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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:吳媺娟
研究生(外文):Mei-chuan Wu
論文名稱:銀行作業風險特徵及防範之探討
論文名稱(外文):Bank of Operation Risk Characteristic And Guard Discussion
指導教授:林霖林霖引用關係
指導教授(外文):Lin, Lin
口試委員:楊聲勇王澤世張榮顯
口試委員(外文):Yang, Sheng YungWang, Alan TChang, Jung Hsien
口試日期:2012-06-26
學位類別:碩士
校院名稱:國立暨南國際大學
系所名稱:管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:35
中文關鍵詞:作業風險作業風險外部損失資料庫
外文關鍵詞:operational riskBasel IIexternal operation risk loss database
相關次數:
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新巴爾資本協定﹝Basel II﹞已於2004年6月定案,並自2007年正式開始實行。也對爭議許久的“作業風險”名詞下了明確之定義。
過往國內銀行欲將作業風險量化,所面臨的困難點為因內部損失資料庫的質與量不足,且未建置完善外部資料庫。為因應Basel II的實施,我國參考了國際上金融業者的相關做法,發現藉由「作業風險外部損失資料庫」的建立並透過損失資料分享機制,可協助銀行未雨綢繆,並以主動積極方式發現或預防作業風險。故我國銀行自2010年7月1日起開始辦理作業風險損失資料之報送事宜。筆者藉由2011年11月17日由聯合徵信中心公佈之作業風險外部損失資料庫相關統計資訊及親身經驗之案例相佐証。
只要是發生損失,不論其影響程度為何,對單位而言就是百分百。為降低或避免損失,借鏡他人事件、事前縝密規劃與落實執行,將可有效消彌預期風險,進而將損失控制在最小。落實作業風險管理,健全金融體制,讓金融風暴及銀行弊端不再發生,使人人有保障、財產更安全,這才是研究本文的最終目的。

The Basel II was finalized in June 2004 and introduced in the year 2007. It solved the controversial definition of “operation risk” and clearly defines a parameter for the subject.
In the past Domestic banks has tried to quantity operational risk,but are facing difficulties due to poor internal database in both quality and quantity, which leads to inability to build a working external database. Due to the implementation of Basel II, we referenced the practices of international finance companies and verify that by establishing "external operation risk loss database” and sharing the loss results, it can help banks to take precaution measures and proactively discover or prevent operational risks. Thus, our banks have started an “operation risk loss data” collection project since July 1, 2010. The author uses his own experience and the data collect of “external operation risk loss database” until November 17, 2011 by the Joint Credit Information Center to support this finding.
Loss, regardless of the degree of influence, for the operating division, is a complete disappearance of revenue. In order to reduce or avoid losses, learning from others, carefully planned in advance and following through in implementation, can effectively minimize the expected risk, and thus the loss to a minimum.
Implementation of operational risk management and a well establishing financial system helps prevent financial turmoil and Bank drawbacks. The final result is improving the protection everyone’s money and property, which is the ultimate goal of the research.

誌謝辭..................................................Ⅰ
中文摘要 ...............................................Ⅱ
英文摘要................................................Ⅲ
目錄....................................................Ⅳ
表次....................................................V
第壹章 緒論.............................................1
第貳章 文獻探討..........................................3
第一節 作業風險之定義與成因..............................3
第二節 作業風險類型......................................4
第三節 作業風險外部損失資料庫概況.........................6
第四節 作業風險外部損失資料庫之分析........................7
第參章 研究方法...........................................23
第一節 作業風險特徵......................................23
第二節 實證分析及防範對策.................................25
第肆章 作業風險之防範.....................................32
第伍章 結論與建議.........................................34
參考文獻..................................................35

表目錄

頁次
表2-1 損失分佈表......................................................................8
表2-2 業務別分佈表....................................................................9
表2-3 消費金融業務第二層分佈表.........................................................10
表2-4 損失型態第一層分佈表.............................................................11
表2-5 損失型態第二層分佈表.............................................................12
表2-6 事件影響類別分佈.................................................................14
表2-7 業務別與損失型態分佈表............................................................15
表2-8 銀行規模屬性分佈表-資產...........................................................17
表2-9 資產大於平均之銀行業務別及損失型態分佈表............................................17
表2-10 資產小於平均之銀行業務別及損失型態分佈表...........................................18
表2-11 銀行規模屬性分佈表-員工數.........................................................20
表2-12 員工數大於平均之銀行業務別及損失型態分佈表..........................................20
表2-13 員工數小於平均之銀行業務別及損失型態分佈表..........................................21
表4-1 損失事件發生原因分佈表……………………..............................................32



中文部份:
1、沈大白、黃追,「作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用」,財團法人金融研訓院,1997.04初版。
2、李佩芝譯,克里斯多夫.馬歇爾,「金融機構作業風險的衡量與管理」,財團法人金融研訓院,1995.06初版。
3、黃得豐,「銀行經營問題應以作業風險管理解決」,財團法人國家政策研究基金會,國政研究報告,2011.07.18
4、黃寶慶、黃靖安,「我國銀行業作業風險外部損失資料庫資料蒐集概況簡介」,金融聯合徵信中心風險分析部,2011.06第十八期。
5、「作業風險外部損失資料庫相關統計資訊-整體資訊」,金融聯合徵信中心風險分析部,2011.11。
6、銀行內部控制與內部稽核編輯委員會,「銀行內部控制與內部稽核」,財團法人金融研訓院,1999.05增修四版。

英文部份:
1、Douglas G.Hoffman, 2002, “Managing Operational Risk”, John Wiley and Sons,Inc..
2、Hong Kong Monetary Authority, “Supervisory Policy Manual-Operational Risk Management”.
3、Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, 2003, “Risk Management”.
4、The Basel Committee on Banking Supervision, june 2004, “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”.
5、The Basel Committee on Banking Supervision, March 14 2003, “The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk:Summary of the Data Collected”.

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