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研究生:黃佳晴
研究生(外文):Chia-ching Huang
論文名稱:銀行業信用風險管理制度之個案研究
論文名稱(外文):The Case Study of Credit Risk Management System of Bank Industry
指導教授:劉代洋劉代洋引用關係
指導教授(外文):Day-Yang Liu
口試委員:劉代洋
口試日期:2012-06-05
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣科技大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:73
中文關鍵詞:銀行信用風險新巴塞爾資本協定
外文關鍵詞:BankCredit RiskBasel II
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2008年美國次級房貸風暴產生骨牌效應,危機快速的蔓延到全世界,歷經全球金融海嘯後,不僅為國際金融體系帶來一片烏雲密佈,更導致投資人之信心缺失、金融市場波動加劇。根據美國IMF指出,世界經濟成長率因此由2008年的5.2%下降至4.8%。由於信用緊縮,違約率不斷升高,為了預防「流動性風險」的發生,各國政府紛紛注資金融市場,美國、歐盟、日本等進步經濟體開始衰退,值得慶幸的是,由於亞洲國家對衍生性商品的參與度較少,尚得以維持資金流動性,因此亞洲金融市場所受到的衝擊相對較低。金融海嘯重挫全球經濟,因此在面對美好卻也充滿不確定性的未來,為避免金融市場的次級房貸風暴捲土重來,除了期望監理管理機關能建立符合國際法規之的監管方法來降低並預防相關金融風險,更希冀金融機構基於維護金融穩定和安全之考量,一方面積極追求績效的成長外,另一方面嚴謹遵守應有的規範,進而使全球金融體系得以永續發展。
然而,國際金融監理思維已有所轉變,強化金融業個體與總體審慎監理及加強消費者保護,已成為國際金融改革首要重點。兼顧審慎監理之原則下,一方面鼓勵金融業創新及擴展市場,同時透過強化資本適足性及風險管理為台灣金融市場奠定穩定運作之基礎條件,再者,更應致力於推動兩岸金融往來與國際化,以擴大資本市場與拓展金融業務為最終願景來提升金融業競爭力。
本研究旨在探討金融市場裡的台灣銀行業之信用風險管理的制度。本文首先分析信用風險之意義與邏輯,並論述相關文獻之信用風險管理方法,接著探討新巴塞爾協定《Basel II》為信用風險管理所帶來之影響,最後則具體說明個案銀行信用風險管理之建置過程與效益。
Due to the subprime mortgage crisis in 2007, the crisis quickly spreaded all over the world, the Domino effect resulted in a serious storm for the financial market. It not only made the global financial system shrouded under the clouds, it also resulted in losing confidence of investors. According to IMF of United States, world economic growth rate fell to 4.8% from 5.2% in 2007. The credit crunch raised the default rate, for preventing from the "Liquidity Risk", all the governments started to inject capital into financial markets. The economy of United States, European Union, Japan and other progressive countries began to decline, and it is fortunate that, because of the Asian countries had less participation in the derivative commodities market, we were able to maintain the liquidity and the impact of Asian financial markets are relatively low. Financial crisis plunged the global economy, therefore, when facing the future which is beautiful but filled with the uncertainty, we have to try our best to avoid the tragedy happens again, in addition to the expectation of the supervision authority establishing regulatory approaches which meet the international regulations to reduce and prevent the relevant financial risks, for preserving the global financial system to be sustainable developing, it is also expected that financial institutions can not only pursue the growth of performance, but also comply with the specification simultaneously based on the maintenance of financial stability and security consideration.
However, the cogitation of international financial has changed, and strengthening the prudential supervision of the financial system and raising the consumer protection has become the primary goal of the international financial reform. Under the principle of prudential supervision, we are supposed to encourage the financial industry to make innovation and expand their market. Besides, the supervisor should help financial market establish the basic condition of stable operation in Taiwan through strengthening the capital adequacy and risk management. Furthermore, for enhancing the competitiveness of Taiwan’s financial institutions, we are supposed to developing the cross-strait business between Main Land China and Taiwan and to be international and see expanding the capital market and financial business to be our ultimate vision.
This research aims to study the regulation of banking credit risk management. At first, it is analyzing the meaning and logic of the credit risk, and then try to figure out the methods of credit risk management. Secondly, it discusses what the effects will be brought by Basel II on the credit risk management. And eventually, it analyzes the approach and regulation the case bank builds to manage their credit risk, and then sum up the benefits from it to draw a conclusion.
