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研究生:盧慧芳
研究生(外文):LU,HUI-FANG
論文名稱:新臺幣對美元匯率單一變數預測模型之比較
論文名稱(外文):A Comparative Study of Univariate Forecasting Methods Based on the Exchange Rate between New Taiwan Dollar and U.S Dollar
指導教授:朱經武朱經武引用關係
指導教授(外文):Ching-Wu Chu
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣海洋大學
系所名稱:航運管理學系
學門:運輸服務學門
學類:運輸管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:46
中文關鍵詞:匯率預測古典分解法季節性虛擬變數迴歸模式三角函數迴歸模式灰預測混合型灰預測
外文關鍵詞:Exchange Rate ForecastingClassical Decomposition ModelRegression Model with Seasonal Dummy VariablesTrigonometric Regression ModelGrey ForecastHybrid Grey model
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隨著全球經貿之自由化,國際貿易日益頻繁,浮動匯率機制所致匯率之不確定性,為國際貿易與投資活動投入了極大的變數,倘能夠掌握匯率變動之趨勢做出適當的避險作為,將能有效降低匯率變動產生之風險。

本研究之目的為使用五種單一變數預測方法進行新臺幣對美元匯率之預測。預測方法包括古典分解法、季節性虛擬變數、三角函數迴歸、灰預測及混合型灰預測等五種,以月平均資料作為資料處理之依據,以驗證何者可提供預測最佳之精確度,經由利用絕對平均誤差(Mean Absolute Error, MAE)、平均絕對誤差百分比(Mean Absolute Percent Error, MAPE)及殘差均方根(Root Mean Squared Error, RMSE)等評估指標比較後,發現故季節性虛擬變數為新臺幣對美元匯率最佳之預測模式。本研究之結果可提供需求者未來進行匯率預測時之參考。

As the liberalization of global trade, international trade is increasing. The floating exchange rate mechanism results in the uncertainty on the exchange rate and produces a huge variable for the international trade and investments. If we have a good grasp of trend variations of the exchange rate and make an apporiate hedge against fluctuations, it can effectively reduce the fluctuation risk of exchange rate.

The purpose of this study is to provide a more accurate prediction model on the forecasting based on NT - US exchange rate for monthly data. Five different univariate methods, namely the Classical Decomposition Model, the Regression Model with Seasonal Dummy Variables, the Trigonometric Model, the Grey Forecast, the Hybrid Grey model , have been used. The contribution of this research is to compare the forecasting results of the five univariate methods based on commonly used evaluation criteria, MAE, MAPE and RMSE. We found that, the Regression Model with Seasonal Dummy Variables model is a reliable prediction method for forecasting NT - US exchange rate. The results of this work can be a helpful to reference the forecasting NT - US exchange rate.

摘 要 II
Abstract III
目 次 IV
圖 次 VI
表 次 VII
第一章 緒論 1
1.1 研究動機與目的 1
1.2 研究範圍與限制 2
1.3 研究方法 3
1.4 研究流程及架構 3
第二章 文獻回顧 5
2.1 匯率預測之相關文獻 5
2.1.2匯率走勢之預測 8
2.2 預測方法相關文獻 11
2.2.1 古典分解法 11
2.2.2 季節性虛擬變數迴歸 12
2.2.3 三角函數迴歸 13
2.2.4 灰預測 13
2.2.5 混合型灰預測 14
2.2.6 其他預測方法 14
2.2.7 預測方法之比較 14
2.3 本章小結 15
第三章 研究方法 17
3.1古典分解法 17
3.2三角函數迴歸模式 19
3.3季節性虛擬變數迴歸 20
3.4灰預測 21
3.4.1 灰色建模 21
3.4.2 誤差分析 24
3.5混合型灰預測 25
3.6本章小結 25
第四章 模式建構與預測結果分析 27
4.1 我國主要貿易計價幣別美金之月匯率資料 27
4.2 各種預測模型之建構 29
4.2.1 古典分解法 29
4.2.2 三角函數迴歸 32
4.2.3 季節性虛擬變數迴歸 33
4.2.4 灰預測 34
4.2.5 混合型灰預測 35
4.3 產生各種預測模式之預測值 36
4.4 各種單一預測模型預測精確度之比較分析 39
第五章 結論與建議 41
5.1 結論 41
5.2 建議 42
參考文獻 43

一、 中文部分

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二、 英文部分

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