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研究生:許雅婷
研究生(外文):Hsu Ya-Ting
論文名稱:以R為模組核心之股市交易決策系統
論文名稱(外文):A Real-Time Decision Support System for Stock Investment ─ Using R as the Kernel Module
指導教授:黃孝雲黃孝雲引用關係
指導教授(外文):Hsiao-Yun Huang
口試委員:陳尚寛簡榮志
口試委員(外文):Shang-Kuan ChenRong-Jhih Jian
口試日期:2014-06-11
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:統計資訊學系應用統計碩士在職專班
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:R決策支援系統投資組合技術分析
外文關鍵詞:RDecision Support SystemStock PortfolioTechnical Analysis
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臺灣股票市場是全球交易最熱絡的股票市場之一,因此,研究如何從股市獲利的文獻眾多,其中有許多研究便是由決策支援系統著手,希望藉由資料庫及電腦強大的運算能力和統計分析方法,提供買賣策略予投資人做參考,期待投資人能克服心理的因素,理性的投資。

先前的研究在這個領域做出了很多努力,但目前尚未有研究開發出可分析即時資料的股市交易決策支援系統,因此本研究填補了過去的研究缺口,建置一個以R為核心,可以自動收集、下載即時資料並分析的決策支援系統,同時利用了R軟體中的免費套件,開發出二個主要的分析模組,六種分析方式,一是投資組合模組,包含了平均數─變異數模型、單一指數模型及固定相關模型;二是技術分析模組,可使用濾嘴法則、移動平均及RSI等方法對即時資料進分析,二種模組皆提供建模與測試的功能,可利用系統建議的投資比例或是參數進行模擬投資,查看投資的效益。

本研究雖然已獲得一些研究成果,若未來仍有研究欲在此架構下發展,建議可嘗試以Linux伺服器的環境開發,結合NoSQL的資料庫及R + Hadoop的分散式系統架構來加強執行效能,會更臻完美。

Taiwanese stock exchange market is one of the major stock exchange markets in the world. Plenty of researches have been devoted to ‘stock market profits’ in Taiwan. Among these studies, many of them focused on developing a decision support system. They aimed to help investors to surmount the irrational psychological issue through providing a computerized result of the market analysis.
Although many studies had made enormous efforts in this area, but one is still not resolved, which is real-time data collecting and analysis. Therefore, the purpose of this paper explains how to build a real-time decision support system for stock investment. We successfully constructed this information system by using R as the kernel. This structure involves two methods.
1. Stock Portfolio : M-V model, SIM model and CCM model
2. Technical Analysis : Filter Rules, Moving Average and RSI
Both methods provide training and testing function. Hence, users are able to apply the best investment proportion and parameter to their investment simulation and verify the result.
If any study would like to continue under this structure in the future, we suggest building it on Linux server, involve NoSQL database and R + Hadoop distribution system to improve the efficacy.

第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究限制 3
第四節 研究流程 4
第貳章 文獻探討 5
第一節 證券投資理論 5
第二節 決策支援系統 16
第三節 股市投資決策支援系統之國內學者相關研究 18
第參章 系統架構與設計 22
第一節 資料來源 22
第二節 資料庫設計 23
第三節 系統架構 25
第四節 應用程序接口 26
第五節 股市交易策略 27
第六節 系統流程 34
第肆章 系統實作與操作展示 36
第一節 伺服器規格 36
第二節 系統介面架構 37
第三節 系統展示 38
第四節 程式交易的應用 51
第伍章 結論與建議 54
第一節 研究成果與貢獻 54
第二節 未來研究方向與建議 55
附錄一 57
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