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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:游麗藎
研究生(外文):Lichin.yu
論文名稱:銀行業資訊部門作業風險關鍵因素之研究
論文名稱(外文):Critical Factors of Operational Risk in Bank‘s Information Technology Department
指導教授:邱垂昱邱垂昱引用關係
口試委員:呂執中陳凱瀛
口試日期:2012-06-08
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北科技大學
系所名稱:工業工程與管理系碩士班
學門:工程學門
學類:工業工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:95
中文關鍵詞:關鍵因素作業風險德爾菲法分析層級程序法銀行資訊部門
外文關鍵詞:Key FactorsOperational RiskDelphi MethodAnalytic Hierarchy Process
相關次數:
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銀行扮演資金供需橋樑的角色,是台灣經濟發展重要的一環,其資訊部門隨著銀行近年來歷經金融改革、金融整合、資本市場快速成長與金融商品推陳出新,電腦技術與設備必須不斷地配合業務策略快速發展,在發展過程中因為銀行內部人員的疏忽、控管流程不當、系統失誤與外部的衝擊,均會造成銀行面臨嚴重的作業風險。
本研究透過文獻探討初步訂定銀行業資訊部門作業風險層級與因素,再運用德爾菲法專家問卷及分析層級程序法等研究方法彙集相關資深專家人士的意見,建構歸納出各項因素之相對重要程度與權重。
經整理後,得出三個主要層級架構。其中第一個層級為目標層級「銀行業資訊部門作業風險之關鍵因素」,第二層級共計有4個構面,第三層級共計21 項因素。在第二層級以「人員構面」最為重要;在第三層級權重依序為「員工共謀/詐欺」、「內控/資安失當」、「機電設備異常」、「網路設備異常」、「系統運作異常/當機」、「系統存取控制未落實」與「密碼未適當的選擇及保護」等7項因素最為重要。最終歸納出「銀行業資訊部門作業風險之關鍵因素」的權重排序表,並期望能以本研究結果,使管理者能更準確地掌握風險項目,以利資源分配運用,提早採取因應措施,以降低作業風險。其中排名第一的「員工共謀/詐欺」與第二重要的關鍵因素「內控/資安失當」合計共佔7項關鍵因素的58%,建議慎選適當人員,定期施予充足的教育訓練提高對道德的認知,加強其應有的法律責任,利用制度面的設計,並強化政策、指導原則、程序或作業流程等之設計,以防範發生。

Hierarchy Process, Banking Information Technology Department Banks are thebridges which link supply and demand in the capital markets, and have played a
significant role in the economic development of Taiwan. With the recent financial eformreform in Taiwan, increasing global financial integration, the rapid growth of capital markets and the introduction of the new financial commodities, Information Technology departments in banks need to lead the renewal of information technology and equipment to support the strategic growth of the banks. Until the necessary transformation is complete, banks will be subject to serious operational risks due to negligence of employees, improper control over processes, system failures, or external shocks.
In this study, the author identified a preliminary set of operational risk levels and factors from papers, and used the Delphi Survey and Analytic Hierarchy Process (AHP) to gather and analyze the opinions from senior experts in order to construct an analysis model for the relative importance and consequent weighting of each risk factor.
The author constructs three main hierarchical levels for the analysis of operational risks. The first level is the target level of “critical operational risk factors for the information technology departments of banks”. The second level consists of four constructs in which the “People Construct” is the most influential. The third level contains twenty one key factors, with “Employee Conspiracy/Fraud”, “Inappropriate Internal Control over Information Security”, “Electrical/Mechanical Equipment Failure”, “Network Equipment Failure”, “System Failure”, "Inadequate Control of System Storage" and “Inappropriate Handling of Password” as the seven most critical factors. Of the seven most critical factors, "Employee Conspiracy/Fraud" and "Inapproprate Internal Control over Information Security" account for 58% of the importance. In order to prevent them, the author suggests that banks select IT employees carefully, develop and implement the standard procedure as well as guidlines, and give the employees sufficient training to raise their ethical awareness and educate them of their legal responsibilities. Finally, the author devises a weighted score card for critical operational risk factors for Information Technology departments of banks. The score card is designed to be used by management for more accurate risk assessment in order to take necessary actions responsively at an early stage.

目 錄
摘 要 i
ABSTRACT iii
誌 謝 v
目 錄 vi
表目錄 viii
圖目錄 ix
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的 3
1.3 研究範圍與限制 3
1.4 論文流程 4
第二章 文獻探討 6
2.1作業風險之定義與意涵 6
2.2 新巴塞爾資本協定之作業風險規範 10
2.3 新巴塞爾資本協定作業風險規範對我國銀行業之影響 11
2.4 國內銀行業資訊部門之作業風險 14
2.5 國內銀行業作業風險管理執行狀況與問題 19
第三章 研究方法 23
3.1 研究架構 23
3.2 研究分析方法-德爾菲法(Delphi Method) 24
3.2.1 德爾菲法簡介與特性 24
3.2.2 德爾菲法的進行階段與步驟 25
3.3 研究分析方法-分析層級程序法(AHP) 27
3.3.1 分析層級程序法簡介與特性 27
3.3.2 分析層級程序法的應用範圍與基本假設 28
3.3.3 分析層級程序法的方法步驟 31
3.4 研究問卷設計與實施 35
3.4.1研究問卷設計 35
3.4.2 調查實施與研究對象 37
第四章 研究分析與結果 39
4.1 第一次德爾菲法專家問卷 39
4.1.1 第一次問卷調查實施 39
4.1.2 第一次問卷調查資料分析 39
4.2 第二次德爾菲法專家問卷 42
4.2.1 第二次問卷調查實施 42
4.2.2 第二次問卷資料分析 42
4.3 分析層級程序法AHP專家問卷 49
4.3.1 AHP問卷調查實施 49
4.3.2 AHP問卷調查資料分析 49
第五章 結論與建議 55
5.1 研究結論 55
5.2 管理意涵 59
5.3 研究貢獻 62
5.4 後續研究建議 62
參考文獻 63
附錄A 德爾菲法第一次專家問卷 68
附錄B 德爾菲法第二次專家問卷 79
附錄C第三次應用分析層級程序法專家問卷 89


中文文獻
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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