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研究生:林信宏
研究生(外文):Hsin-Hung Lin
論文名稱:個人消費性信用貸款逾期還款行為之探討-以高屏地區X銀行為例
論文名稱(外文):A Study on the Overdue Behavior of Consumer Credit Loan-A Case of Bank X in Kaohsiung-Pingtung Area
指導教授:林坤輝林坤輝引用關係
指導教授(外文):Kun-Hui Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東科技大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
中文關鍵詞:消費者小額信用貸款逾期放款信用風險評估羅吉斯迴歸授信評量模式
外文關鍵詞:consumer micro-credit loansoverdue loanscredit risk assessmentlogistic regressionthe credit assessment mode
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本文旨在探討「個人消費性信用貸款」逾期還款行為之探討,因為做好授信風險控管已成為刻不容緩的課題。由於個人消費性信用貸款,有案件量大,時效快的特性,因而銀行為了減少逾放金額,徵授信審核人員,為了效率及降低授信風險,就必須依靠良好的信用風險評估,有效辨識風險之所在就在於即時掌握客戶的風險屬性,給予適當的量化指標,在核貸之初做出最適的決定以作為貸款是否核准、貸款金額的高低及貸款利率水準高低的依據。然而在消費者小額信用貸款業務增加之際,更必須要正確及有效率地審核授信之准駁。
本研究採用國內X銀行-高屏地區分行的個人消費性信用貸款案件為研究對象,運用羅吉斯迴歸模型,建立借款人風險之區隔。並以該銀行於民國94年至100年間所承作之消費者小額信用貸款授信案件為抽樣母體,以為研究資料,考量之因素是否即為造成逾期的顯著變數,尋求最佳預測變數組合,以做為未來建立個人消費性信用貸款授信評量模式基礎,以及未來貸款准駁依據的參考。本文期能將研究之發現供金融機構徵授信審核人員參考,改進現有之評估方式,減少放款審核時間,以達金融機構與借款人雙贏為目的。

The article aims to explore the personal consumption behavior of late repayment of credit "Therefore, a good credit risk management has become a pressing issue. Case a large amount of personal consumer credit loans, the characteristics of aging fast, so the bank levy in order to reduce non-performing loans, credit review staff efficiency and reduce credit risk, we must rely on the good credit risk assessment, and effective identification of risk where lies immediately grasp the customer's risk profile, given appropriate quantitative indicators, the beginning of the loan approval to make the optimal decision as whether the loan is approved, the basis of the level of the level of the loan amount and loan interest rates. The increase in consumer credit loans business, however, must be properly and efficiently review the approval or rejection of the credit.
In this study, the domestic Bank X - Kaohsiung-Pingtung area branches of personal consumer credit cases for the study, the use of the logistic regression model, the establishment of the segmentation of the risk of the borrower. And the bank in 2005 to 100 years in the trading of consumer lending cases of micro-credit loans for the sampling population that the research data, consider the causes is the cause overdue significant variables, to seek the best combination of predictor variables, as the future establishment of the basis of personal consumer credit credit assessment model, as well as future loan approval or rejection is based on the reference. Can in this article the findings of the study for financial institutions levy credit review personnel for reference, modify the existing assessment methods, reduce the time of loan audit, financial institutions and borrowers to achieve win-win situation for the purpose.

摘要 I
Abstract II
誌謝 IV
目錄 V
圖表索引 VI
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究架構 5
第貳章 相關理論與文獻探討 7
第一節 消費者貸款 7
第二節 銀行授信評估原則 13
第三節 信用風險評估相關文獻 15
第四節 結語 32
第參章 研究設計與方法 34
第一節 研究樣本資料選取來源 34
第二節 研究變數定義 34
第三節 研究假設 42
第四節 研究方法 43
第肆章 實證結果與分析 47
第一節 敘述統計分析 47
第二節 交叉分析 52
第三節 共線性檢定 64
第四節 羅吉斯迴歸模型 65
第伍章 結論與建議 73
第一節 結論 73
第二節 研究限制 75
第三節 研究建議 75
參考文獻 78
作者簡介 83

1.王 忠(2008),就學貸款授信風險之研究,國立雲林科技大學財務金融系,碩士論文。
2.左繼文(2006),汽車貸款貸放後期中管理預警系統,朝陽科技大學財務金融系,碩士論文。
3.李彥仕(2006),影響現金卡違約風險之因素分析,國立中央大學資訊管理研究所,碩士論文。
4.李海麟(2002),銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析,國立中正大學國際經濟研究所,碩士論文。
5.李桐豪、呂美慧(2000),金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic 迴歸之應用,台灣金融財務季刊,1:1,頁1-20。
6.沈中華(2006),中小企業違約機率的預測--考慮極端值,金融風險管理季刊,2卷,1期,頁97-114。
7.林建州(2001),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究,國立中山大學財務管理系,碩士論文。
8.林秀靜(2008),銀行業房屋貸款違約風險因素之探討,逢甲大學風險管理與保險學系,碩士論文。
9.林國順(2004),房屋貸款逾期還款預警模式之研究,大同大學事業經營研究所,碩士論文。
10.林勉今(2004),消費性貸款授信風險評估之研究—以X 銀行為例,大同大學事業經營研究所,碩士論文。
11.周建新、于鴻福、陳進財(2004),銀行業房貸授信風險評估因素之選擇,中華管理評論 Vol.7, N0. 2, Apr. 2004。
12.陳鴻文(2002),個人小額信用貸款授信模式之個案研究,國立高雄第一科技大學財務管理系,碩士論文。
13.陳泰如(2005),消費者信用貸款違約風險因子分析-以某商業銀行之授信戶為例,私立逢甲大學,碩士論文。
14.陳俊宏(2009),房貸貸款人屬性與授信風險關聯性之研究,國立東華大學國際企業學系,碩士論文。
15.黃小玉(1987),銀行放款信用評估模式之研究-最佳模式之選擇,淡江大學管理科學系,碩士論文。
16.黃隆憲(2006),消費者小額信用貸款授信模式之研究,國立高雄第一科技大學,財務管理研究所,碩士論文。
17.張財晟(2010),汽車貸款違約風險因子分析-以國內某一銀行為例,國立東華大學高階經營管理碩士在職專班,碩士論文。
18.劉宗哲 (2002),房屋抵押貸款客戶違約預測模式之比較研究,國立高雄第一科技大學金融營運所,碩士論文。
19.劉長寬(2003),應用羅吉斯迴歸模型於消費者擔保貸款違約行為之實證研究,朝陽科技大學財務金融系,碩士論文。
20.廖仁傑(2005),信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究,國立中央大學財務金融研究所,碩士論文。
21.簡俊永(2006),不動產擔保授信違約預測模式,國立高雄應用科技大學商務經營研究所,碩士論文。
22.簡啓鴻(2007),銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式與放款訂價策略之分析-以國內某一銀行為例,國立東華大學國際企業學系,碩士論文。
23.鐘志明(2004),現金卡二次授信風險實證分析,國立高雄第一科技大學風險管理與保險所,碩士論文。
24.戴堅(2004),個人消費性信用貸款授信評量模式之研究,國立中正大學,碩士論文。
25.蕭文卿、黃麗君、王國光(2007),現金卡消費者風險評估模型之研究,金融風險管理季刊,第三卷第1期,頁63-82。
26.龔昶元(1998),Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究-以國內某銀行信用卡中心為例,台北銀行月刊,第28卷第9期,頁35-49。

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