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研究生:江幸芬
研究生(外文):Chiang, Hsin-Fen
論文名稱:台灣家庭部門在金融機構借款與房價指數、利率、失業率之關聯性研究
論文名稱(外文):A Study of the Relationship among Household Liabilities, Housing Price Index, Interest Rate, and Unemployment Rate
指導教授:王瑜琳王瑜琳引用關係
指導教授(外文):Wang, Yu-Lin
口試委員:陳和全紀宗利
口試委員(外文):Chen, Ho-ChyuanChi, Tsung -Li
口試日期:2014-06-17
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:55
中文關鍵詞:台灣家庭部門在金融機構借款餘額房價指數共整合檢定向量誤差修正模型(VECM)Granger因果關係衝擊反應分析
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本研究欲探討台灣家庭部門在金融機構借款餘額與五大行庫新承做平均房貸利率、房價指數與失業率變數間之關聯性。利用ADF單根檢定法、Johansen共整合檢定及向量誤差修正模型檢定(VECM)
、Granger因果關係檢定、衝擊反應分析、預測誤差變異數分解等方式來分析台灣家庭部門在金融機構借款餘額與五大行庫新承做平均房貸利率、房價指數與失業率間的相互影響。選取資料為1998年第一季至2011年第四季之季資料進行實證分析。實證結果顯示,變數間具有共整合關係,當失業率偏離共整合關係時失業率會向上調整為長期均衡,而台灣家庭部門在金融機構借款餘額、房價指數、五大行庫新承做平均房貸利率本身並不作調整。台灣家庭部門在金融機構借款餘額、房價指數本身不具備均衡誤差之調整能力,誤差修正項的結果並不顯著。由Granger因果關係檢定得知,房價指數對台灣家庭部門在金融機構借款餘額,具有雙向因果關係。五大行庫新承做平均房貸利率對於家庭部門在金融機構借款與房價指數具有單向因果關係。失業率對於房價指數與五大行庫新承做平均房貸利具有單向因果關係。家庭部門在金融機構借款、房價指數、五大行庫新承做平均房貸利率、失業率之自身前期衝擊干擾項影響呈現強烈反應 ,顯示當變數前期之衝擊干擾越大,其中以失業率受自身前期衝擊干擾的程度最大,並且對於家庭部門在金融機構借款、房價指數、五大行庫新承做平均房貸利率一致為負向反應。

第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究範圍及限制 4
第四節 論文架構與流程 5
第二章 文獻回顧 8
第一節 探討家庭部門負債因素相關文獻 8
第二節 探討房價與總體經濟變數間關聯性 10
第三節 探討利率、房價與股價之關聯性 11
第四節 探討失業率與總體經濟變數間關聯性 13
第三章 資料來源與研究方法 15
第一節 資料來源及處理 15
第二節 單根檢定(unit root test) 15
第三節 共整合檢定(cointegration)與向量誤差修正模式(VECM) 19
第四節 向量自我迴歸模型(vector autoregression,VAR) 22
第五節 Granger 因果關係檢定 23
第六節 衝擊反應分析(impulse response aanlysis) 24
第七節 預測誤差變異數分解(forecast erro variance decomposition) 24
第八節 小結 25
第四章 實證結果與分析 26
第一節 資料來源、研究期間及選樣標準 26
第二節 敘述性統計 27
第三節 單根檢定結果分析 29
第四節 共整合檢定) 33
第五節 向量誤差修正模型 36
第六節 Granger因果關係檢定 38
第七節 衝擊反應結果 39
第八節 預測誤差變異數分解 45
第五章 結論與建議 49
第一節 研究結論 49
第二節 未來研究建議 51
參考文獻 52

中文部份

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學金融營運研究所碩士論文。
方惠蓉(2010),「家計單位負債情形及其對金融穩定之意涵」之研習會報告。
中央銀行102年第七期金融穩定報告。
李文雄、陳隆麒(1998),「臺灣地區房價、股價、利率互動關係之研究-聯立
方程模型與向量自我迴歸模型之應用」,金融研究雜誌第4期,51-71。
徐士可(2009),「國家失靈---冰島的實證研究」,東海大學政治學系碩士論文。
商振綱(2006),「時間數列應用於利率預測模型之研究」,長庚大學企業管
理所碩士論文。
國際貨幣基金組織(IMF)(2012),「世界經濟展望報告」。
莊云萱(2012),「政府補助措施與降低失業率之研究」,逢甲大學工業工程
與系統管理學研究所碩士論文。
陳隆麒,李文雄(1998),「臺灣地區房價、股價、利率互動關係之研究-聯立方
程模型與向量自我迴歸模型之應用」,Journal of Financial Studies,69-70。
陳依美(2012),「油價、失業率及利率之關聯性分析」,國立高雄應用科技
大學國際企業系碩士論文。
陳志哲(2012),「國際油價對臺灣物價與失業率的影響」,國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
陳冠婷(2012),「反向抵押貸款需求成長率與房價升值率之關聯性」,國立
高雄第一科技大學-金融研究所碩士論文。
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所碩士論文。
張美菁(2001),「短期利率隨機變動模型之實證研究」,高雄第一科技大學
金融營運所碩士論文。
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之比較」,淡江大學財務金融學系碩士論文。
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社會科學院國家發展研究所碩士論文。
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蘇怡文(2011),「經濟前瞻」,中華經濟研究院,第133期。
顏立君(2013),「失業率與總體經濟變數之關聯性-以歐豬五國(PIIGS)為例」,銘傳大學財務金融學系碩士在職專班。


外文部份
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三、網站資料
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http://www.npf.org.tw/post/1/12007。
4. 林建甫、吳孟道(2013),「房市價格合理化的幾個想法」,國家政策研究基金會。取自
http://dns.npf.org.tw/post/3/12149。
5. 林建甫、吳孟道(2013),「全球金融危機對區域競爭力的影響」,國家政策研究基金會。取自
http://www.npf.org.tw/post/2/7964。
6. 林祖嘉(2011),「美債、歐債與國際經濟現勢」,國家政策研究基金會。取自
http://www.npf.org.tw/post/3/9881。
7. 林祖嘉(2012),「續亮黃藍燈 景氣審慎樂觀」,國家政策研究基金會。取自
http://www.npf.org.tw/post/1/11697。
8. 香港金融管理局。取自
http://www.hkma.gov.hk/chi/。
9. 國家政策研究基金會--全球資訊網。取自
http://www.npf.org.tw/
10. 謝明瑞(2013),「我國房市政策之探討」,國家政策研究基金會。取自
http://www.npf.org.tw/printfriendly/12169。
11. 經濟合作暨發展組織。取自
http://www.oecd.org/。
12. The World Bank Group。取自
http://data.worldbank.org/country。
13. INF。取自
http://www.imf.org/external/data.htm。

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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