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研究生:楊一仁
研究生(外文):Yang, I An
論文名稱:信用卡信用風險貸後管理之研究
論文名稱(外文):A study on the portfolio management of credit risk management for credit cards business
指導教授:王儷玲王儷玲引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:經營管理碩士學程(EMBA)
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:78
中文關鍵詞:信用卡信用風險
外文關鍵詞:Credit CardCredit RiskPortfolio Management
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  臺灣地區於民國94年底發生的雙卡風暴(信用卡與現金卡),讓臺灣全體發卡銀行,於民國95年度打銷信用卡及現金卡呆帳共新台幣1,629億元,造成發生當年本國銀行近新台幣74億元的虧損。這就是臺灣的銀行業一窩蜂轉向高獲利的消費金融業務時,完全忽略了信用風險管理。未建立並落實良好的信用風險管理機制,導致信用危機發生時,完全失控,讓銀行產生嚴重虧損。當年的雙卡風暴,令許多民營銀行的經營控制權讓手外資投資機構,或為其他銀行所併購。

  本論文以信用卡發卡業務為例,探討信用風險管理之貸後管理(Portfolio Management)方法,協助銀行降低信用風險損失成本,提升獲利;透過對實務信用風險管理之精進,降低信用風暴產生時的衝擊。

  透過本研究之個案證實,經營信用卡業務之金融機構,若能持有一套良善的信用風險貸後管理,當信用危機發生時,可以有效地控制信用風險損失的增加。以本研究為例,雙卡風暴發生時,全體本國銀行的年化信用風險損失率上升12.41%,但擁有良善信用風險管理的個案銀行的年化信用風險損失率僅增加9.04%,差異高達3.37%,再透過作業成本的降低,可使信用卡的淨資產報酬率相差達5%左右。因此,經營無擔保消費者貸款的金融機構,要維持競爭優勢,一定要了解並落實信用風險管理工作,尤其是貸後管理方面的作業,更是決定勝負之關鍵。
A local credit crisis occurred in Taiwan from late 2005 to early 2007. During the crisis, the total credit losses of Credit Cards and Cash Card were NT$ 162.9 billion for all cards issuers in Taiwan for Year 2006. This big loss made the Taiwanese banks having a negative net-income at NT$7.4billion for Year 2006. The root cause was from ignoring the credit risk management while Taiwanese banks kept growing the consumer lending business. And finally a few local banks were sold to the foreign banks because they couldn’t take such big loss from the capital requirement.

The primary objective of this thesis is to research the portfolio management on the credit card business to find out how to build a good portfolio management working model in terms of credit risk management to help the credit card issuers to reduce the credit losses and increase the net-income, and also minimize the impact when the credit crisis happens.

It has been proven that the credit card issuer with an excellent portfolio management on credit risk can reduce the credit loss increase compared with the others when the credit crisis is coming. For instance, the overall Taiwanese bank’s average loss rate in 2006 increased by 12.41% over 2005 but the bank loss rate only increased by 9.04% during that local credit crisis. Considering the lower operating cost of the bank, the ROA difference will be around 5%. Therefore, if any bank would like to do the consumer lending business, they must understand what risk management methods they should have and really work on them, especially for the portfolio management, so that they can maintain a good position to compete with the others.
謝 辭 I
摘 要 II
Abstract III
表目錄 V
圖目錄 VI
第一章 緒論 1
第一節 研究背景及動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究方法 4
第四節 研究架構 5
第二章 信用卡信用風險管理相關法規與文獻探討 6
第一節 臺灣信用卡信用風險管理相關法規沿革 6
第二節 信用卡信用風險管理文獻探討 11
第三章 信用卡業務發展與信用風險管理 19
第一節 臺灣信用卡業務發展 19
第二節 信用卡信用風險來源 28
第三節 信用卡信用風險管理要點 31
第四節 信用卡信用風險管理技術與工具 41
第四章 個案外商銀行個案研究 45
第一節 個案銀行之信用卡業務經營狀況 45
第二節 個案銀行信用卡信用風險管理架構與政策 51
第三節 個案銀行之信用風險貸後管理方法 53
第四節 個案銀行之信用風險管理方法評析 68
第五章 結論與建議 72
第一節 結論 72
第二節 建議 74
參考文獻 76
一、中文部分
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二、英文部分
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三、參考網站
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臺灣銀行 http://www.bot.com.tw
Citigroup Inc. http://www.citigroup.com
Experian http://www.experian-da.com
Federal Deposit Insurance Corporation http://www.fdic.gov/
FICO http://www.fico.com

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