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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:李思賓
研究生(外文):Ssu-Pin Li
論文名稱:銀行對工業區不動產放款之信用風險評估要素研究-以工業住宅為例
論文名稱(外文):A Study On The Evaluation Factors Of Bank Loan In Credit Risk For Industrial Real Estate- A Case Study of Manufactured Housing
指導教授:施光訓施光訓引用關係
指導教授(外文):Kuang-Hsun Shih
口試委員:莊孟翰張義權
口試日期:2012-06-16
學位類別:碩士
校院名稱:中國文化大學
系所名稱:建築及都市計劃研究所
學門:建築及都市規劃學門
學類:建築學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:133
中文關鍵詞:信用風險銀行放款工業住宅決策實驗室分析法網路程序分析
外文關鍵詞:Credit RiskBank LoanManufactured HousingDecision Making Trial and Evaluation Laboratory(DEMATEL)Analytic Network Proces(ANP)
相關次數:
  • 被引用被引用:4
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台灣銀行業大部份營收來源為存款收受和貸款貸放為兩項主要傳統業務,並以兩者間的利差為重要營收利潤來源,銀行放款業務中不動產放款業務為銀行主要業務,而房屋貸款向來是銀行業不動產放款中最重要的獲利來源,本研究以銀行業者在消費者提供「工業住宅」作為擔保品時,銀行業放款給消費者,從銀行經營的角度切入,金融機構應考量的信用風險及決策評估。

本研究共分為成五個章節,第一章為續論,主要為確立整體研究架構,論述影響銀行對工業區不動產放款授信評估要素為研究方向,包含研究緣起的說明,研究動機、目的之確立及範圍內容之界定和限制,並擬定研究步驟、方法與流程;第二章為文獻回顧,透過「信用風險相關文獻」、「銀行法規對銀行放款規範」、「工業區不動產相關文獻」及「其他銀行放款相關文獻」進行歸納分析,把評估因素出處與理論架構建立起來;第三章為研究設計與方法說明,主要為根據文獻回顧建立評估要素,歸納彙整定義評估風險準則因素及對本研究所採用研究方法提出詳盡說明;第四章為銀行對工業區不動產放款之信用風險評估要素問卷分析,經由專家問卷確定評估風險準則因素指標,找出對信用風險具有影響性因素,結合決策實驗室分析法及網路程序分析法,分析各項評估風險準則之間的因果關係與相對權重,對評估要素進行實證分析;第五章為結論與建議,根據第一章所提出的目的,對金融機構授信決策提出結論與建議和後續研究建議。

研究結果顯示,銀行對工業區不動產放款之信用風險評估要素經實證最重要
的因素為「貸款成數」、「貸放金額」、「負債支出/收入比」、「擔保品位置」、「金
融往來關係」、「擔保品現值」等評估風險準則因素,是相對較重要之風險評估指
標,六項指標權重值合計占所有評估風險準則因素達77.84 %,銀行業對工業住
宅授信評估只要觀察以上六項信用風險要素,即可先行判斷客戶之信用風險,另
銀行對工業區不動產放款之授信政策,銀行可優先考量選擇「低利率高額度」之
授信決策,建立一套具體的風險評估模式。

Most revenue resources in Taiwan bank industry are from two traditional businesses, deposit and loan. The spreads between them are the main business incomes. The real estate loan is the main business among bank loans, and the residential loan is always the most important revenue resources among other real estate loans in the bank industry. This study explored the credit risk which should be considered and the decision-making assessment from the angle of bank operation when the customer provides “industrial residence”as the collateral to the bank.

This study is divided into five chapters. First chapter is an introduction. It mainly establishes the overall study framework, elaborates the study direction, the elements which have impact on the industrial real estate loan credit risk assessment, including the origin, motivation, purpose, determination and restriction of range and contents. The procedures, methods and processes are also determined in this chapter.The second chapter is a literature review. Summary and analysis are performed on“credit risk related literature”, “bank guidelines governing bank loan”, “industrial real estate related literature” and “other bank loans related literature”. The resources of assessment elements and the theoretical framework are associated. Chapter 3 is regard to the study design and method. It mainly establishes the assessment elements through literature review, summarizes, integrates and determines the elements of risk assessment guidelines and the method adopted by this study is explained in detail.Chapter 4 is about the questionnaire analysis of the elements of the industrial real estate loan credit risk. The factor index of risk assessment guidelines are determined by the experts to seek the elements which have impact on credit risk. Combining with decision making trial and evaluation laboratory(DEMATEL)and analytic network process(ANP), the causality and the relative weight among different risk assessment guidelines are analyzed and an empirical analysis is performed on the assessment elements .The fifth chapter is the conclusion and suggestion. Based on the purpose described in the first chapter, the conclusions about the credit decision of financial institutions are made and suggestions regarding subsequent studies are put forward.

