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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:廖隆麒
論文名稱:巴西股市與匯市的連動性--頻率因果關係檢定
論文名稱(外文):The Link between Stock Market and Foreign Exchange Market of the Brazil--Granger Causality Test based on Frequency Domain
指導教授:張倉耀張倉耀引用關係
口試委員:林建甫唐代彪
口試日期:2014-05-27
學位類別:碩士
校院名稱:逢甲大學
系所名稱:金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:32
中文關鍵詞:股價指數匯率頻率因果關係檢定
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本研究在Granger因果關係檢定的基礎之下,以Breitung和Candelon (2006)所提出的頻率因果關係檢定,來探討巴西股價指數與匯率之間的關係,分析期間自1994年9月至2013年10月,針對巴西-聖保羅指數(Bovespa index)與巴西-里爾(Real)對美元的匯率資料進行實證研究,透過對股價指數與匯率資料的分析,探討兩者之間長短期的互動關係,並分析彼此之間的連動性。實證結果發現,股價指數為影響匯率的因素,不論是長、中、短期,均提供了顯著的預測能力,也就是股價指數對匯率存在單向的Granger因果關係。而匯率並非影響股價指數的因素,不論是長、中、短期均沒有預測能力。
第一章 緒論.............................................. 1
第一節 研究動機...................................... 1
第二節 巴西國家簡介.................................. 2
第三節 研究目的...................................... 4
第四節 研究架構...................................... 5
第二章 文獻回顧.......................................... 7
第三章 資料與假說設定....................................14
第一節 資料來源與變數定義............................14
第二節 假說設定......................................14
第三節 敘述統計......................................15
第四章 研究方法..........................................16
第一節 頻率因果關係檢定..............................16
第二節 實證檢驗程序..................................17
第五章 實證結果與分析....................................19
第一節 股價與匯率之時間序列分析......................19
第二節 實證結果分析..................................20
第六章 結論與建議........................................24
第一節 研究結論......................................24
第二節 研究建議......................................25
參考文獻..................................................31
一、中文部分
林建宇,2004,匯率與股價不對稱因果關係之實證研究:以台灣為例,東華
大學國際經濟研究所碩士論文
姜淑美、鄭婉秀、邱建良,2003,外資交易行為、股市及匯市動態關係之研
究,風險管理學報,第5卷,第1期,頁45-64。
施佩儀,2008,金磚四國(BRICs)匯率與股市關聯性之研究,淡江大學財務
金融學系碩士在職專班碩士論文。
張勻芃,2008,台灣地區匯率與股價聯動性之研究,銘傳大學經濟系碩士論

陳秋能,2010,80’年代後金融危機下國際股市之連動效果:以金磚四國為
研究對象,國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文。
陳麗君、陳俊杰、徐慈陽、傅承德,2013,匯率與股票市場之不對稱相關性,
中國統計學報,第51卷,第3期,頁274-291。
葉志權、楊永列、張倉耀,2012,匯率與股價的動態共移分析:亞洲8國實
證探討,中原企管評論,第10卷,第2期,頁23-50。
經濟部投資業務處,2012,巴西投資環境簡介,經濟部。
廖鴻達,2001,一九九○年代巴西經濟改革的政治經濟分析,臺灣大學碩士
論文

二、英文部分
Abdalla, I. S., &; Murinde, V. (1997). “Exchange rate and stock price interactions
in emerging financial markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the
Philippines.” Applied financial economics, 7(1), 25-35.
Ajayi, R. A., &; Mougoue, M. (1996). “On the dynamic relation between stock
prices and exchange rates.” Journal of Financial Research, 19(2), 193-207.
Bahmani-Oskooee, M., &; Sohrabian, A. (1992). “Stock prices and the effective
exchange rate of the dollar.” Applied economics, 24(4), 459-464.
Geweke, J. (1982). “Measurement of linear dependence and feedback between
multiple time series.” Journal of the American Statistical Association,
77(378), 304-313.
Goldman Sachs (2003). “Dreaming with BRICs:the path to 2050”,Global
Economics Paper No:99
Hosoya, Y. (1991). “The decomposition and measurement of the
interdependency between second-order stationary processes.” Probability
theory and related fields, 88(4), 429-444.
Nieh, C. C., &; Lee, C. F. (2002). “Dynamic relationship between stock prices
and exchange rates for G-7 countries.” The Quarterly Review of Economics
and Finance, 41(4), 477-490.
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