2002 to 2010. This study employs the panel data and the random effect model to execute the empirical analysis. Results are shown as follows:

1.Total assets and CR4 used as the proxy variables for market structure have a significantly positive effect on operating performance, respectively. Thus, hypothesis 1 could not be rejected. The larger total assets and CR4 are, the higher operating performance commercial banks have. This indicates that larger banks are price makers and obtain excess profit.

2.Non-performing loans ratio as the proxy variable for risk-taking conduct has a significantly negative effect on operating performance. Thus, hypothesis 2 could not rejected. The higher non-performing loans ratio is, the higher loan losses commercial banks might incur. This implies that commercial banks with a higher non-performing loans ratio have a poor performance.

3.Capital adequacy ratio as the proxy variable of risk-taking conduct has a significantly positive effect on operating performance. This implies that commercial banks with higher capital adequacy ratio take less risk and obtain higher operating performance.
目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究流程 5
第二章 文獻探討 7
第一節 產業組織理論 7
第二節 結構-行為-績效理論 10
第三節 國內外實證文獻探討 16
第三章 研究方法 20
第一節 資料來源及研究對象 20
第二節 研究架構與研究假說 22
第三節 研究變數之衡量與定義 24
第四節 研究方法 33
第四章 實證結果與分析 40
第一節 敘述統計 40
第二節 實證結果 51
第五章 結論與建議 63
第一節 研究結論 63
第二節 研究限制與未來研究建議 65
參考文獻 67











圖目錄
圖1-1 研究流程圖 6
圖2-1 產業組織之研究架構 9
圖3-1 S-C-P理論架構 22


表目錄
表3-1本研究樣本銀行及研究期間彙總表 21
表3-2變數定義、代號及衡量方式 31
表3-3預期各變數對經營績效之影響方向 32
表4-1 各銀行樣本變數資料各年度均值 49
表4-2 敘述統計 50
表4-3 各項解釋變數相關係數矩陣 52
表4-4 各項獲利因素對銀行經營績效迴歸結果彙總表 58
表4-5 銀行經營績效指標與影響因素之關聯性彙總表 62
一、中文部份
1.王友慶(2006) ,「金融產業結構行為與績效之研究-以台灣金融控股公司為例」,碩士論文,長榮大學經營管理研究所。
2.王馥瑋(2007) ,「台灣地區銀髮住宅經營發展與市場結構之研究」,碩士論文,中華大學經營管理研究所。
3.孔秀琴(2006),「市場集中度、廠商行為與營運績效之研究-以台灣
加油站為例」,第二屆管理與教育學術研討會,玄奘大學。
4. 江佩珊(2002) ,「台灣地區人壽保險業市場結構、行為與績效之研究」,碩士論文,朝陽科技大學財務金融研究所。
5.杜相如(2003) ,「台灣地區銀行業市場結構、行為與績效之研
究」,碩士論文,朝陽科技大學財務金融研究所。
6.李政斌(2009) ,「台灣IC封測業之SCP模型與分析」,碩士論文,
國立交通大學管理學院碩士在職專班科技管理組。
7.林靜儀(2004),「台灣地區製造業市場集中度、廣告密集度與利
潤率關係之探討」,台灣管理學刊,第四卷第二期,頁203-224。
8.邱勝崇(2005) ,「台灣家電業競爭與績效關聯之分析」,碩士論文,
國立中興大學應用經濟學研究所。
9.柯亮宇(2003) ,「金融六法實施後台灣銀行業之產業分析─市場
結構、定價行為、營運績效」,碩士論文,佛光人文社會學院經濟學研究所。
10.陳慧嫻(2002),「市場結構、廠商行為和營運績效之研究-以物流中
心為例」,碩士論文,中原大學國際貿易研究所。
11. 陳炳宏、鄭麗琪(2003) ,「台灣電視產業市場結構與經營績效關 係之研究」,新聞學研究,第七十五期,頁37-71。
12. 張幸惠(2008),「臺灣銀行業市場結構、金融技術投資與績效之
關係」,2008年國際學術研討會,銘傳大學。
13. 黃台心(1999),計量經濟學,台北:新陸,頁458-479。
14. 黃佩瑩(2005),「消費金融對銀行績效之影響」,碩士論文,
國立政治大學財務管理研究所。
15. 黃筠暉(2007),「市場集中度、廣告密集度與利潤率關聯之研究-
以台灣地區零售業為例」,碩士論文,中華大學經營管理研究所。
16. 趙明哲(2007),「本國銀行經營獲利績效之研究」,碩士論文,
國立中央大學產業經濟研究所碩士在職專班。
17. 鄭世榮(1989),「市場結構、訂價行為與經營績效之實證分析─
我國銀行業之個案研究」,碩士論文,中國文化大學經濟研究所。
18. 劉美君(2001),「市場結構、行為、風險對廠商經營績效之影響─
以台灣資訊電子產業之上市公司為例」,碩士論文,中原大學企業
管理研究所。
19. 劉景中(2007),「銀行集中度與台灣銀行業的獲利性及風險」,台
灣論文叢刊,第三十六卷第三期,頁327-355。
20. 盧素蓮(1993),「台灣地區銀行業績效決定因素之研究」,碩士論
文,中興大學經濟研究所。
21. 蕭峰雄(1996),產業經濟學,台北:植根雜誌社。
22. 鍾憲瑞(2008),產業分析精論,台北:前程文化事業有限公司,
頁78-83。

































二、英文部份

1. Bain,J.S., (1968), “Industry Organization”, 2nd ed., N.Y. : J John Wiley & Sons.

2. Dorfman, R., and Steiner, P. O. (1954), Optimal Advertising and Optimal Quality. “ American Economic Review”, vol. 44(5), pp.826-836.

3. Demsetz,H. (1973),“Industry Structure,Market Rivalry,and Public Policy.”Journal of Law and Economics, vol.16(1), pp.1-19.

4.Gardner,M. J., (1984),Minority Owned Banks : A Managerial and Performance Analysis. Journal of Bank Research, Spring, pp.26-34.

5.Kaldor and Silverman (1948), “ A statistical analysis of advertising expenditure and revenue of the press. ” Cambridge : Cambridge University Press.

6.Shepherd, W. G. (1972), The Elements of Market Structure. “The Review of Economic and Statistics”, vol. 54(1), pp.25-37.

7.Sharma, Meena (2005), “Problem of NPAs and its impact on strategic banking variables”, Finance India,19, pp.953-967.

8. Wetmore, Jill L. (2004), Panel data, liquidity risk, and increasing loans-to-core deposits ratio of large commercial bank holding companies(1992-2000), “American Business Review ” , vol.22, pp.99-107.
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