中文部分
1、 方錫勇,個股權證隱含波動率指標之投資決策─以台灣電子股認購權證為例,銘傳大學資訊管理研究所碩士論文,民國96年。2、 王佩甄,認購權證發行券商避險操作損益分析,政治大學財務管理研究所碩士論文,民國90年。3、 王琮賢,波動率風險溢酬之實證研究-以台灣認購權證為例,台灣科技大學財金研究所碩士論文,民國93年。4、 朱浩民,衍生性金融商品,台北:智勝文化有限公司,民國90年。
5、 李存修暨台大財金所,台灣認購權證個案集,智勝出版社,民國88年
6、 莊益源、張鐘霖、王祝三,波動率模型預測能力的比較─以台指選擇權為例,台灣金融財務季刊第四輯第二期,民國96年2月,第41-63頁
7、 許朝欽,台灣股市認購權證評價及其對標的股價風險與訊息傳遞之關係,成功大學企業管理研究所碩士論文,民國92年。8、 陳苑欽,台股認購權證之評價與其發行對股價波動之影響研究,中原大學企管研究所碩士論文,民國 87 年。9、 陳俊良,認購權證發行券商價格制定合理性之探討,銘傳大學資訊管理研究所碩士論文,民國95年。10、黃立承,選擇權價格之資訊內涵─實際波動率與未來選擇權價格之預測,中央大學財金研究所碩士論文,民國92年。11、楊青,非完全競爭下之認購權證評價:台灣之實證,台灣大學財務金融學研究所未出版碩士論文,民國89年。12、楊玉菁,台灣個股型認購權證評價之研究,彰化師範大學商業教育學研究所碩士論文,民國90年。13、趙宗宏,台灣股票市場波動與認購權證市場之探討--波動度模型之應用,中山大學經濟學研究所碩士論文,民國91年。英文部分:
1. Black, F., and M. Scholes, “The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency.” Journal of Finance Vol. 27, 1972, pp. 399-417.
2. Black, F., and M. Scholes, “The pricing of options and corporate liabilities” Journal of Political Economy, Vol. 81, No.3, 1973, pp. 637-659.
3. Black F.,”Fact and Fantasy in the Use of Options” Financial Analysts Journal 31, 1975, pp.36-72.
4. Canina,L., &; S.Figlewski,“The Informational Content of Implied Volatility.” Review of Financial Studies, Vol.6 No.3, 1993, pp.659-681.
5. Christensen, B. J. and N. R. Prabhala , “The Relation Between Implied and Realized Volatility,” Journal of Financial Economics, Vol. 50, 1998, pp.125~150.
6. Hull, J. and A. White, “The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities,” Journal of Finance, Vol. 42, 1987, pp.281-300.
7. Hull, J. “Options, Futures, and Other Derivatives”, 8th Ed., Prentice Hall International. Inc, 2011.
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10. MacBeth, J. and L. Merville. “An Empirical of Examination of the Black and Scholes Call Option Pricing Model. “ Journal of Finance Vol. 34, 1979, pp.1173-86.
11. Merton, R. C. “Theory of Rational Oprion Pricing.” Bell Journal of Economics and Management Science 4, 1973, pp.141-183.
12. Merton, R. C. “Option Pricing When Underlying Stock Return Are Discontinuous.” Journal of Financial Economics, 1976, pp.125-144.
13. Rubinstein, M. “ Nonparametric Tests of Alternative Option Pricing Models Using All Reported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes from August 23,1976 through August 31, 1978.”Journal of Finance Vol.40, 1985, pp.455-480.
14. Whaley,R.E. “Valuation of American call options on dividend-paying stocks: empirical test” Journal of Financial Economics, Vol 10, 1982, pp.29-58.