The results of the study indicated that the most important analysis elements of the industrial real estate loan credit risk assessment are “percentage of loan”, “loan amount”, “ liability/income ratio”, “ location of collateral”, “financial dealing relation” and “current value of collateral” etc. risk assessment guideline elements. They are relatively more important risk assessment index. The total weight of these six indexes occupies as high as 77.84 % percent of all risk assessment guideline elements. Banks just need to observe these six credit risk elements mentioned above in the credit risk assessment of manufactured housing, then, they can determine the credit risk of the customers primarily. In addition, regard to the industrial real esate loan policy, the banks may consider “low- interest rate and high value” as a priority to establish a set of concrete risk assessment model.

目錄
謝 誌. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
中文摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II
英文摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
章節目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
圖 目 錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V III
表 目 錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

章節目錄
第一章 緒論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第一節 研究緣起. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第二節 研究動機與目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
一、研究動機. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
二、研究目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
第三節 研究範圍、內容與限制. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
一、研究範圍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
二、研究內容. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
三、研究限制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
第四節 研究方法、步驟與流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
一、研究方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
二、研究步驟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
三、研究流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
第二章 文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
第一節 信用風險相關文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
一、信用風險之定義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
二、授信之基本原則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
三、信用風險評估方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
四、信用風險的管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
第二節 銀行法規對銀行放款規範文獻. . . . . . . . . . . . . . . . 13
一、放款的定義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
二、放款標的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
三、放款期限及資金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
四、擔保品放款值的決定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
五、信用管制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
六、保證的規範. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
七、償債能力評估. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
八、利率及風險管理規範. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
第三節 工業區不動產文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
第四節 其他銀行放款相關文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
第五節 理論架構建立. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
第三章 研究設計與方法說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
第一節 研究架構建立. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
第二節 評估要素研擬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
第三節 問卷調查計畫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
一、資料蒐集. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
二、專家問卷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
第四節 決策實驗室分析法及分析網路程序法. . . . . . . . . . . . .44
一、決策實驗室分析法(DEMATEL) . . . . . . . . . . . . . . . 44
二、分析網路程序法 (ANP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
第四章 銀行對工業區不動產放款之信用風險評估要素問卷分析. . . . . .51
第一節 銀行對工業區不動產放款之信用風險要素篩選 . . . . . . . . 51
第二節 DEMATEL問卷分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
一、信用風險互相影響的因素. . . . . . . . . . . . . . . . . .53
二、銀行對工業區不動產之放款評估信用風險要素因果關係. . . . .56
三、銀行對工業區不動產之放款評估信用風險要素關係圖. . . . . .58
第三節 ANP問卷分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
一、蒐集專家學者問卷設計與調查資料. . . . . . . . . . . . . .59
二、Super Decisions 運算ANP法過程. . . . . . . . . . . . . . .59
三、ANP權重評估結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
四、評估要素與決策選擇關係. . . . . . . . . . . . . . . . . .63
第四節 結果分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
第五章 結論與建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..71
第一節 結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
一、建構銀行對工業區不動產放款之信用風險評估要素. . . . . . .71
二、銀行對工業區不動產放款之信用風險六大評估要素. . . . . . .72
三、提供金融機構授信部門作為授信決策的參考. . . . . . . . . .73
第二節 建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
一、對金融機構的建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
二、對消費者的建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
三、對政府的建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
第三節 後續研究. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
一、中文文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
(一)、期刊. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
(二)、論文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
(三)、著作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
二、英文文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
三、參考網址. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
附錄目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
附錄一、專家問卷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
附錄二、DEMATEL問卷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
附錄三、ANP問卷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
附錄四、審查意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
附錄五、個人簡歷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

圖目錄

圖1-1研究步驟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
圖1-2 研究流程圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
圖3-1 研究架構圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
圖3-2 DEMATEL分析圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
圖3-3 直接關係矩陣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
圖3-4 直接關係圖轉成直接關係矩陣 . . . . . . . . . . . . . . .46
圖3-5 直接關係圖轉成直接關係矩陣範例. . . . . . . . . . . . . .46
圖3-6 總關係矩陣T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
圖3-7 ANP結構圖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
圖3-8 超級矩陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
圖4-1 銀行對工業區不動產之放款評估信用風險要素關係圖. . . . .58
圖4-2 ANP網絡層級架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
圖4-3 銀行對工業住宅授信評估要素決策選擇關係圖. . . . . . . . . . .64