摘要-I
Abstract-II
目錄-IV
表目錄-V
圖目錄-VI
第壹章 緒論-1
第一節 研究背景與動機-1
第二節 研究目的-2
第三節 研究內容與架構-2
第四節 研究限制-3
第貳章 相關理論與文獻探討-5
第一節 信用風險定義與內涵-5
第二節 信用風險管理相關文獻-7
第三節 新巴塞爾資本協定對信用風險管理之影響-15
第四節 小結-20
第參章 研究方法-23
第一節 研究設計-23
第二節 個案訪談-26
第肆章 產業分析與個案公司介紹-27
第一節 產業分析-銀行產業-27
第二節 個案銀行介紹-39
第伍章 個案分析-46
第一節 信用風險管理之背景-46
第二節 信用風險制度之建置作業-47
第三節 信用風險制度之效益分析-63
第五節 信用風險制度之未來規劃-65
第陸章 結論與建議-67
第一節 結論-67
第二節 建議-70
參考文獻-71
一、 中文文獻
1. 王婉蓉(2007),「信用風險衡量 結構式模型KMV-EDF於台灣電子產業上市公司之研究」,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。
2. 朱榮玲,「金融穩定與新巴塞爾資本協定」,
3. 朱玉婷 (2006),「探討電子業及傳統產業於破產預測差異之研究」,中原大學資訊管理研究所碩士論文,碩士論文。
4. 吳達凱(2007),「銀行業建立企業信用評等以管理授信信用風險之研究」, 東吳大學企業管理學系,碩士論文。
5. 林沛晴(2009),「財務比率與財務危機關聯性之研究-台灣上市電子公司之驗證」,國立高雄第一科技大學金融營運所,碩士論文。
6. 林彥伯(2011),「臺灣電子產業違約風險之分析」,國立東華大學會計與財務碩士學位學程,碩士論文。
7. 洪明真(2006),「內部信用風險模型對銀行的影響與衝擊」, 國立中興大學高階經理人碩士在職專班,碩士論文。
8. 徐士超(2007),「XBRL與銀行信用風險之研究」,元智大學資訊管理學系,碩士論文。
9. 陳安琪(2007),「銀行貸款信用風險模型與驗證其在台灣上市上櫃公司之應用」,國立清華大學資訊工程學系,碩士論文。
10. 陳淑惠(2008),「新巴賽爾資本協定下信用風險對企業金融授信之探討-以台新銀行為例」,明新科技大學企業管理研究所,碩士論文。
11. 許美津(2003),「金融資產證券化信用風險管理之研究」,朝陽科技大學企業管理系,碩士論文。64 12. 張永吉(2005),「新版巴塞爾資本協定本國銀行業信用風險之探討-CreditRisk+信用風險模型研究」,東吳大學企業管理學系碩士在職專班,碩士論文。
13. 曾怡華(2010),「台灣電子業之財務預警分析」,東吳大學經濟學系碩士學位學程,碩士論文。
14. 黃明祥、許光華、黃榮彬、陳鈺鈴,「KMV 模型在台灣金融機構信用風險管理機制有效性之研究」,財金論文叢刊2005 年10 月,第三期,29-50
15. 黃淳偉(2011),「以隱藏式馬可夫模型評估信用風險-以台灣電子產業為例」, 國立聯合大學管理碩士學位學程,碩士論文。
16. 鄭光智(2004),「我國銀行企業金融之信用風險實證研究-以國內某C銀行為例」,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。
17. 廖婉茹(2011),「公開新聞資訊內涵是否能增進臺灣企業信用風險指標之預測能力?」, 銘傳大學財務金融學系碩士班。
18. 劉建華(2005),「臺灣上市櫃電子公司信用風險與信用交易之相關性研究」, 國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組,碩士論文。
19. 羅聖雅(2006),「台灣地區上市公司信用風險衡量與績效評估」,銘傳大學經濟學系碩士在職專班,碩士論文。page1
二、 英文文獻
1. Altman, Edward I. & Anthony Saunders(1998),“Credit risk measurement: Developments over the last 20 years”,Journal of Banking & Finance 21 (1998) 1721-1742, 2-3.
2. Bielecki, Tomasz R. and Marek Rutkowski(2001),《Credit Risk: Modeling, Valuation, and Hedging》,December 5, 2001.
3. Caouette, John B. and Edward I. Altman and Paul Narayanan(1998),“Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge(Frontiers in Finance Series)”. 4. Gordy, Michael B.(2000),“A comparative anatomy of credit risk models”,Journal.
5. Gordy, Michael B.(2003),“A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules”,Journal of Financial Intermediation,Volume 12, Issue 3, July 2003.
6. Jackson, Patricia and William Perraudin(2000),“Regulatory implications of credit risk modeling”,Journal of Banking & Finance, Volume 24, Issues 1–2, January 2000.
7. Lowe, Philip(2002),“Credit Risk Measurement and Procyclicality”,BIS working papers, 1020-0959 ; no. 116.
8. Sommerville, R.A. and Taffler, R.J., (1995),“ Banker judgment versus formal forecasting model: The case of country risk assessment”, Journal of Banking and Finance.
9. Treacy, William F. and Mark S. Carey(1998),“Credit Risk Rating at Large U.S. Banks”.
10. Wilson, Thomas C.(1998),“Portfolio Credit Risk”,FRBNY Economic Policy Review/October 1998.
三、 網站部分
1. 中華信用評等公司http://www.taiwanratings.com/tw/
2. 中華徵信所企業股份公司 http://www.credit.com.tw/
3. 台灣經濟新報 http://www.tej.com.tw/twsite/
4. 國際數據資訊 http://www.idc.com.tw/
5. 國際研究暨顧問機構 顧能 http://www.gartner.com/
6. 全國博碩士論文資訊網 http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.html
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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