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研究生:凃麗芬
研究生(外文):TU LI FEN
論文名稱:銀行個人消費性信用貸款授信風險相關流程之研究
論文名稱(外文):An Evaluation of Related Processes of Personal Consumer Credit Risk-A Case Study of A Bank in Central Area
指導教授:曾欽正曾欽正引用關係
口試委員:賴文祥黃聰輝
口試日期:2013-05-03
學位類別:碩士
校院名稱:逢甲大學
系所名稱:經營管理碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:羅吉斯迴歸無擔保小額信用貸款違約預警模型
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本研究旨在分析個人消費性信用貸款之授信風險評量模式,近年金融機構因房貸利率普遍偏低,利潤微薄,承作中小企業貸款風險大,紛紛轉向發展消費金融業務,個人消費性信用貸款已成為各家金融機構兵家必爭之地。為避免金融機構因同業競爭信用過度擴張,導致逾放比迅速攀升,而嚴重侵蝕獲利,為分散風險並提高獲利,金融機構應建立起一套客觀公正之授信評量模式,協助審核人員快速地核定貸款額度及其他授信條件,銀行在追求利潤的同時也需兼顧風險的控管,因此若銀行在推廣消費者小額信用貸款業務的同時,能依風險變數模式作分析,篩選出高風險案件,相信除可提高銀行收益,兼顧良好的授信品質外,並可避免衍生許多社會及經濟上的問題。
金融業消費金融業務中,近年金融機構於小額信貸申請之審核,多已由過去徵審人員之經驗判斷轉為利用信用評分系統輔助以增進作業效率,故要發展其業務,就必需建置無擔保小額信用貸款之違約模型,參酌以前文獻,利用中部A銀行之消費者小額信用貸款核貸客戶進行研究分析,本研究利用羅吉斯迴歸分析法,建置違約預警模型。
本研究選取二十二項具代表性之風險特徵變數做為分類,透過統計模型分析及 SPSS 套裝軟體輔助下,對是否成為正常貸款有顯著差異的變數有五項發現現居地所有權人、現金卡持卡數、信用卡掛帳餘額、信用卡繳款、開立備償票,銀行可以依預測結果調整徵授信作業,做好風險管理,建置有預測力之違約預警模型,才能穩健的經營,保有獲利。
The purpose of this study is to analyze credit risk assessment model of personal consumer credit loans.The financial institutions in recent years dut to the mortgage interest rate is generally low and low profits. By order of the risk for loans to SMEs,have truned to the development of the consumer finance business,personal consumer credit various financial institutions has become a battleground.Financial institutions in order to avoid intra-industry competition excessive credit expansion,leading to a rapid rise in NPL ratio,and a serious erosion of profit to diversify risk and increase profitability,financial institustions should establish a set of objective and fair credit assessment model.To assist the Audit quickly approved loan amount and other terms and conditions of the loan,banks also need to take into account the risks in the pursuit of profit at the same time control.Bank in the promotion of consumer credit loans business mode by risk variables for analysis,screening out high-risk cases. It believe can improve bank earnings,taking into account the good credit quality,and avoid derivative on many social and economic problems.
Among consumer finance business in the financial sector.In recent years,the financial institutions in the audit of the micro-credit application,and more from the past the levy presiding officer of the experience to judge turned to the use of credit scoring system auxiliary to enhance operational efficiency.Therefore,to develop its business,it is necessary to build micro-credit unsecured loan default models.Are based on the previous literature central Bank A consumer credit loans credit underwriting customers research and analysis.In this study,logistic regression analysis to build early warming of default models.And gather more risk factors in the pre-build.Than build import Bank of the cost of verification,to find out more predictive of risk prediction model.The results showed that the five default or not enough to affect the credit risk factor.The bank can be adjusted according to the forecast results levy credit operations,and risk management work.Also found that in the process of validating,a loss of cases of non-compliance is not equal to a case of default income.That is,banks are only good risk management to build predictive power of up to approximately warning model,to prudent business and maintain profitability.
