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研究生:胡耿源
研究生(外文):Hu Ken Yuan
論文名稱:信用卡違約因素之探討―以台南地區個案分行為例
指導教授:陳曉蓉陳曉蓉引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:南台科技大學
系所名稱:企業管理系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
中文關鍵詞:信用卡信用風險帳齡逾期帳款比率多元迴歸分析
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摘 要
近十餘年來,台灣的存放款利差一直往下跌,台灣的銀行業已進入了低利率的時代;產業的出走、企業的空洞化與利差大幅縮減,使得傳統的房屋貸款與企業金融已不再是銀行主要獲利來源,取而代之的是小額信用貸款、汽車貸款、信用卡與現金卡等具高利率與高報酬的新種個人消費性金融貸款商品。
國內各發卡銀行為爭取高度發卡量與市場佔有率,因此在徵審尺度上逐漸寬鬆,導致徵審品質下降,伴隨而至的是銀行逾期放款大量增加,產生了鉅額虧損,影響銀行營運績效,甚至造成一些體質不好的銀行差點倒閉。因此,在追求市場佔有率的同時,銀行應該建立起一套嚴謹的風險評估審核制度,以降低與預防逾期呆帳的損失,在預防重於事後的補救前提下,發卡銀行在發卡前之審核及對申請人的信用評比成為一個非常值得研究之課題。
目前有關信用卡信用風險之討論幾乎都是以正常戶及違約戶之樣本進行研究,忽略核卡後帳款發生逾期的時間長短與金額比率的嚴重性。為改善此一缺陷,本研究將以國內某銀行南部某分行信用卡呆帳戶作為研究對象,針對其現有之呆帳相關資料,透過多元迴歸分析方式,運用「帳齡」及「逾期帳款比率」來作為依變項,分別從逾期的時間頻率及金額強度來挖掘影響持卡人發生逾期之決定因素,並比較信用卡風暴前、後及風暴當時之影響因子是否有所不同。
本論文研究結果發現:○1性別在短期間是影響帳齡時間長短之因子,但會隨著時間的經過而改變影響帳齡之方向,所以從長期間來觀察是無法分析出性別影響帳齡之方向。○2額度、職等及申貸年齡乃為長期間影響帳齡及逾期帳款比率之共同主要顯著變數,且額度與職等不論是長期或短期間,皆分別顯著影響逾期帳款比率及帳齡。
目  錄
第一章 緒論 P1
第一節 研究背景與動機 P1
第二節 研究目的 P6
第三節 研究架構 P7
第二章 文獻探討 P9
第一節 信用卡之定義、發展與功能 P9
第二節 信用卡所面對之風險問題 P13
第三節 信用卡信用風險之文獻探討 P18
第三章 研究方法 P23
第一節 研究樣本與變數說明 P23
第二節 實證方法建構 P28
第四章 實證結果說明 P29
第一節 樣本說明 P29
第二節 多元迴歸分析 P36
第五章 結論與建議 P47
第一節 結論 P47
第二節 建議 P49
參考文獻 P50
附錄:銀行信用卡循環利息計收算法 P53
表目錄
表2-1:參考文獻之統計方法及顯著變數整理 P21
表3-1:變數說明及取得方式彙整 P26
表3-2:職業職稱代號對照表 P27
表4-1:依變項部份敘述性統計 P30
表4-2:自變項尺度變項敘述性統計 P33
表4-3:全樣本矩陣相關表 P37
表4-4:全樣本迴歸結果表 P38
表4-5:與帳齡或逾期帳款比率顯著相關之因子彙整--三階段時期 P40
表4-6:風暴前迴歸結果表 P41
表4-7:風暴時迴歸結果表 P43
表4-8:風暴後迴歸結果表 P45
表5-1:各期間影響帳齡與逾期帳款比率之因子整理 P48


圖目錄
圖1-1:信用卡流通卡數統計圖 P3
圖1-2:信用卡簽帳金額統計圖 P4
圖1-3:信用卡預借現金統計圖 P4
圖1-4:信用卡循環信用餘額統計圖 P5
圖1-5:國內消費金融業務之違約趨勢比較圖 P5
圖1-6:研究架構與流程圖 P8
圖4-1:性別統計圖 P30
圖4-2:婚姻狀況統計圖 P31
圖4-3:職業別統計圖 P31
圖4-4:學歷統計圖 P32
圖4-5:職等統計圖 P32
圖4-6:子女數統計圖 P34
圖4-7:申貸年齡分佈圖 P34
圖4-8:年收入分佈圖 P35
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