一、中文文獻
1.何家麟,2005,亞洲金融風暴對東南亞各國股、匯市傳導效應之影響,靜宜大學會計系碩士班,碩士論文。2.李秋錦,2009,「歐元十年的成果與挑戰」,經濟研究期刊,第10 期,頁375-398。3.李綱信,2010,「歐洲主權債信危機之分析」,經濟研究期刊,第11 期,頁231-258。4.李浩旭,2011,iPad對台灣電子產業供應鏈之衝擊─以事件研究法分析,交通大學財務金融研究所,碩士論文。5.沈中華、李建然,2000,事件研究法-財務與會計實證研究必備,華泰文化事業股份有限公司出版。
6.吳佩蓉,2010,兩岸金融MOU政策之事件研究,國立中山大學財務管理學系研究所,碩士論文。7.周自強,2012,奢侈稅對於台灣營建股股價之影響─以事件研究法論之,南華大學財務管理研究所,碩士論文。8.徐瑞陽,2010,金融風暴下總體經濟的變化對金磚五國股市的影響,世新大學管理學院財務金融學系,碩士論文。9.陳美菊,2008,「次級房貸風暴對全球經濟之影響」,經濟研究期刊,第8期,頁249-271。10.陳水生,2007,台灣股市本益比投資策略深入探討,東華大學企業管理學系,碩士論文。11.莊文智,2011,歐元區PIIGS五國主權債務危機與金融市場發展之探討,實踐大學財務金融學系,碩士論文。12.萬文隆,2001,重大事件對兩岸三地股市連動之研究─狀態空間模型及介入模式之應用,台北大學企業管理系,碩士論文。13.黃昭祥,2005,法人投資行為、成交量、與報酬可預測性─台灣股市動能效應或反轉現象之再探,雲林科技大學管理研究所,博士論文。14.彭德明、方耀,2010,「歐洲主權債務危機與歐元區未來」,中央銀行發行國際金融參考資料,第60輯,頁1-26。15.楊仁彰,2001,事件研究法異常報酬率檢定之研究,銘傳大學金融研究所,碩士論文。16.楊素柳、蘇秋鳳,2012,「由歐盟之組成看歐盟債信問題及解決方案之研究」,財經學院會議論文,頁A2-1-A2-34。
17.劉馨薇,2002,總體經濟變數及重大事件對中國大陸股市之影響,成功大學企業管理研究所,碩士論文。18.蔡佳燕,2003,重大災難事件對股票市場之影響─以台灣九二一集集大地震對電子業、銀行業、營建業為例,高雄第一科技大學金融營運系,碩士論文。19.盧慧蘭,2009,美國次貸風暴相關重大事件對台灣股市之影響:事件研究法之應用,台南科技大學商學與管理研究所,碩士論文。20.顏振益,2010,兩岸三地和美國股市關聯性之研究─以全球金融風暴為例,高雄第一科技大學金融系,碩士論文。二、國外文獻
1.Ball, R., and P.P. Brown, 1968, “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers,” Journal of Accounting Research, Vol.6, No.2, pp.159-178
2.Basu, S., 1977, “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earnings Ratio:A Test of the Efficient Market Hypothesis,” Journal of Finance, Vol.32, pp.663-687
3.Beaver, W., P. Kettler, and M. Scholes, 1968, “The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures,” The Accounting Review, Vol.35, pp.654-682
4.Brown, S.J. and J.B. Warner, 1980, “Measuring Security Price Performance,” Journal of Financial Economics, Vol.8, pp.205-258
5.Brown, S.J. and J.B. Warner, 1985, “Using Daily Stock Return:The Case of Event Studies,” Journal of Financial Economics, Vol.14, pp.3-31
6.Campbell J. Y., S. J. Grossman, and J. Wang, 1993, “Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, ” The Quarterly Journal of Economics, Vol.108, pp.905-939
7.Cheng, Hwahsin and Glascock, John L, 2006, “Stock Market Linkages Before and After the Asian Financial Crisis:Evidence form Three Greater China Economic Area Stock Markets and the US,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.9, No.2, pp.297-315
8.Dolley, J. C., 1933, “Characteristics and Procedure of Common Stock Split-ups,” Harvard Business Review, Vol.11, pp.316-326
9.Dwyer, Gerald P. and Tkac, Paula, 2009, “The Financial Crisis of 2008 in Fixed-income Markets,” Journal of International Money and Finance, Vol.28, No.8, pp.1293-1316.
10.Eun, Cheol S. and Shim, Sangdal, 1989, “International Transmission of Stock Market Movements,” Journal of Financail and Quantitative Analysis, Vol.24, No.2, pp.241-256
11.Fama, E. F., L. Fisher, M. C. Jensen, and R. Roll, 1969, “The Adjustment of Stock Prices to New Information,” International Economic Review, Vol.10, pp.1-21
12.Fame, E. F., 1970, “Efficient Capital Martkets:A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of Finance, Vol.25, pp.383-420
13.Fama, E. F. and K. R. French, 1992, “The Cross-Section of Expected Stock Retutns,” Journal of Financial Economics, Vol.47, No.47, pp.427-465
14.Howe, J. S. and P. M.Wei, 1993, “The Valuation Effects of Warrant Extensions,” Journal of Finance, Vol.48, No.1, pp. 305-314.
15.Huang, B.N., C.W. Yang and W.H. John, 2000, “Causality and Cointegration of Stock Market Among the United States, Japan, and The South China Growth Triangle,” International Review of Financial Analysis, Vol.9, No.3, pp.281-297
16.Reinhart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S., 2010, “Growth in a Time of Debt,” American Economic Review, American Economic Association, Vol.100, No.2, pp. 573-578.
三、參考網站
1.MoneyDJ理財網:http://www.moneydj.com/
2.StockQ國際股市指數http://www.stockq.org/
3.公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
4.香港交易所http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm
5.鉅亨網:http://www.cnyes.com/
6.維基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
7.歐盟統計局http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
8.歐盟執行委員會http://ec.europa.eu/index_en.htm