目  錄
誌謝………………………………………………………………………………….………………...………vi
摘要……………………………………………………………………………………………..…….....……ii
Abstract ………………………………………………………………………………….……..…..………iii
目錄…………………………………………………………………………………………………………….vi
表目錄………………………………………………………………………………………………………..vii
圖目錄………………………………………………………………………………………………………viii
第一章 緒論…………………………………………………………………………………….…….….1
第一節 研究動機及背景 …………………………………………………….….……....…2
第二節 研究目的 ………………………………………………………………..….…….……3
第三節 研究架構………………………………………………………………….……………..6
第二章 文獻探討………………………………………………………………..…………….………5
第一節 消費者貸款之意義 ………………………………..……………..……...………8
第二節 消費者貸款之特性…………………………………….……………..….…...…..9
第三節 消費者貸款之產品類型…………………………………………..……..……..11
第四節 授信評估原則………………………………………………………………..……...16
第五節 影響消費者貸款因素…………………………………………………….……...24
第六節 消費者貸款的信用風險評估………………………………….……………...25
第七節 相關文獻探討……………………………………………………….………….……30
第三章 研究方法……………………………………………………………………….……..….….37
第一節 研究樣本……………..……………………………….……………..….…………….37
第二節 研究變數之選取與定義….……………………………..………….….…..…..43
第三節 統計方法 ………………………………………………………………..……….……50
第四章 資料分析………………………………………………………………………………………53
第一節 基本資料分析…………………………………………………………………….……53
第二節 信用風險分析…………………………………………………………………..…….73
第三節 實證結果分析………………………………………………………………….….….78
第五章 結論與建議…………………………………………………………………………….……..83
第一節 研究結論………………………………………………………………….…………..83
第二節 研究限制………………………………………………………………….…………..85
第三節 研究建議……………………………….……………………………………………..86
參考文獻……………………………………………………………………………….…………………….88
表 目 錄
表 2-6-1:信用風險評分方式定義簡介暨優缺點比較表………………………..29
表 2-7-1:相關文獻之研究彙整表…………..................................................35
表 3-1-1:相關文獻信用風險變數分類表……………………………………….……….41
表 3-2-1:自變數彙整表……………………………………………………………….………..48
表 3-3-1:預測結果分類表. ……………………………………………………….…….……52
表 4-1-1 :申貸者年齡分析表………….........................................................53
表 4-1-2 :申貸者學歷程度…………………………………………………….……………….54
表 4-1-3 :申貸者婚姻狀況…………………………………………………….……………….55
表 4-1-4 :申貸者子女人數分析表………………………………………….….…..…..….56
表 4-1-5 :申貸者現居地所有權人分析表………………………….………….……….57
表 4-1-6 :申貸者與誰同住分析表………………………………………………………….58
表 4-1-7 :申貸者居住年限分析表………………………………………………………….59
表 4-1-8 :申貸者現職年資分析表…………………………………………………...…….60
表 4-1-9 :申貸者任職機構職務別分析表…………………………………….…..……61
表 4-1-10:申貸者年收入分析………………………………………………….………..……62
表 4-1-11:申貸者所得憑證分析表………………………………………….……...……..63
表 4-1-12:申貸者無擔保貸款總額度分析表………………………………………....64
表 4-1-13:申貸者現金卡持卡數分析表…………………………………….…..……….65
表 4-1-14:申貸者現金卡總掛帳分析表……………………………………………..……66
表 4-1-15:申貸者信用卡持卡張數分析表………………………………….…………..67
表 4-1-16:申貸者信用卡持卡年數分析表…………………………………….………..68
表 4-1-17:申貸者信用卡掛帳餘額分析表………………………………….…..……..69
表 4-1-18:申貸者信用卡繳款方式分析表………………………………….….………70
表4-1-19:申貸者是否為本行舊貸分析………………………………………….….…..71
表4-1-20:申貸者是否持有不動產…………………………………………………..…….71
表4-1-21:申貸者本案不動產設定抵押權分析表…………………………..…..…72
表4-1-22:申貸者開立備償票分析表…………………………………………….….……72
表4-2-1:穩定性因素…………………………………………………………………….….……73
表4-2-2:償還能力……………………………………………………………………….….…….75
表4-2-3:償還意願……………………………………………………………………….….…….76
表4-2-4:債權確保…………………………………………………………………….…….…….77
表4-3-1:模式係數的omnibus檢定表……………………………………….….….……78
表4-3-2:Hosmer和Lemeshow檢定表………………………………………......………79
表4-3-3:分類表…………………………………………………………………………..………..79
表4-3-4:變數在方程式中………………………...............................................80
圖 目 錄
圖1-3-1:研究架構………………….................................................................7
圖2-4-1:各項授信評估原則之關係圖…………………………..…………...………..23
1. 林建州(2001),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,中山大學財務管理研究所碩士論文。
2. 林俊辰(2010),無擔保小額信用貸款違約預警型之研究
3. 呂美慧(2000),金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic 迴歸之應用,政治大學金融研究所碩士論文。
4. 吳良民(2003),銀行業小額消費性貸款行為之質性分析,中正大學企業管理研究所碩士論文。
5. 李海麟(2002),銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析,中正大學國際經濟研究所碩士論文
6. 張仁哲(1982),我國信用卡現代化問題之研究,政治大學企業管理研究所碩士論文。
7. 張文智(2003),應用Logistic Regression 於個人房貸戶信用評估之研究,中正大學國際經濟研究所碩士論文。
8. 陳鴻文(2002),個人小額信用貸款授信模式之個案研究,國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文。
9. 陳宗豪,2000,消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀 點,中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
10.黃秋凌(1993),信用卡管理問題之研究,政治大學會計研究所碩士論文。
11.曾俊堯(1991),信用卡信用管理之研究,政治大學企業管理研究所碩士論文。
12.賴義生(1998),消費者小額信用貸款授信風險評估之個案研究,臺北大學國際財務金融所碩士論文。
13.鄭志新(2005),小額信貸信用評分模型之建構,世新大學管理學院經濟系碩士學位論文。
14.簡安泰(1997),消費者信用評分制度之研究,政治大學企業管理研究所碩士論文。
15.戴堅 (2004),個人消費性信用貨款授信評量模式之研究,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
16.龔昶元(1998),Logistic Regression 模式應用於信用卡信用風險審核之研究,台北銀行月刊,28卷9期,頁35-49
17.台灣金融財務季刊,銀行授信之風險管理,陳逸文國泰世華徵信 處業務專員,頁87-97
18.新光銀行,徵授信業務手冊。
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