一、中文文獻
(一)、期刊
1. 林左裕、劉長寬,2003年〈應用Logit 模型於銀行授信違約行為之研究〉,中華民國住宅學會第十二屆年會論文集,P92-119。
2. 黃嘉興、謝永明、劉宗哲,2005年3月〈房屋抵押貸款客戶違約預測模式之比較研究〉,東吳經濟商學學報第48期,P103-126。
3. 莊瑞珠、陳穆貞,2006年12月〈金融機構住宅房屋貸款信用評分系統之建
構研究〉住宅學報,第15卷第2期,P65-90。
4. 梁德馨、黃高鴻,2007年7月〈小額信用貸款違約風險評分評等模型之建構
─依循新巴賽爾資本協定零售型暴險內部評等法之規範〉,風險管理學報,第九卷第二期,P1~25。
5 . 方顯光、張曉楨,2008年3月〈金融機構風險管理之研究-以金融房貸為例〉,多國籍企業管理評論,第二卷第一期,P115-136。
6 . 梁德馨、卓盛恆、陳冠宇、張博彥,2008年3月〈消費者小額信用貸款違
約風險評估區別分析模型建構〉,創新與管理,第五卷第一期,P101-134。
7 . 梁榮輝.火宗光,2008年9月〈台灣區投資型房屋貸款人收支與授信風險關聯之研究〉,華人經濟研究半年刊,第六卷第二期,P35-50。
8. 楊顯爵、林左裕、陳宗豪,2008年11月〈住宅抵押貸款違約之研究-影響因素之顯著性分析〉,台灣土地研究第十一卷第二期,P1~36 ISSN 1606-2554。
9. 李沃牆、周欣怡,2008年12月〈存活分析模型應用於房屋貸款違約預測之績效評估〉,永豐金融季刊,第43期,P73-99。
10. 施光訓、劉晏孜,2008年〈金融專業人才應具備核心能力之研究〉,文大商
管學報,13(2),P 47-70。
11. 李沃牆、聶建中,2009年6月,〈遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理〉,住宅學報,第十八卷第一期,P 63-87。
12. 吳美倫、林俊辰,2010年6月〈無擔保小額信用貸款違約預警模型之研究〉
第13屆科際整合管理研討會,P51-68。
13. 李展豪、林秋瑾、林左裕、賴宗炘,2010年12月11日〈房屋貸款違約因素分析-存活分析應用研究〉,聯合年會暨論文研討會-都市計劃學會、區域科學學會、地區發展學會及住宅學會共同辦理。
14. 施光訓、陳佳琪,2010年3月〈電子金融營運績效與經營策略研析〉,績效
與策略研究,第7 卷第1 期7(1),P 35-52。
15. 施光訓、許旭昇,2011年2月〈應用模糊網路分析程序法於稽核系統評估模
式之建構〉,台灣管理學刊,第11卷第1期,P 51-68。

(二)、論文
1. 連婉淳,2003年,〈工業區不動產價格影響因素之研究〉,國立政治大學地政
學系碩士論文。
2. 陳坤榮,2006年,〈廠商資訊揭露與消費者權益之探討-以工業住宅為例〉,
逢甲大學經營管理研究所碩士論文。
3. 何垂芬,2008年,〈預售屋交易紛爭分析〉,國立政治大學法律所碩士論文。
4. 陳家宇,2008年,〈工業區都市化-台北縣都市計劃工業區的制度移植、工
業不動產與產業變遷〉,臺灣大學建築及城鄉研究所。
5. 林秀靜,2008年,〈銀行業房屋貸款授信風險評估之研究〉,逢甲大學風險管
理與保險學系碩士論文。
6. 王梅雀,2008年,〈銀行房屋貸款授信風險評估之研究〉,國立嘉義大學管理
學院碩士論文。
7. 曾華封,2009年,〈金融業利用電腦輔助內部稽核風險〉,文化大學國際企業管理研究所碩士論文。
8. 陳瓊雲,2009年,〈大高雄地區房屋貸款授信評估因素及其營運策略研究〉,
義守大學財務金融學研究所碩士論文。
9. 林怡萍,2009年,〈電子化銀行業務風險管理之研究─以外匯業務為例〉,中
國文化大學國際企業管理研究所碩士論文。
10.邱永成,2010年,〈房屋貸款違約危險因子暨預測模型之探討〉,輔仁大學應
用統計研究所碩士論文。

(三)、著作
1. 王海山、王續琨(2003),科學方法百科辭典,恩楷股份有限公司。
2. 林展義(2005),授信業務的法律衣裳,台灣金融研訓院。
3. 陳嘉霖(2006),授信與風險,台灣金融研訓院。
4. 陳立夫(2009),新學林分科六法──土地法規,新學林出版股份有限公司。
5. 沈中華(2009),金融機構管理,新陸書局股份有限公司。
6. 銀行授信實務概要編輯委員會(2010),銀行授信實務概要,台灣金融研訓院。
7. 金桐林(2010),銀行法,三民書局。
8. 陳耀茂(2011),決策方法與運用,鼎茂圖書出版股份有限公司。
9. 謝劍平(2011),當代金融市場,智勝文化事業股份有限公司。

二、英文文獻
1. Gardner, M. J. and D. L. Mills(1989), “Evaluating the Likelihood of Default on
Delinquent Loans", Financial Management, Vol.18, pp. 55-63.
2. Steenackers ,A. and Goovaerts ,M.J., (1989),“ A Credit Scoring Model for
Personal Loans", Insurance Mathematics Economics, pp 31-34.
3. Liou, J. J. H. Yen, L. and Tzeng, G. H. (2008). Building an effective safety management system for airlines, Journal of Air Transport Management, Vol. 14,
pp.20–26.

三、參考網址
1. 中央銀行全球資訊網,http://www.cbc.gov.tw。
2. 行政院金融監督管理委員會,http://www.fscey.gov.tw。
3. 中華民國銀行公會http://www.ba.org.tw/。

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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